Стратегия скользящей средней «Золотой крест» для трейдеров Price Action

Стратегия «Золотой крест» объединяет две скользящие средние. Хотя сигнал пересечения полезен, трейдерам Price Action следует больше сосредоточиться на макроэкономической картине.

«Золотой крест» — это заметный сигнал скользящей средней, с которым знакомы как технические, так и фундаментальные аналитики. Его медвежий аналог имеет столь же захватывающий ярлык: Крест Смерти. Хотя эти названия звучат мелодраматично, они действительно представляют собой значительную ценность для здравомыслящих трейдеров.

В нашем подходе мы отказываемся от сигнала «Золотой крест» в пользу структуры Золотого Креста.

Что такое «Золотой крест»?

Если вы впервые слышите о «Золотом кресте», не волнуйтесь. Эту идею легко понять, и вот краткое описание.

Базовая настройка сочетает в себе две скользящие средние:

• Среднесрочная скользящая средняя
• Долгосрочная скользящая средняя:

Преобладающими периодами анализа для скользящих средних являются 50-периодный и 200-периодный период.

«Золотой крест» – это просто бычье пересечение этих двух скользящих средних. (т. е. когда скользящая средняя с периодом 50 пересекает скользящую среднюю с периодом 200.)

«Золотой крест», показанный на графике выше, хорошо сработал в качестве сигнала на покупку.

Но, как вы увидите, трейдеру Price Action следует меньше фокусироваться на использовании Золотого Креста в качестве сигнала на покупку.

Фиксированы ли настройки скользящего среднего?

Параметры не высечены в камне, поэтому вы можете их варьировать.

Однако для нашей цели необходимо применить два принципа:

Обе скользящие средние должны быть далеки от последствий краткосрочного ценового действия. (Избегайте краткосрочных скользящих средних, которые, как правило, очень чувствительны к изменениям цен.)Между двумя скользящими средними должна быть существенная разница. (Например, 50 против 200 — это нормально, но 180 против 200 не подойдет.)

Для действенного подхода «Золотого креста» важны эти два принципа.

Они обеспечивают два важнейших поведения, которые способствуют полезному анализу рынка.

«Золотой крест» основан на долгосрочном ценовом движении.

Взаимодействие между двумя скользящими средними предлагает содержательный анализ.

Стоит ли использовать SMA или EMA для получения «Золотого креста»?

Что касается Золотого Креста, вы увидите, что некоторые трейдеры используют простые скользящие средние (SMA). А другие могут использовать экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Некоторые трейдеры тяготеют к EMA, потому что она более чувствительна к ценовому действию. И для многих приложений они правы.

Однако здесь мы стремимся сосредоточиться на более стабильных сигналах для макроанализа. Следовательно, отзывчивость скользящей средней не имеет решающего значения. Фактически, если скользящие средние слишком чувствительны к краткосрочным ценам, интерпретировать долгосрочное смещение может быть труднее.

Следовательно, в этом уроке мы будем использовать SMA.

В конце концов, мы хотим создать «Золотой крест» в качестве основы для макроанализа. Мы не стремимся торговать сигналами Золотого Креста. Следовательно, чувствительность к недавнему изменению цен не является для нас плюсом.

Тем не менее, на практике:

• Проведите обоснованный анализ ценового действия;
• Не полагайтесь полностью на сигналы «Золотого креста»;

Использование EMA допустимо.

Прежде всего, последовательность жизненно важна для того, чтобы вы привыкли интерпретировать один тип скользящего среднего. Так что выберите один и придерживайтесь его.

Рекомендации по ценовым действиям в рамках «Золотого креста»

Трейдеры, торгующие по ценовому действию, сталкиваются с распространенной проблемой, связанной с использованием скользящих средних. Они отвлекают вас от ценового действия.

Чтобы смягчить эту проблему, давайте установим несколько основных правил.

