Трехшаговый метод торговли на откате

Трехшаговый метод торговли на откате, разработанный Ричардом Дойчем и представленный в его курсе на Udemy, представляет собой мощный инструмент для трейдеров, стремящихся улучшить свои торговые результаты. Используя канал Кельтнера и ценовое действие, этот метод помогает выявить тренды, определить лучшие моменты для входа и настроить эффективные стратегии стоп-лосс и целевых ордеров. В этой статье мы подробно рассмотрим три шага метода, прокомментируем каждую шаг за шагом и предложим практические примеры.

Трехшаговый метод торговли на откате: полное руководство для начинающих и опытных трейдеров

Шаг 1 – Определите тенденции на откат

Важнейшим компонентом этой системы является канал Кельтнера. Это универсальный торговый инструмент, который учитывает как силу тренда, так и импульс.

Правильно откалиброванный канал Кельтнера охватывает большую часть ценовой активности. Таким образом, когда цена выходит за пределы канала, выше или ниже него, это сигнализирует о трендовом рынке.

Рекомендуемые настройки канал Кельтнера:

• 15-периодная EMA;
• 15-периодный ATR;
• 2-кратный кратный ATR;

После того, как цена прорывает канал, вы ждете отката.

Чтобы откат был действительным, он должен произойти в пределах целевого диапазона. Он определяется степенью отката и его продолжительностью. В частности, обратите внимание на откаты, которые:

• Достигает от 20% до 80% канала Кельтнера;
• В пределах от 3 до 15 бар.

Шаг 2 – Вход в сделку

Как только рынок окажется в пределах целевого диапазона, дождитесь одного из двух триггеров входа:

• Ценовые бары, показывающие краткосрочный трендовый импульс.
• Ценовой бар(ы), образующий пин-бар с длинным хвостом и сильным закрытием в направлении основного тренда.

Шаг 3 – Стоп-лосс и целевая прибыль

Стоп-лосс устанавливается на расстоянии не менее 2,5 ATR.

Этот относительно широкий стоп-лосс учитывает, что для развития откатов часто требуется некоторое время. Цель здесь состоит в том, чтобы учесть сложные или многоэтапные откаты.

Целевая прибыль устанавливается на равном расстоянии, обеспечивая начальное соотношение риска и прибыли 1:1. Вы можете ужесточить стоп-лосс, если сделка пойдет в вашу пользу.

Правила трехшаговой торговли на откате

Настройка длинного отката

1. Цена превышает потолок канала Кельтнера.
2. Цена возвращается в целевой диапазон.*
3. Дождитесь сигнала входа в ценовое действие для открытия длинной позиции.

Настройка короткого отката

1. Цена опускается ниже пола канала Кельтнера.
2. Цена возвращается в целевой диапазон.*
3. Подождите сигнала входа в ценовое действие для открытия короткой позиции.

*От 20% до 80% канала Кельтнера в пределах от 3 до 15 ценовых баров.

Торговые примеры

На графиках ниже синие линии образуют основной канал Кельтнера, на который мы полагаемся при оценке тренда.

Кроме того, я добавил второй канал Кельтнера, чтобы выделить целевой диапазон (оранжевые пунктирные линии). Это необязательно, но может оказаться полезным визуальным руководством, если вы новичок в этом подходе.

Выигрышная сделка

В этом примере показаны две успешные схемы дневной торговли с использованием метода трехэтапного отката.

• Эти последовательные закрытия ниже дна канала Кельтнера подтвердили медвежий импульс.
• После пяти бычьих баров откат достиг Целевого диапазона (внутри оранжевого канала). С этого момента рынок пошел в сторону.
• Предыдущая свеча сигнализировала о неопределенности в виде доджи. Но этот бар медвежьего тренда показал импульс, необходимый для входа в короткую позицию.
• Рынок снова пробился ниже канала Кельтнера. Это развитие подготовило почву для еще одного короткого отката.
• Этот медвежий пин-бар на линии EMA (50% канала Кельтнера) предлагал чудесную короткую позицию.
• Обе установки здесь достигли целевой прибыли по умолчанию в 2,5 ATR.

‘

Убыточная сделка

• Длинная серия свечей формируется ниже канала Кельтнера. Эта формация является убедительной демонстрацией медвежьей силы. Это создало контекст, необходимый нам для входа на короткий откат.
• Когда рынок достиг новых минимумов в этом нисходящем тренде, ценовое движение начало скапливаться . Также обратите внимание на перекрывающиеся нижние тени ценовых баров. Это не было признаком здорового медвежьего тренда.
• Тем не менее, условия технического медвежьего тренда были на месте. Следовательно, этот медвежий внешний бар предлагал потенциальную возможность входа в короткую позицию для метода трехшагового отката.
• Однако почти сразу это потерпело неудачу.

В этом примере мы увидели явные предупреждающие знаки, как указано в пункте 2 выше.

Но так будет не всегда. Вы столкнетесь с идеально выглядящими сетапами отката, которые окажутся катастрофическими.

Примите эти потери как издержки ведения бизнеса. Будьте осторожны, чтобы не попасть в кроличью нору, пытаясь избежать всех убыточных сделок.