Торговля фракталами и как использовать Аллигатор – Теория хаоса Уильямса

Доктор Билл М. Уильямс признан одним из ведущих создателей современной торговой психологии. В 1980-х годах он разработал теорию хаоса, которая дала новое понимание рыночных структур. Объединив торговую психологию с прикладным техническим анализом, он предложил высокоразвитую торговую систему, опередившую своё время. Даже в наши дни его теория хаоса, индикаторы Wiseman и система Alligator считаются одними из самых сложных среди розничных и институциональных трейдеров.

Основываясь на своей теории хаоса, доктор Уильямс создал множество технических индикаторов. Его подход к использованию индикаторов Wiseman и изложенные им правила стали ключевыми компонентами торговой системы Alligator.

Введение в торговую систему «Аллигатор»

Фракталы, согласно Уильямсу, являются первым измерением его системы технического анализа. Фракталы представляют собой краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на графике и являются основными элементами торговой системы Alligator.

Торговая система Alligator отличается своей сложностью, поскольку объединяет несколько индикаторов Wiseman и правила входа, масштабирования позиций и выхода из рынка.

Практичность системы заключается в том, что после освоения использования индикаторов Wiseman и теории хаоса, вы сможете легко определять текущие тренды на рынке.

Почему важно понимать Аллигатора при использовании фракталов

Первый индикатор в системе Аллигатор — это сам Аллигатор.

Индикатор Аллигатор состоит из трех скользящих средних:

• Синяя линия, называемая «Челюсть Аллигатора», представляет собой 13-периодную SMA средней цены (макс+мин/2), смещенную на 8 баров вперед.
• Красная линия, именуемая «Зубы Аллигатора», это 8-периодная SMA средней цены, смещенная на 5 баров вперед.
• Зеленая линия, «Губы Аллигатора», представляет собой 5-периодную SMA средней цены, смещенную на 2 бара вперед.

Когда три скользящих средних расходятся вверх, это сигнализирует о бычьем тренде. Если же они расходятся вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке.

Большинство рынков торгуются в боковом диапазоне около 70% времени и находятся в тренде лишь около 30% времени. Система Alligator, как система следования за трендом, легко определяет, находится ли рынок в тренде или в боковом движении согласно четко определенным уровням поддержки и сопротивления.

Когда скользящие средние Аллигатора сокращаются, это говорит о боковом движении. В это время, согласно системе, необходимо ждать формирования нового тренда.

В системе Alligator также используются другие индикаторы, такие как Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC) для масштабирования позиций после первого сигнала. Но для начала нужно понять работу индикатора Fractal.

После определения тренда по сигналам Аллигатора нужно искать фракталы для входа в сделку.

Определение и проверка фракталов

Фракталы визуально отображаются как стрелки вверх и вниз. Вверх-фрактал образуется, когда серия из пяти периодов завершается, и самый высокий HIGH находится в середине между двумя более низкими HIGH. Вниз-фрактал, соответственно, формируется, когда самый низкий LOW находится в середине между двумя более высокими LOW.

В системе Alligator даже сформировавшиеся фракталы должны быть проверены по отношению к Аллигатору. Вверх-фрактал действителен, если он выше Зубов Аллигатора. Вниз-фрактал считается действительным, если он ниже Зубов Аллигатора.

На рисунке мы определили фрактал вниз с минимумом бара на 1,3965. Как только индикатор Аллигатор подтвердит спад, начав открывать свою Челюсть, в этом сценарии вы можете просто разместить ордер Sell Stop на уровне 1,6934 и ждать, пока цена активирует ваш ордер на вход.

Хотя этот пример касается только нисходящего тренда, как вы можете себе представить, если вы обнаружите восходящий тренд, все, что вам нужно сделать, это разместить ордер Buy Stop на тик выше максимума фрактального бара. Это так просто!

Заключение

Под прикрытием ценовых графиков и технических индикаторов, на самом деле, любой рынок представляет собой лишь субъективную психологическую оценку любого данного актива. Билл Уильямс и его коллеги разработали основанную на теории хаоса и фракталах торговую систему, чтобы визуально представить общую психологическую ориентацию практически любого рынка, и это значительно облегчает жизнь трейдерам.

Как только вы освоите, как использовать фракталы в сочетании с направленным трендом, определяемым индикатором Аллигатор, вы сможете перейти к изучению полной торговой системы Аллигатор.