Полное руководство по бэктестингу в трейдинге

Backtesting — это методический подход, при котором трейдеры оценивают эффективность торговой стратегии, применяя правила к историческим данным, чтобы увидеть, как бы работала торговая стратегия. Этот метод позволяет трейдерам моделировать эффективность стратегии, не рискуя реальным капиталом, чтобы найти потенциально прибыльные торговые стратегии.

Процесс бэктестинга включает в себя выбор соответствующих исторических данных, применение правил торговой стратегии, а затем анализ результатов для оценки ее потенциального процента выигрышей и прибыльности.

Тестирование на исторических данных является очень важной частью пути трейдера, поскольку оно служит безрисковой испытательной площадкой для стратегий, предлагая идеи, которые имеют решающее значение для принятия обоснованных решений в реальной торговле. Оно позволяет трейдерам определять сильные и слабые стороны своего подхода, настраивать параметры и развивать уверенность в своей стратегии, прежде чем применять ее в рыночных сценариях в реальном времени.

Важность бэктестинга для трейдеров невозможно переоценить. Это краеугольный камень в разработке и проверке торговых стратегий, гарантирующий их надежность и адаптируемость к различным рыночным условиям, и помогающий трейдерам обрести уверенность в своем подходе. Более того, бэктестинг предоставляет эмпирические доказательства для подтверждения или опровержения эффективности торговой стратегии, что бесценно в области, где объективный анализ и решения на основе данных являются ключом к успеху.

Рекомендуем к прочтению:

• Где брать идеи для торговых стратегий и как их применять?
• Как разработать собственную торговую стратегию
• Как анализировать свою торговую стратегию?

Преимущества бэктестинга

Бэктестинг — отличный способ провести время как начинающий трейдер, и здесь особенно выделяются три преимущества.

• Оценка стратегии без риска: проведение бэктеста не требует много времени, и в течение дня вы можете легко выполнить полный бэктест стратегии, чтобы оценить потенциальную производительность. Многие трейдеры сначала пробуют свою стратегию на демо-счете, но, по моему мнению, бэктест предпочтительнее, поскольку он занимает гораздо меньше времени. Конечно, результаты бэктеста никогда не будут повторять реальную торговлю, но это первый важный шаг, когда дело доходит до оценки потенциальной прибыльности торговой стратегии.
• Знакомство со стратегией: в течение нескольких часов вы можете провести от 30 до 50 сделок во время бэктеста. Таким образом, вы можете быстро улучшить распознавание паттернов и наблюдать за ценовым действием вашей торговой стратегии. Это отличный способ познакомиться со своей стратегией и развить глубокое понимание поведения цены.
• Повышайте свою уверенность: после того, как вы сделаете 50 бэктест-сделок, у вас будет довольно хорошее понимание того, чего ожидать от вашей стратегии. Вы собрали результаты производительности по своей стратегии и получили представление о том, как она будет работать. Это бесценно для вашей реальной торговли, потому что вы уже знаете, чего ожидать. Знание среднего процента выигрышей, времени удержания и частоты полос проигрышей может повысить вашу уверенность и помочь вам преодолеть просадки с сильным настроем.

Подготовка к бэктестингу

Прежде чем приступить к бэктестингу, вам необходимо определить несколько важных параметров.

Исторические данные: первый вопрос, который всегда возникает при бэктестинге, — сколько данных вы должны тестировать и насколько далеко назад вам нужно зайти. Здесь мы можем просто провести различие между двумя основными типами торговых стратегий. Когда вы тестируете дневную торговую стратегию (15-минутный таймфрейм или меньше), обычно достаточно вернуться на два-три месяца назад и начать бэктест оттуда. Когда вы тестируете стратегию на более высоком таймфрейме, вам придется вернуться на 6-12 месяцев назад.

В идеале вам нужно получить от 30 до 50 сделок в вашем бэктесте, чтобы получить значимый размер выборки. Все, что ниже 30 сделок, не имеет достаточной объяснительной силы.

