Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиота – это метод анализа финансовых рынков, основанный на идее, что цены движутся по определенным закономерностям, называемым волнами. Эти волны отражают колебания настроений участников рынка, которые подчиняются психологическим факторам и социальным процессам. Волновая теория Эллиота позволяет прогнозировать будущее движение цен, опираясь на анализ прошлых и текущих волн.

История:

Создателем волновой теории Эллиота является американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948). Он начал изучать финансовые рынки в 1920-х годах, когда переболел тяжелой болезнью и был вынужден отказаться от своей карьеры в бизнесе. Эллиотт обратил внимание на то, что цены на бирже не движутся хаотично, а формируют определенные паттерны, которые повторяются на разных временных интервалах и масштабах. Он считал, что эти паттерны являются проявлением естественного порядка, который присутствует во всем мире, и связал их с числами Фибоначчи, золотым сечением и другими математическими концепциями.

Эллиотт также изложил свои идеи в нескольких книгах и статьях, которые были опубликованы в 1930-1940-х годах. Основными его работами являются книги “Волновой принцип” (1938), “Природа закона – секрет вселенной” (1946) и “Основы волнового принципа” (1940). В этих книгах Эллиотт описал свою классификацию волн, их правила и пропорции, а также дал примеры применения своей теории на разных рынках и активах. Он также пытался объяснить свою теорию с точки зрения философии, психологии и социологии, утверждая, что волны отражают эволюцию человеческого разума и общества.

Для того, чтобы использовать волновую теорию Эллиотта в трейдинге, необходимо знать ее основные понятия и правила. Вот некоторые из них:

Волна – это часть ценового движения, которая имеет определенную форму, направление и длительность. Волны могут быть разного размера и уровня, в зависимости от того, на каком временном интервале и масштабе они рассматриваются. Волны могут быть поделены на сегменты (подволны), которые также имеют свою структуру и свойства.

Волны делятся на два типа: импульсные и коррекционные. Импульсные волны – это волны, которые вызывают направленное движение цены в соответствии с основным трендом. Коррекционные волны – это волны, которые противодействуют движущим волнам и отражают временное отклонение цены от тренда.

Импульсные волны имеют пятиволновую структуру, в которой три волны (1, 3, 5) движутся в направлении тренда, а две волны (2, 4) – против него.

У данной волны есть три нерушимых правила, которые определяют её формирование:

• Вторая волна не может отследить более 100% первой волны.
• Третья волна никогда не может быть самой короткой из волн один, три и пять.
• Четвертая волна не может выйти за пределы третьей волны.

Коррекционные волны имеют трехволновую структуру, в которой две волны (A, C) движутся против тренда, а одна волна (B) – в его направлении. Существуют также более сложные типы коррекционных волн, такие как треугольники, флэты, зигзаги и комбинации.

Один полный цикл движения цены состоит из восьми волн: пяти импульсных волн (1-5) и трех коррекционных волн (A-B-C).

Этот цикл может быть частью более крупного цикла, который также состоит из восьми волн, и так далее. Это называется принципом фрактальности, который означает, что волны одного уровня являются составляющими волн более высокого уровня, и наоборот.

Волны имеют определенные пропорции и соотношения между собой, которые могут быть измерены с помощью чисел Фибоначчи и их производных. Числа Фибоначчи – это последовательность чисел, в которой каждое следующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. Эти числа имеют много свойств и приложений в математике, науке и искусстве. Одно из них – это золотое сечение, которое равно примерно 0,618 или 1,618, в зависимости от того, какое число делится на другое. Золотое сечение считается идеальным соотношением пропорций в природе и эстетике. Эллиотт признал, что последовательность Фибоначчи обозначает количество волн в импульсах и исправлениях. Волновые отношения цены и времени также обычно демонстрируют соотношение Фибоначчи, например, 38% и 62%. Например, корректирующая волна может иметь 38% от предыдущего импульса.

Вывод:

В техническом анализе волновая теория Эллиотта – это анализ долгосрочных тенденций в ценовых моделях и того, как они соответствуют психологии инвесторов. Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на конкретных правилах, которые были разработаны Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках. Важно отметить, что эти модели не предназначены для определения, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты для будущих движений цен.