Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI

Скрытая дивергенция RSI — надежный метод торговли на откатах. Он определяет зону низкого риска для присоединения к рыночным тенденциям. Узнайте больше в нашем руководстве по торговле.

Стратегии дивергенции? Они предназначены для торговых разворотов, верно? Ну, не всегда. В этой статье мы сосредоточимся на его тайном брате — скрытой дивергенции. Это менее известное событие создает основу для сделок продолжения, а не разворотных сделок.

С помощью большинства торговых осцилляторов можно выявить как регулярные, так и скрытые дивергенции. Примеры включают MACD, стохастик и RSI.

Для простоты обсуждения здесь мы сосредоточимся на осцилляторе RSI Уайлдера. Индикатор RSI доступен на большинстве графических платформ и является знакомым инструментом большинству трейдеров.

Рекомендуем к прочтению:

• Простая стратегия бинарных опционов с использованием трех RSI индикаторов
• RSI + волны Боллинджера. Cтратегия для бинарных опционов
• Скользящие средние + MACD + RSI

Регулярная и скрытая дивергенция RSI

Прежде чем мы углубимся в примеры, давайте сравним регулярное расхождение со скрытым. Понимание их различий поможет вам усвоить обе концепции.

Чтобы найти дивергенции (обычные или скрытые), вам необходимо определить развороты на графике индикатора RSI. Концепция разворотов на графиках индикаторов поначалу может показаться незнакомой. Но после некоторой практики вы быстро к этому привыкнете.

Обычный сигнал

Обычная дивергенция возникает, когда импульс не поддерживает ценовой тренд.

Импульс относится к скорости изменения цены, измеряемой осциллятором. В данном случае это индикатор RSI. Растущий RSI указывает на бычий импульс, а падающий RSI указывает на отрицательный импульс.

• На графике выше показано регулярное расхождение RSI в контексте медвежьего тренда. В таких обстоятельствах это бычья разворотная модель.
• Здесь рынок формирует более низкие ценовые минимумы . Однако нисходящий импульс замедляется. Мы можем сделать вывод об этом по растущим минимумам колебаний RSI.

Это расхождение между ценой и импульсом предполагает теоретическую слабость тренда. Следовательно, традиционный подход интерпретирует это как сигнал разворота.

(Обратите внимание, что на практике определить разворот не так-то просто. Это связано с тем, что такие расхождения могут сохраняться дольше, чем вы ожидаете.)

Скрытый сигнал

С другой стороны, скрытая дивергенция возникает, когда тренд сохраняется, несмотря на идущий против него импульс.

Он предлагает сигнал продолжения.

На графике выше мы видим пример скрытой дивергенции в контексте бычьего рынка.

• Несмотря на растущий медвежий импульс, предполагаемый RSI, структура тренда сохранилась. Следовательно, скрытая дивергенция представляет собой окно для присоединения к бычьему тренду по выгодной цене.
• Если бы рынок упал ниже точки разворота «А», скрытая дивергенция стала бы недействительной. В этом случае цена и импульс сошлись. (т.е. более низкие минимумы как на графиках цены, так и на графике RSI.)

Примеры торговли скрытой дивергенцией RSI

Некоторые трейдеры выявляют скрытую дивергенцию и сразу же выходят на рынок. Но я считаю более полезным думать о скрытой дивергенции как о предупреждении о возможных установках продолжения.

Как только предупреждение будет выпущено, мы можем начать искать входы в сделку продолжения. На этом этапе полезны краткосрочные барные модели.

Пример No1: Поиск скрытой дивергенции

В этом примере показан дневной график валютной пары EURUSD. График RSI находится под свечным графиком.

В этом первом примере давайте повторим шаги по поиску скрытого расхождения.

• Рынок начал бычий тренд, оттолкнувшись от SMA.
• При поиске первого минимума скрытой дивергенции используйте откаты, которые выделяются на графике.
• Затем найдите соответствующий минимум колебания на графике RSI и отметьте этот уровень.
• Как только RSI упадет ниже этого уровня, пришло время вернуться к свечному графику. Мы хотим выяснить, находится ли рынок выше первого минимума колебания, несмотря на отрицательный импульс.
• Здесь цены действительно все еще выше первого минимума колебания. Эта устойчивая бычья структура подтверждает наличие скрытой дивергенции. На этом этапе мы можем искать длинные сетапы, чтобы присоединиться к растущему рынку.

Мы не будем здесь прописывать точный метод входа, но вы можете учесть следующее:

• Входите немедленно по рыночной цене со стоп-лоссом волатильности, чтобы контролировать свой риск.
• Дождитесь бычьего ценового паттерна и используйте стоп-лосс по паттерну.
• Прежде чем входить в рынок, дождитесь формирования более высокого максимума на графике RSI в качестве подтверждения.

В следующем примере мы увидим второй метод в действии, поскольку мы используем пин-бар для определения времени нашей сделки.

Пример No2: Скрытая дивергенция при входе в пин-бар

На графике ниже показаны дневные свечи пары GBP/USD.

• Это был первый настоящий откат в рамках медвежьего тренда, поэтому давайте закрепим наш анализ на этом максимуме колебания. (Предыдущая пауза в тренде приняла форму бокового диапазона.)
• Как обычно, мы отметили линию на соответствующем максимуме колебания RSI.
• Здесь RSI поднялся выше линии, подразумевая бычий импульс. Это также инициирует скрытый сигнал дивергенции. Пришло время искать варианты продолжения торговли.
• Следовательно, мы обратились к тщательному изучению свечного графика на предмет коротких входов.
• Этот медвежий пин-бар последовал за фантастическим бычьим пин-баром . Отсутствие продолжения бычьего пин-бара было показательным. Это подтвердило, что быки не получили поддержки. Вход чуть ниже этого медвежьего пин-бара был хорошей идеей.

