Успешный трейдинг с MACD: от сигналов к стратегии

Индикатор MACD — это известный инструмент для оценки импульса и тренда, основывающийся на данных скользящих средних. Он идеально подходит для использования в качестве дополнительного инструмента для анализа импульса и фильтрации сигналов в трейдинге. Сегодня мы рассмотрим, как работает индикатор MACD, как он помогает в анализе ценовых изменений и каким образом его можно применять в трейдинге.

Разберём составные элементы индикатора MACD:

Линия MACD служит основой и представляет собой разницу между 12-периодной EMA и 26-периодной EMA, фактически являясь системой пересечения скользящих средних.Сигнальная линия — это 9-периодная EMA линии MACD, то есть скользящая средняя самой линии MACD.

Гистограмма MACD иллюстрирует разницу между линией MACD и сигнальной линией.

MACD благодаря своей основе на скользящих средних оптимально помогает в оценке импульса, определении точек входа в сделки по тренду и поддержании позиции до ослабления импульса. Мы разберём два ключевых сигнала MACD и подробно объясним процесс их применения:

• Пересечение линии MACD уровня 0 На изображении ниже показаны линии MACD и сигнальная линия. На графике также выделены две EMA (12 и 26), что помогает сразу понять механизм работы MACD. При пересечении этих EMA на графике цены линия MACD тоже пересекает отметку 0, отмеченное знаком x и вертикальной линией. Это подтверждает, что MACD подобен стандартной системе пересечения скользящих средних. Такое пересечение указывает на изменение импульса и может сигнализировать о начале нового тренда.



• Дистанция между линиями MACD Расширяющийся зазор между линиями MACD говорит об усилении импульса и укреплении тренда. Если линии MACD сближаются, это указывает на ослабление ценового движения. Кроме того, нулевая линия может служить ориентиром для определения тренда: когда линии MACD выше этой линии, цена может считаться находящейся в восходящем тренде, ниже — в нисходящем.

Рекомендуем к прочтению:

• Стратегия “100 пунктов в день плюс MACD”: полное руководство
• Стратегия торговли скрытой дивергенцией MACD
• Базовая торговая настройка MACD (с 6 подробными примерами)
• Скользящие средние + MACD + RSI

Стратегия отслеживания трендов

Когда рынок находится в фазе стагнации, линии индикатора MACD располагаются близко друг к другу и колеблются вокруг нулевой отметки. Это указывает на отсутствие силы и импульса на рынке. Рассмотрим следующий график, чтобы понять возможности использования MACD для анализа рыночных условий.

В моменте №1 стоимость находилась в узком коридоре, а линии MACD постоянно пересекали друг друга около нуля. После выхода за пределы диапазона, линии индикатора начали расходиться и удаляться от нулевой линии. Можно добавлять трендовые линии или уровни поддержки и сопротивления на графике MACD, так как их прорыв может сигнализировать о появлении импульса.

На этапе последующего тренда линии MACD оставались значительно выше нуля, что подтверждало бычий настрой. Скользящие средние на графике способствуют поддержке трендовой торговли, они позволяют удерживаться в тренде до тех пор, пока не будут пересечены ключевые уровни.

На этапе консолидации цены в точке №3, MACD откатился к нулю. Прорыв линий MACD и движения цены стал предвестником развития нового тренда. В фазе тренда (№4) индикатор оставался выше нуля, указывая на продолжение бычьего тренда.

На пике (№5) цены достигли новых максимумов, а MACD показал более низкие пики — классический сигнал расхождения. Это указывает на ослабление импульса и часто служит сигналом возможного разворота. В результате этого цена резко изменила направление и MACD опустился ниже нуля, начав новую нисходящую фазу.

MACD расхождения для раннего входа

Расхождения MACD также являются ценным инструментом для определения потенциала раннего входа на тренд. На изображении ниже рынок находился в сильном восходящем движении, что отразилось на быстром росте MACD. Однако затем импульс замедлился, и цена с трудом продвигалась вверх, что сопровождалось снижением MACD — знак изменения настроений.

Прорыв цены ниже двух скользящих средних, сопровождаемый укреплением медвежьих настроений, привел к пробитию MACD ниже нуля. Такой сигнал часто предвещает усиление медвежьих настроений.

Использование индикаторов может значительно обогатить ваш торговый подход, предоставляя ясные и объективные сигналы. MACD, в частности, является полезным инструментом для анализа трендов и импульсов, особенно для трейдеров, следящих за трендами.