Волны Вульфа: как определить точки разворота тренда

Волны Вульфа – это торговый паттерн, основанный на последовательности графических волн, которые формируют четкую модель. Названный в честь Билла Вулфа, одного из самых известных гуру трейдинга, этот паттерн помогает трейдерам идентифицировать потенциальные точки разворота тренда и определить оптимальные моменты для входа и выхода с рынка.

В основе волновой модели Вульфа лежит формирование ценового канала. Для начала нужно проанализировать график и найти границы текущего тренда. Это можно сделать, проведя параллельные линии тренда, которые будут ограничивать движение цен в рамках канала. Этот ценовой канал является базовым элементом, на основе которого будут определяться дальнейшие действия.

Рисунок 1. Пример бычьего равноотстоящего ценового канала

Как вы можете видеть на рисунке, равноотстоящий канал — это всего лишь две параллельные линии тренда, которые определяют границы продолжающегося тренда.

Помимо ценового канала, волны Вульфа основываются на ложных прорывах пятой волны. Когда цены остаются в пределах канала и происходит ложный прорыв пятой волны, это сигнализирует о возможном завершении текущего тренда и развороте в противоположном направлении. Именно этот момент становится ключевым для трейдеров, поскольку они могут использовать его в качестве сигнала для открытия или закрытия позиций.

Зачастую волны Вульфа являются симметричными, что позволяет трейдерам определить целевую цену и потенциальную прибыль. Анализируя предыдущие движения цен, трейдеры могут установить данные уровни и использовать их в качестве целей для своих торговых операций. Такой подход помогает снизить риски и увеличить потенциальную прибыль.

Распознавание Волн Вульфа: 5 правил

Успешное определение параллельного ценового канала помогает трейдерам легко распознать модель волн Вульфа. Однако для достоверного определения образца волн Вульфа нужно помнить несколько правил. Давайте рассмотрим, как правильно распознать образец волн Вульфа на примере, показанном на рисунках ниже.

Рисунок 2. Пример паттерна бычьих волн Вульфа

Рисунок 3. Пример паттерна медвежьих волн Вульфа

1. Модель должна формироваться внутри равноудаленного канала

Для того чтобы определить модель волн Вульфа, важно, чтобы она формировалась внутри равноудаленного канала. Это первый и основной сигнал для трейдеров. Линии тренда канала должны быть максимально параллельны и симметричны. Если две линии тренда отклоняются друг от друга, убедитесь, что это отклонение не слишком велико. Чем более параллельны и симметричны линии тренда, тем точнее будет ваш анализ.

2. Третья и четвертая волны должны оставаться внутри канала

Второе правило подчеркивает важность того, чтобы третья и четвертая волны оставались внутри канала, созданного первой и второй волнами. Это критически важно для сохранения целостности модели волн Вульфа. Если какая-либо из этих волн выходит за пределы канала, это может быть сигналом о ложной модели.

3. Временные рамки волн должны быть согласованы

Третье правило касается временных рамок волн. Углы линий тренда должны быть гармоничны друг с другом и иметь симметричный вид. Это означает, что время, которое требуется для формирования каждой волны, должно быть сопоставимо. Анормальное расхождение в протяженности волн может указывать на неправильное формирование модели.

4. Пятая волна должна прорвать линию тренда

Четвертое правило определяет, что пятая волна в восходящем тренде должна слегка прорвать верхнюю линию тренда канала, а в нисходящем тренде – нижнюю линию тренда. Это прорыв называется ложным прорывом. Такой прорыв подтверждает наличие модели волн Вульфа и предоставляет трейдеру ценную информацию для принятия торговых решений.

5. Цена должна возвращаться в канал после ложного прорыва

Последнее и очень важное правило заключается в том, что после ложного прорыва цена должна возвратиться в канал. Это ключевое условие для завершения образца волн Вульфа. Если цена возвращается в канал, это сильный сигнал для открытия позиции в противоположном направлении текущего тренда.

Практическое применение Модели Волн Вульфа

Несмотря на то, что торговля против тренда может показаться контринтуитивной, модель Вульфа предоставляет трейдерам уникальную возможность входить на рынок в начале потенциального разворота тренда. Это позволяет трейдерам добиться высокого соотношения прибыли к риску, что является одной из главных причин популярности этого метода.

Пример использования паттернов волн Вульфа в торговле

На примере показано формирование бычьего сигнала с использованием паттерна разворота волн Вульфа.

Мы наблюдаем, как пара валют NZD/USD создала нисходящий канал со множеством последующих ценовых волн, которые находятся между двумя параллельными нисходящими линиями тренда. Паттерн волн Вульфа начал формироваться от точки 1, когда цена достигла точки 2. В данном примере, когда вы замечаете явно выраженную точку 3, необходимо нарисовать равноотстоящий канал, который должен продолжиться до точки 4 до того, как цена ее достигнет.

Если мы замечаем, что цена актива остается в пределах равноотстоящего канала, есть вероятность, что будет сформирована модель волн Вульфа. Для этого следующая волна, которая идет от точки 4 до точки 5, должна прорваться ниже нижней линии равноотстоящего канала, и именно это произошло в данном случае.

Когда цена NZD/USD вернулась и пробила нижнюю линию тренда равноотстоящего канала на уровне 0,6475, мы бы открыли длинную позицию.

На рисунке 2 минимум пятой волны, от точки 4 до точки 5, был на уровне 0,6424. Поэтому мы бы установили стоп-лосс на уровне 0,6424 или 51 пипса.

Теперь самое интересное! Лучшим аспектом модели волн Вульфа является определение целевой цены путем построения линии тренда, соединяющей точку 1 и точку 4. На рисунке номер 2 исходя из этой линии тренда цена продолжила идти выше уровня 0,7000. После того, как мы вошли в сделку на уровне 0,6475, цена NZD/USD в течение следующих нескольких недель продолжала расти и пробила верхнюю границу равноотстоящего канала, в конечном итоге достигая точки 6, которая очень близка к экстраполированной линии тренда между точками 1 и 4.

Нижняя граница канала

Использование модели волн Вульфа и торговля на основе ложного сигнала разворота прорыва могут принести высокую прибыль от рискованных сделок, если цена пробьет противоположную сторону канала. Однако особое внимание следует обратить на симметрию волн Вульфа и угол наклона равноотстоящего канала. Чем круче наклон канала, тем больше вероятности полного разворота тренда.