Торговля с RSI: интерпретация и стратегии

Индекс относительной силы (RSI) – один из самых популярных индикаторов среди трейдеров. Индикатор отражает силу ценовых движений на графиках, чем и объясняется его название. В данной статье мы разберем, что такое RSI, как интерпретировать его данные и как применять их в торговле.

Понимание индикатора RSI

Стандартная настройка RSI использует 14 периодов, то есть индикатор анализирует последние 14 свечей или временных интервалов.

RSI сравнивает средний прирост и средний убыток, оценивая, сколько из 14 последних свечей были бычьими, а сколько медвежьими, и учитывая их размеры.

К примеру, если все 14 свечей были бычьими, значение RSI составило бы 100, а если все — медвежьими, то 0 (или близко к этим значениям). RSI на уровне 50 указывает на равное количество бычьих и медвежьих свечей — по 7 соответственно, а их средние приросты и убытки равны. Чем больше бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем выше RSI.

Рекомендуем к прочтению:

• Торговая стратегия для бинарных опционов BB + RSI 60 секунд
• Стратегия 2-периодного RSI
• Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI

Пример 1

В выделенной области показаны последние 14 свечей, которые анализирует RSI. Среди них 13 свечей – бычьи и только 1 – медвежья, что приводит к значению RSI 85.

Пример 2

Рассмотрим еще три примера для лучшего понимания формирования RSI:

• Первая область демонстрирует медвежий период с 9 медвежьими свечами, 4 небольшими бычьими и 1 доджи. RSI в этом случае составляет 15, что указывает на сильную медвежью фазу вследствие численного превосходства медведей.
• Вторая область включает 9 бычьих и 5 медвежьих свечей (в основном небольших). RSI равен 70, что говорит о сильной бычьей тенденции, поскольку рынок контролируют быки.
• Третья область содержит 6 бычьих, 8 медвежьих свечей и 1 доджи, что дает значение RSI 34, сигнализируя об умеренно медвежьей силе из-за небольшого перевеса медведей.

Как видно, даже просто проанализировав 14 свечей, можно примерно определить значение RSI. Индикатор все же полезен, так как он устраняет предположения и позволяет быстрее обрабатывать данные.

Принято считать, что при экстремальных значениях RSI (выше 70 или ниже 30) цена перепродана или перекуплена. Но, исходя из ранее представленной информации, это не так:

Высокие значения RSI лишь означают преобладание бычьих свечей над медвежьими. Хотя цена не может бесконечно формировать только бычьи свечи, считать, что высокое значение RSI непременно приведет к развороту, опасно. Осознав, как работает RSI, становится ясно, что перепроданность и перекупленность — это не сигналы к развороту цены, а миф и повод для дезинформации, когда трейдеры утверждают обратное.

Рассмотрим несколько графических исследований:

В первом случае цена продолжала снижаться в течение 16 дней, пока RSI снова не поднялся выше 30 и не вышел из зоны перепроданности. Однако и после этого не последовало никакого ралли. Трейдер, покупающий в этом моменте исключительно из-за перепроданности RSI, столкнется с большими убытками. RSI не сигнализирует на покупку в состоянии перепроданности, оно лишь указывает на слабость цены, как мы уже упоминали ранее. Во втором примере цена падала 8 дней при низком значении RSI, и даже после этого не росла. Перепроданность RSI лишь подтверждала преобладание медвежьих свечей.

RSI для уровней поддержки и сопротивления

Мы выявили, что RSI показывает сильные трендовые движения при экстремальных значениях. Это можно использовать для определения поддержек и сопротивлений и торговли на прорывах. На скриншоте ниже показан мощный уровень сопротивления, обозначенный черной линией. Давайте посмотрим, что случилось, когда цена достигла этого уровня.

Вы заметите, что цена несколько раз возвращалась к нему. Первый раз RSI показал значения 63 и 57, что обозначало бычью силу, но без полного контроля. Сильные уровни сопротивления трудно преодолевать, нужен сильный тренд. Во второй раз RSI был на уровне 71, что указывало на значительный бычий тренд, но сопротивление снова удержало. Лишь на третий раз, с RSI на уровне 76, сопротивление было пробито, цена закрепилась выше, а RSI достиг 85.

RSI может быть полезен для оценки силы цены, поскольку это и есть его суть: анализировать динамику и силу ценового движения.

Дивергенция RSI

Еще один способ использования RSI для определения точек разворота — отслеживание дивергенций. Дивергенция указывает на несоответствие между ценовым движением и его основной динамикой — сейчас мы увидим, что это значит.

Вначале мы наблюдаем нисходящий тренд с более низкими минимумами и максимумами. RSI подтверждает это, снижаясь с 22 до 18, что указывает на ускорение тренда. Затем, хотя цена достигла нового минимума, она уже не опускалась так значительно, едва пробивая прежний минимум. RSI показал более высокое значение 38, что означает ослабление силы продавцов во время последней медвежьей волны.

Когда цена и индикатор демонстрируют разные сигналы, это называется дивергенцией. Дивергенция помогает понять ослабление тренда и постепенное уход одной из сторон с рынка.

Вывод: понимайте цену

RSI — ценный инструмент, и, несмотря на возможность угадывать его значение по последним 14 свечам, его нанесение на графики приносит стабильность и направление в торговле. Количественная оценка силы цены и перевод ее в трактуемые цифры помогает принимать более обоснованные решения, избегая догадок и субъективности.

Будь то для оценки силы тренда, поиска точек разворота или торговли на прорывах, RSI является вашим универсальным помощником.