Поскольку на вашем графике уже есть RSI, рассмотрите возможность его использования для фиксации прибыли . Выход RSI полезен для трейдеров, которые ищут быстрые сделки с минимальным неблагоприятным движением.

Например, здесь рассмотрите возможность выхода после того, как RSI упадет ниже 30. Также можно ужесточить стоп-лосс . Если вы предпочитаете управлять позициями по частям, это был шанс выйти из части вашей позиции.

Пример No3: Избегание проблемных зон

Этот пример показывает, как ожидание скрытой дивергенции может уберечь вас от неприятностей.

Со временем вы поймете, что методы, которые удерживают вас от рынка, так же важны, как и стратегии, которые выводят вас на него.

• Этот минимум был якорем для выявления скрытой дивергенции. Мы отметили линию на графике RSI и следили за провалами ниже нее.
• Попытки торговать во время такой тесной перегрузки привели бы к многочисленным разворотам . Однако мы остались в стороне, поскольку RSI не опустился ниже отмеченного уровня.
• Этот всплеск негативного импульса был тем сигналом, который нам был нужен. Он опустился ниже отмеченного уровня RSI и подтвердил бычье скрытое расхождение.
• С этого момента появилось несколько великолепных бычьих ценовых моделей. Примером может служить бычий пин-бар (также внешний бар), который последовал за медвежьим толчком. Это представляло собой эффективный вход в тренд, избегая при этом предшествующих перегрузок.

Рынок продолжил боковое движение после сигнала о скрытой дивергенции. Но тенденция возобновилась через несколько баров и не вызвала у нас особого разочарования.

Пример No 4: Пропуск откатов

Ни один подход не идеален. Одним из недостатков скрытой дивергенции является то, что вы можете пропустить серию сделок на откате.

Мы увидим это на этом примере.

Указывать на то, что стратегия не работает, сложнее, чем на чистом примере из учебника. Так что проходите через это медленно, чтобы следить за анализом.

• В этом медвежьем тренде было три ключевых максимума колебания. Мы использовали их для выявления возможных скрытых расхождений.
• Для этого нам нужно было отметить соответствующие максимумы колебаний RSI. Однако ни один из максимумов колебаний RSI не был пробит, несмотря на многочисленные откаты . Таким образом, мы упустили несколько возможностей присоединиться к медвежьему тренду.
• Наконец, скрытый сигнал дивергенции материализовался, когда RSI достиг более высокого максимума.
• Этот медвежий пин-бар был разумным входом в короткую позицию. Но, как видите, медвежий тренд так и не возобновился.
• После входа в Пин-бар были неоднократные заторы . Проворные трейдеры восприняли бы это как предупреждение и сорвали бы сделку. Однако это не меняет того факта, что скрытая дивергенция не сработала.

Здесь скрытая дивергенция RSI удерживала нас вне тренда.

Затем это дало нам сигнал войти в самый неподходящий момент , как раз в тот момент, когда тренд собирался развернуться. В этом случае подход скрытой дивергенции подвел трейдера на откате.

Но давайте посмотрим на ситуацию в перспективе.

Каждый метод торговли на откате должен иметь дело с компромиссом между:

• Вход по разумной цене (с минимальным риском);
• И количество сделок.

Скрытая дивергенция склоняется к тому, чтобы пожертвовать количеством сделок ради входов с низким уровнем риска. Понимание этого уменьшит ваше разочарование, когда вы столкнетесь с несколькими пропущенными настройками.

Конечно, это не означает, что метод скрытой дивергенции идеален. Отнюдь нет.

Но важно знать, что переход на другую стратегию отката не решит эту проблему компромисса. Вместо этого обучение применению подхода и приобретение опыта — это путь к стабильной работе.

Торговые советы и обзор

Как мы уже отмечали, при обозначении скрытых дивергенций решающее значение имеет выбор первой точки поворота.

Выберите устойчивый откат, который выделяется на графике. Это приводит к более надежной скрытой дивергенции RSI. Не выбирайте извилистую боковую консолидацию.

Если вы просмотрите приведенные выше примеры, вы также обнаружите несколько регулярных расхождений. Регулярные дивергенции указывают на разворот, тогда как скрытые приводят к откатам. Такие противоречивые сигналы представляют проблему для нашего анализа.

Но если другие факторы не поддерживают разворот, придавайте больший вес скрытым расхождениям. (Примерами разворотных факторов являются кульминационный объем , значительная поддержка/сопротивление и продолжительная задержка.)

Наконец, давайте подведем итоги, согласовав стандартную стратегию RSI со скрытой дивергенцией.

• Вспомните стандартную стратегию перепроданности и перекупленности RSI. Когда RSI падает ниже 30, мы покупаем;
• когда RSI поднимается выше 70, мы продаем. Эта базовая стратегия использует произвольные уровни 30 и 70.
• Думайте о подходе скрытой дивергенции как об одной и той же стратегии.

Однако вместо 30/70 мы используем уровни перепроданности и перекупленности, подразумеваемые первой разворотной точкой. (Например, в примере No1 мы использовали значение RSI 55 в качестве уровня перепроданности.) Следовательно, этот подход направлен на адаптацию к текущим рыночным условиям.