Руководство по торговле графиками Ренко

Графики Ренко – мощный инструмент для трейдеров, желающих удалить рыночный шум и сосредоточиться на общем ценовом движении. Отправляясь в путешествие по анализу графиков Ренко, вы сможете эффективно управлять своими инвестициями, минимизируя риски и увеличивая прибыль. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое графики Ренко, как они работают и как их лучше всего применять на практике.

Что такое график Ренко?

Название “Ренко” происходит от японского слова «ренга», что означает кирпич. Когда вы впервые взглянете на график Ренко, сходство с рядом кирпичей, наклоненных под углом 45 градусов друг к другу, станет очевидным. В отличие от традиционных свечных графиков, графики Ренко помогают трейдерам отслеживать ценовое движение более четко и без помех.

Преимущества и недостатки графиков Ренко

Преимущества:

• Сглаженное ценовое движение: графики Ренко не зависят от времени, что позволяет сосредоточиться на ценовом движении и удаляет рыночный шум.
• Простота восприятия: легко диагностировать общие тренды и развороты.
• Четкость сигналов: позволяет более точно определять точки входа и выхода.

Недостатки:

• Отсутствие времени: для некоторых трейдеров это может быть неудобным.
• Задержка сигналов: поскольку графики строятся только после достижения определенного ценового диапазона (размера кирпича), сигналы могут поступать с задержкой.

Построение графиков Ренко

Ключевым элементом диаграммы Ренко является размер кирпича. Каждый “кирпич” представляет собой диапазон цен, который рынок должен пройти, прежде чем будет построен новый кирпич.

Пример построения графика Ренко:

• Размер кирпича = 5 пунктов
• Каждый кирпич покрывает пять точек.
• Минимум этого кирпича — 1,1846. Но это не значит, что рынок не упал ниже 1,1846. Это потому, что график Ренко не сформирует новый кирпич, если предыдущий кирпич не будет превышен хотя бы на размер кирпича. (т.е. 1,1841)
• Чтобы график Ренко развернулся, рынок должен переместиться в противоположном направлении как минимум на два размера кирпича , что в данном случае составляет десять пунктов.

Важно понимать, что рынок может упасть ниже 1,1846, но новый кирпич не сформируется, если предыдущее движение не превышает определенного диапазона (размера кирпича). Для разворота тренда требуется движение в противоположном направлении на два размера кирпича (в данном примере – десять пунктов).

Установка размера кирпича

Правильная установка размера кирпича критически важна для эффективности графика Ренко. Вот три метода, которые помогут вам выбрать подходящий размер:

1. Фиксированное значение: Устанавливайте размер кирпича вручную, в зависимости от ваших предпочтений и анализа рынка.
2. Процентное значение: Определяйте размер кирпича на основе процентного изменения цены.
3. Адаптивное значение: Используйте алгоритмы или индикаторы, которые автоматически подбирают оптимальный размер кирпича.

Фиксированная сумма

Использование заданного количества тиков/пипов/центов в качестве размера кирпича — самый простой метод.

Но если вы еще не знакомы с рынком, сложно прийти к подходящей цифре. Здесь вам понадобится метод проб и ошибок.

Будьте осторожны и не используйте слишком маленький размер кирпича. Если размер кирпича слишком мал, график Ренко будет волатильным. В результате он теряет свой предполагаемый эффект сглаживания ценового действия.

Фиксированный процент от цены

Это простой, но динамичный метод. Он прост в настройке и основан на цене акций (или форекса, или фьючерсов).

Свинг-трейдеры часто используют 1% от цены акций для построения своих графиков Ренко.

Средний истинный диапазон (ATR)

Вы также можете использовать ATR в качестве размера кирпича. Преимущество этого метода в том, что он учитывает изменения волатильности цен.

Типичным значением является 14-периодный ATR.

Главный недостаток этого подхода в том, что его сложнее настроить. Если ваша платформа для построения графиков не позволяет динамически вводить размер кирпича, вам может потребоваться закодировать его самостоятельно.

Как использовать возможности графиков Ренко

Если вы новичок в Ренко, вам следует одновременно рассматривать как обычные свечные графики, так и графики Ренко.

Это параллельное исследование подчеркнет плюсы и минусы графика Ренко.

Благодаря своей сглаженной природе диаграммы Ренко полезны для:

• Определение зон спроса и предложения
• Дайте своей прибыли расти
• Подтверждение прорывов уровней поддержки и сопротивления
• Приведенные ниже примеры демонстрируют эти свойства.

Примеры торговли на графике Ренко

Пример 1: Определение зон спроса и предложения

С помощью кирпичей на графике Ренко вы можете быстро обнаружить ценовые кластеры . Эти кластеры являются большими зонами спроса и предложения.

Простой совет — искать коробки, образованные чередующимися кирпичами в одном ценовом диапазоне.

Приведенный выше пример показывает, как график Ренко выявил эффективную зону предложения.

Пример 2: Дайте своей прибыли расти

Получение прибыли часто вызывает стресс из-за рыночного шума. Здесь вам поможет плавность графика Ренко.

Пример 3: Подтверждение прорывов S/R

Когда рынок пробивает уровень поддержки/сопротивления , вам необходимо решить, является ли пробитие действительным (т.е. уровень поддержки/сопротивления не пробит) или это просто тест уровня поддержки/сопротивления.

Это решение непростое.

Но поскольку график Ренко устраняет шум из графика, проще оценить прорыв уровня поддержки/сопротивления. Правило большого пальца — искать целый кирпич за уровнем поддержки/сопротивления.

На графике выше показан пример прорыва линии медвежьего тренда.

Две уникальные характеристики графиков Ренко и их значение

#1: Не по времени, а по ценовому действию

• Графики свечей обновляются с фиксированными интервалами. Так что вы знаете, когда проверять графики, чтобы обновить анализ.
• Однако для графиков Ренко вам нужно постоянно проверять график. Если нет, рассмотрите возможность установки звуковых оповещений, которые будут напоминать вам о необходимости просматривать график, когда формируется новый кирпич.

#2: Не показывает реальную рыночную цену

• Поскольку график Ренко показывает сглаженное ценовое действие, он ненадежен для размещения сделок. Вам всегда следует ссылаться на обычный ценовой график для фактической торговли.
• График Ренко не отображает информацию OHLC. Следовательно, вы не можете использовать краткосрочные ценовые паттерны (паттерны баров и свечей).
• Однако диаграммы Ренко хорошо работают с графическими паттернами.

В двух словах, графики Ренко подходят для анализа общей картины. Но тонкая настройка входов не является их сильной стороной. Для этого традиционные графики свечей превосходны.