Рынки: в то время как некоторые трейдеры просто тестируют один конкретный рынок или инструмент, чтобы оценить торговую стратегию, которая хорошо работает только на этом рынке, большинство трейдеров обычно тестируют более одного инструмента. Когда вы тестируете несколько инструментов, мы рекомендуем выбирать некоррелированные инструменты. Коррелированные инструменты часто показывают схожую производительность во время тестирования, и это может исказить ваши результаты.

Правила торговли: цель бэктеста — оценить эффективность торговой стратегии, поэтому необходимо иметь четкий план в голове, когда дело касается правил и параметров вашей торговой стратегии. Все ваши бэктестированные сделки должны выглядеть относительно похожими и следовать тем же правилам. Перед началом бэктеста запишите все ваши торговые правила; еще лучше — перенесите их в формат контрольного списка.

Вы также можете выполнить поиск идеальной торговой настройки с выбранными вами правилами, прежде чем начать бэктест. Распечатка скриншота идеальной торговли поможет вам понять, что вы ищете.

Различные подходы к выходу: вместо того, чтобы просто тестировать один торговый подход, придумайте несколько различных сценариев выхода. Например, вы можете одновременно протестировать соотношение вознаграждения к риску 2:1 , 3:1, 4:1 и подход со скользящим стоп-лоссом с теми же правилами входа. После этого вы можете сравнить, какая стратегия выхода показала бы лучшие результаты. Это не потребует дополнительных усилий во время вашего бэктестирования, но уже поможет вам найти хорошую стратегию выхода.

Теперь перейдем к самой важной части вашего бэктестинга: отслеживанию результатов.

Вы можете сделать его настолько сложным или простым, насколько захотите, но для начала, чтобы просто начать, мы рекомендуем создать простую электронную таблицу Excel.

Записывать дату сделки, время дня и тип торговой настройки каждой сделки (столбцы A, B и C на скриншоте ниже). Затем настроить несколько столбцов для различных подходов к выходу.

На снимке экрана ниже я протестировал четыре различных подхода к выходу из сделки с соотношением прибыли к риску 3:1 с пассивным управлением сделкой, отслеживанием стоп-лосса по 13-периодной скользящей средней , отслеживанием стоп-лосса по 30 EMA и выходом из сделки при расхождении цен (строка 4, столбцы D – H).

Если вы используете журнал торговли, вы также можете сохранять свои бэктест-трейды со скриншотами. Вы также сможете получить гораздо больше информации о результатах бэктеста. Но если вы просто хотите войти в поток бэктестинга, простая таблица Excel станет отличным началом.

Рекомендуем к прочтению:

• Шаблон для простой стратегии дневной торговли
• Как стать лучшим трейдером: стратегии для улучшения результатов в трейдинге
• Определение личности трейдера и выбор оптимальной торговой стратегии
• Эффективные торговые стратегии с анализом разных таймфреймов

Оценка результатов бэктестинга

Когда дело доходит до оценки результатов вашего бэктеста, мы можем сосредоточиться на нескольких важных показателях производительности и торговли. Однако важно помнить, что для получения статистически значимых результатов необходим размер выборки не менее 30 (в идеале 50) сделок.

Первый и самый важный вопрос: принес бы бэктест деньги? Если бэктест показывает отрицательные результаты, стратегия не может рассматриваться в качестве перспективной.

Вы также хотите избегать стратегий, которые едва ли приносят прибыль во время бэктеста. Ваши результаты бэктеста всегда будут лучше, чем фактические результаты торговли в реальном времени.

Хотя торговая стратегия принесла деньги во время бэктеста, если результаты показывают низкий winrate, может быть психологически сложно торговать такой стратегией. Низкий winrate означает больше убыточных сделок, и чем больше потерь осознает трейдер, тем больше вероятность, что он совершит ментальные ошибки. Сравнивая два результата бэктестинга с похожей производительностью, я бы обычно выбрал тот, у которого выше winrate, даже если результаты немного хуже.

Время удержания: Многие трейдеры испытывают трудности с удержанием выигрышных сделок. Торговая стратегия с длительным временем удержания обычно сложнее для торговли, и трейдеры с большей вероятностью совершают ошибки. Поэтому я бы посоветовал использовать торговую стратегию с более коротким временем удержания.

