Стратегия отката с низким объемом (расширенная)

Стратегия отката с низким объемом добавляет столь необходимое подтверждение к торговле на откате тренда. Осваивайте этот метод торговли с уверенностью.

Технически, здоровый тренд должен развиваться с ростом интереса рынка. Когда тренд временно откатывается, интерес рынка падает.

Вопрос в том, как оценить интерес рынка?

Лучшая информация, которой мы располагаем для оценки рыночного интереса, — это объем. Высокий объем указывает на сильный рыночный интерес; низкий объем указывает на слабое участие.

Эта идея лежит в основе стратегии отката с малым объемом, которую мы обсуждали ранее.

Настройка торговли на откате с малым объемом

На всех графиках ниже, если у столбца зеленый фон, его объем выше, чем у предыдущего столбца. Если у столбца красный фон, его объем ниже, чем у предыдущего столбца.

Давайте повторим нашу основную формулу для этой стратегии, прежде чем углубляться в нее. (Для простоты мы будем придерживаться контекста бычьего тренда.)

• Мы хотим увидеть рыночный интерес (объем) на новых максимумах тренда. Увеличение объема на новом максимуме колебания подтверждает здоровый бычий тренд.
• Мы хотим видеть отсутствие интереса рынка, когда рынок падает. Для разворота тренда необходим возобновленный интерес рынка в противоположном направлении. Когда такого интереса нет, падение цены, скорее всего, будет откатом, чем разворотом тренда.
• При наличии солидного объема, работающего на быков, любой бычий бар является достойным баром сетапа.

Чтобы убедиться, что нам предельно ясно, как интерпретировать фоновые зеленый и красный цвета, я воспроизвел приведенную выше диаграмму с графиком объема.

Настройка отката на низком объеме торговли

В этом продолжении мы сосредоточимся на трех примерах.

Первые два примера демонстрируют высококачественные сделки на откат со следующими характеристиками:

• Устойчивый низкий уровень громкости (уменьшение громкости в течение двух-трех тактов)
• Более низкие бары объема показывают тенденции противодействия тренду. (Например, более высокий максимум бара при нисходящем тренде или медвежий бар при восходящем тренде)
• Объем иссякает по мере приближения рынка к уровню поддержки/сопротивления

Пример 1 — Тестирование разрывов при низком объеме

На графике ниже показаны дневные бары.

• Этот бар сделал гэп и закрылся выше последнего максимума колебания с большим объемом (зеленый фон). Это был признак здорового бычьего тренда.
• Некоторые трейдеры ожидали, что рынок закроет этот разрыв. Тот факт, что этого не произошло, был еще одним бычьим признаком.
• Откат показал устойчивый низкий объем на протяжении пяти последовательных баров (красный фон). В частности, три медвежьих бара, которые начали откат, похоже, не вызвали особого интереса со стороны рынка.
• Следовательно, этот бычий бар предлагает установку отката с низким объемом. Поскольку он также отскакивал от уровня поддержки, сформированного пробитым максимумом колебания, это была отличная установка.

(Узнайте больше о переворачивании поддержки и сопротивления.)

Этот пример показывает, что наблюдение за объемом в изоляции недостаточно для поиска высококачественных сделок. Нам нужно объединить базовый анализ ценового действия, чтобы подтвердить их.

Пример 2 — откат на 50% при низком объеме

На этом графике показан ETF S&P 500 (SPY) в дневном временном интервале.

• Этот сильный бычий бар поднялся выше последнего экстремального максимума тренда без сопротивления. Это подготовило почву для длинной откатной торговли.
• Этот аккуратный медвежий размах вызывал все меньший интерес рынка по мере своего снижения.
• Более высокий объем вернулся только с бычьим разворотным баром на уровне 50% коррекции на основе последнего бычьего колебания. Контекст подразумевал большую длинную сделку.

(Зона между уровнями коррекции 50% и 61,8% является моей любимой зоной коррекции Фибоначчи.)

Пример 3 — Климатические изменения меняют (и не подтверждают) тенденцию

Мы использовали более высокий объем на новых экстремумах тренда как признак здорового тренда. Но есть важное исключение.

Это когда объем необычно высок. Климатическое ценовое действие и объем являются признаком истощения тренда и могут привести к развороту. Следовательно, при таких обстоятельствах мы не должны искать сделки на откат.

Давайте рассмотрим пример. На графике ниже показан дневной график Staples Inc. (SPLS)

• Этот бар закрылся на новом минимуме с более высоким объемом. Следующий бар продолжил падение с увеличением объема.
• Однако по мере того, как рынок продолжал свободное падение, стало ясно, что объем достиг климатических уровней.
• Вероятно, падение было истощающим. Таким образом, несмотря на этот приятный подъем с ослабевающим объемом, мы не искали коротких установок.

Объедините откаты с низким объемом и поддержкой и сопротивлением

Хотя низкий объем на откате открывает окна возможностей, лучшие сделки не полагаются исключительно на анализ объема. Как ценовое действие баров с низким объемом, так и поддержка/сопротивление вокруг них также имеют решающее значение.

Чтобы найти сделки, свинг-трейдеры могут сканировать акции с уменьшающимся объемом за последние три дня. Затем оцените поддержку и сопротивление, окружающие ценовое действие, прежде чем занять позицию.