1. Во-первых, забудьте об использовании скользящих средних в качестве поддержки и сопротивления. Если вы сосредоточитесь на поиске отскоков скользящей средней, в конечном итоге вы будете торговать по скользящей средней. Это проблема, потому что на самом деле вам нужно торговать по ценовому действию.
2. Во-вторых, не сосредотачивайтесь на перекрестных сигналах.

Тот факт, что произошел «Золотой крест», важен для нашего анализа, но не следует полагаться на него как на сигнал для входа. Точная точка, в которой форма Золотого Креста не имеет прямого отношения к текущему ценовому действию. Следовательно, вместо этого используйте модели ценового действия, чтобы найти входы с низким риском.

3. В-третьих, если вы сомневаетесь в предвзятости рынка, полагайтесь на анализ ценового действия. (Обратитесь к примеру в следующем разделе.)

Определение фаз рынка с помощью «Золотого креста»

Способность распознавать фазы рынка имеет решающее значение для трейдеров Price Action.

Чтобы увидеть, как вы можете использовать настройку «Золотого креста» для макроанализа, посмотрите на диаграммы ниже.

Фаза тренда

«Золотой крест» служит для нас сигналом о необходимости следить за развитием бычьего уклона. Два последовательных экстремума тренда были пробиты как сопротивление, а затем развернулись и оказали поддержку рынку . Структура рынка поддерживает бычье предположение, на что намекает «Золотой крест». (Возможно, вы упустили из виду первый поворот, если сосредоточились на отскоке 200 MA.)Увеличивающийся разрыв между двумя скользящими средними подчеркнул динамику растущего рынка.

Извилистая фаза

Фаза меандрирования характеризуется:

Последовательные кроссоверы (как Golden Cross, так и Death Cross) примерно на одном уровне цен. Отсутствие продолжения после первоначального рывка от 200 SMA.Перегруженное ценовое действие между двумя скользящими средними

Торговые примеры

Это дискреционный аналитический подход, поэтому дополнительные примеры помогут. Давайте рассмотрим еще два примера. Благодаря им вы увидите, как можно анализировать рынок, используя «Золотой крест» в качестве отправной точки.

Пример № 1. Пример торговли акциями (MCD)

«Золотой крест» сигнализировал о возможном начале бычьего тренда. Посмотрите на эти вторжения ниже 50 SMA. Рынок отверг их без особого сопротивления. Сравните их с диаграммой «Фаза извилистости» выше. Вы заметите, что в промежуточной зоне больше перекрывающихся ценовых баров. Здоровый разрыв между двумя скользящими средними сохранялся после сигнала «Золотого креста». Это был признак бычьего импульса тренда. Мы не стремимся входить в рынок по сигналу «Золотого креста». Вместо этого мы используем модели ценового действия в качестве торговых входов. Эти последовательные бычьи модели анти-кульминации (зеленые стрелки) здесь хорошо сработали.

Пример № 2. Пример почасовой торговли (USDCHF)

Здесь сформировался «Золотой крест», но последующее ценовое действие было вялым. Пунктирная линия отметила вершину первоначального рывка выше и дальше от 200 SMA. Прохождение этого ценового уровня имеет решающее значение для подтверждения фазы тренда. Однако рынок блуждал около этого уровня. (Тем не менее, этот рынок нас интересовал, поскольку 50 SMA оставалась на значительном расстоянии выше 200 SMA.)

Этот бычий толчок увел рынок от боковой консолидации. Подтвердился бычий тренд. Изучите эти три области отката между скользящими средними. В первых двух наблюдалось значительное боковое движение. Но последний откат был решительно отвергнут. Об этом можно было судить по резкому бычьему развороту, завершившему откат*. Это еще раз подтвердило бычий тренд. Поскольку бычий тренд был установлен, мы начали искать входы в паттерны ценового действия. Эти длинные установки пин-бара были разумными кандидатами.

*Заметили отскок от 200 MA? Не забывайте, что это был также отскок от предыдущей области консолидации. Вдобавок ко всему, не менее важна была и скорость рикошета. Это важные наблюдения за ценовым действием. И вы могли бы легко их пропустить, если бы вы сосредоточились исключительно на скользящих средних.