Кривая роста: Наконец, я смотрю на кривую роста производительности стратегии, протестированной на исторических данных. Чем устойчивее кривая роста, тем лучше. На изображении ниже мы видим две кривые роста рядом. Хотя производительность правой немного лучше, она также показывает большую волатильность. Правая стратегия имеет более длительные периоды бокового движения, когда счет не растет, а затем внезапно делает скачок выше. Такая стратегия опирается на выбросы и крупные выигрышные сделки. Левый график показывает более устойчивый рост, который психологически легче торговать.

Распространенные ошибки при бэктестинге

Хотя бэктестинг в целом прост, трейдерам необходимо знать о некоторых распространенных ошибках, чтобы быть уверенными в том, что их бэктест дает точные и полезные результаты.

Переобучение: переобучение происходит, когда вы проводите бэктестинг одного и того же исторического периода несколько раз и каждый раз меняете свои торговые правила на основе последнего бэктестинга. Трейдеры будут смотреть на свои убытки и придумывать правила, как их избежать, а затем снова проводить бэктестинг того же периода. В итоге вы получите торговую стратегию, которая хорошо работает на вашем бэктестинговом периоде, но затем терпит неудачу, когда вы торгуете ею на новых данных; стратегия слишком чувствительна и переобучена.

Лучший подход — проанализировать результаты бэктеста, придумать некоторые улучшения для правил, а затем провести бэктест скорректированных правил на совершенно новом периоде исторических данных. Это более надежный способ подхода к бэктесту.

Недооценка потерь: чрезмерный оптимизм и недооценка потерь во время бэктеста могут исказить ваши результаты. Цель бэктеста — полностью протестировать правила и отсортировать все неприбыльные и неэффективные стратегии; цель бэктеста не в том, чтобы «выиграть» бэктест и получить бумажную прибыль.

Время дня: при отслеживании результатов бэктеста всегда рекомендуется отслеживать время дня для каждой записи, а затем проверять, попала ли запись в ваше активное время торговли. Когда время входа приходится на ночное время или когда вы на работе, вы не можете учитывать сделку в вашем бэктесте, поскольку вы не сможете ее совершить.

Опора на выбросы: Рассматривая результаты бэктеста на изображении ниже, мы выделили несколько оранжевых ячеек. Хотя стратегия в столбце F реализовала бы 16.1 R-Multiple (строка 1), 90% производительности приходится на две сделки (строки 17 и 29). Если трейдер пропускает такие выбросы, вся производительность рушится. Мы уже говорили о важности кривой устойчивого роста ранее, и следует избегать опоры на выбросы для вашей торговой стратегии.

Проигрышные полосы: Если торговая стратегия показывает длинные проигрышные полосы во время бэктеста, это также может быть красным флагом. После длинной проигрышной полосы эмоции берут верх, и оставаться на вершине своей торговой игры становится все сложнее. Поэтому я бы всегда искал проигрышные полосы в бэктесте и избегал стратегий с очень длинными проигрышными полосами.

Рекомендуем к прочтению:

• Бинарные опционы: лучшие настройки для торговых индикаторов
• Стратегия свинг-трейдинга с несколькими таймфреймами
• Лучшая дневная торговая стратегия для начинающих

Заключение

В заключение, бэктестинг является критически важным компонентом в наборе инструментов любого трейдера. Речь идет не только о проверке стратегий, но и о понимании и смягчении потенциальных рисков до того, как они проявятся в реальной торговле.
Однако важно подходить к бэктестингу со здоровой долей скептицизма и осознанием его ограничений. Переобучение, оптимизм и искаженная производительность — вот лишь несколько ловушек, которые могут привести к вводящим в заблуждение результатам.

Также важно признать, что бэктестинг, хотя и ценен, не может полностью воспроизвести психологическое давление торговли в реальном времени. Таким образом, его следует дополнять другими инструментами и методами для более целостной торговой стратегии. В конечном счете, бэктестинг — это обучение и развитие как трейдера, постоянное совершенствование стратегий для адаптации к динамичному миру онлайн-торговли.