Поглощающий свечной паттерн: секрет прибыльной торговли

При торговле отдельными свечными паттернами нет более мощного паттерна, чем поглощающий свечной паттерн. Вы можете создавать стратегии только с этим паттерном, которые могут легко превзойти рынок.

Анатомия поглощающей свечи

Поглощающая свеча — это мощный сигнал разворота импульса в техническом анализе, и определить ее довольно просто. Эта модель возникает, когда тело текущей свечи полностью поглощает тело предыдущей, сигнализируя о потенциальном изменении настроений рынка.

В модели бычьего поглощения (BE+) ценовое действие формирует большую бычью свечу, где и максимум выше, и минимум ниже предыдущей свечи, что указывает на сильное давление покупателей и потенциальный разворот восходящего тренда.

Наиболее надежные модели поглощения возникают, когда все тело текущей свечи поглощает диапазон предыдущей свечи. Однако более слабые версии также могут формироваться, когда только диапазон фитиля (максимум и минимум) поглощает предыдущую свечу, без полного перекрытия тел. Эти модели все еще могут указывать на потенциальные развороты, но их сигналы, как правило, менее сильны.

Медвежья поглощающая свеча (BE-) формируется, когда большая медвежья свеча полностью поглощает тело предыдущей бычьей свечи, сигнализируя о потенциальном развороте вниз. В этой модели медвежья свеча открывается выше и закрывается ниже предыдущей свечи, причем и максимум, и минимум выходят за пределы диапазона предыдущей свечи. Это указывает на сильное давление продаж, часто наблюдаемое на вершине восходящего тренда, что говорит о том, что продавцы получают контроль и может последовать снижение цены.

Как предполагалось выше, поглощающая свеча не обязательно должна поглотить весь диапазон (фитили) предыдущей свечи, как это показывает бычья поглощающая свеча на снимке экрана ниже, но если это так, то качество модели намного выше.

Сначала давайте подумаем о качестве узора:

1. Размер: чем больше свечей он поглощает, тем лучше. BE-, который вы видите выше, поглотил предыдущие 7 свечей восходящего тренда. Это мощно.
2. Закрытие: чем ближе цена свечи поглощения закрывается к максимуму (для BE+) или минимуму (для BE-), тем больше импульс, тем лучше. Вы не хотите видеть большие фитили на свече поглощения.
3. Расположение: точки разворота! Мы хотим торговать на этом баре внизу/вверху откатов для продолжения тренда или в конце движений для разворота.

Это три основных критерия качества, которые имеют решающее значение.

Поглощающая свеча и контекст

Но еще важнее контекст. Задайте себе следующие вопросы при оценке контекста вашего шаблона:

• Где на диаграмме было напечатано BE+ или BE-?
• Близок ли он к уровню поддержки/сопротивления?
• Близок ли он к спросу/предложению ?Или он образуется где-то в глуши?
• Цена колеблется или имеет тенденцию?
• Цена движется против тренда или по тренду?

Это важные вопросы, на которые следует ответить, прежде чем вступать в сделку.

Посмотрите на график ниже, и вы увидите две поглощающие свечи. Для дополнительной информации я также добавил индикатор Bollinger Band со стандартными настройками (20 SMA, 2 StdDev).

BE- находится в верхней части полосы Боллинджера (BB), а BE+ находится в нижней части BB. Какой сигнал является лучшей сделкой? Для этого нам нужен контекст. Давайте уменьшим масштаб.

Рассматривая общую картину, вы можете видеть, что BE- сформировался против долгосрочного бычьего тренда, а не на ключевом уровне на нашем графике, тогда как BE+ был напечатан на ключевом уровне зоны переворота на нашем графике, плюс он был с восходящим трендом – во время волны коррекционного тренда. Цена также была хорошо расширена (внизу BB), поэтому открытие длинной сделки здесь будет считаться сделкой, следующей за бычьим трендом.

Как правило, большинство трейдеров открывают длинную позицию на прорыве максимума BE+ или минимума BE-, размещая стоп-лосс на другой стороне бара.

Типичной целью тейк-профита для этой стратегии будет середина BB, другая сторона BB, 2:1 или 3:1, или комбинация этих значений с частичной прибылью или даже трейлинг-стоп.

Это зависит от вас, поскольку управление торговлей — дело сугубо личное. Давайте рассмотрим еще один пример.

Вы можете торговать по этому паттерну на всех таймфреймах, но самые надежные сигналы можно найти на более высоких таймфреймах, таких как дневной и недельный. Более опытные трейдеры могут также искать поглощающие паттерны на внутридневных таймфреймах, но сигналы там не будут срабатывать так часто и потребуют больше опыта.

Поглощающий свечной сигнал

Здесь мы имеем дело с довольно экзотической парой USDSEK, но здесь применяются те же принципы, и вы можете торговать по модели поглощающей свечи на всех рынках.

Паттерн BE- сформировался на ключевом уровне графика, на экстремуме BB, и как разворотная сделка против долгосрочного восходящего тренда.

Торговля против долгосрочного тренда также может быть прибыльной стратегией, но вам нужно убедиться, что (1) вы нашли достаточный контекст (в данном случае ключевой уровень плюс BB), и (2) ваши цели не слишком далеки, поскольку разворотные ценовые движения обычно не длятся так долго, как движения продолжения тренда.

Затем на минимуме BB сформировался паттерн BE+, указывающий на направление долгосрочного бычьего тренда.

А на этом дневном графике USDCAD вы можете увидеть мою любимую вариацию поглощающей свечи: с сильным фитилем на противоположной стороне нашей сделки.

Это говорит о том, что изначально цена выросла, а затем резко развернулась, пока день не закрылся резко на медвежьем уровне.

Опять же, это разворотная сделка, но посмотрите, как цена откатилась от ключевых уровней и вершины BB. Хорошая сделка с большим количеством контекста, поддерживающего торговую идею.

Сигнал поглощения свечей акций

Наконец, немного пищи для размышлений для вашего дальнейшего исследования с более агрессивным подходом к торговле поглощающими свечными моделями:

Не все откаты дойдут до противоположной стороны BB. На рынках с сильным трендом часто можно увидеть, как цена откатывается только до середины BB, которая является просто SMA 20, а затем оттуда разворачивается в направлении тренда.

На скриншоте ниже акция находилась в общей бычьей трендовой среде, а медвежьи коррекционные откаты были неглубокими и так и не достигли нижнего BB. Цена сформировала два паттерна BE+ прямо на 20-й простой скользящей средней (средний BB) во время коррекций. Эти паттерны были идеальными сигналами продолжения тренда.

Поиск баров поглощения в этих областях также может принести неплохую прибыль, но это работает только на рынках с сильным трендом. Я рекомендую недельные графики акций для этого подхода, так как Forex не будет находиться в состоянии сильного тренда очень часто.

И это все для этой стратегии. Может ли торговля быть такой простой? Да, конечно, может. Получайте удовольствие от тестирования этого подхода и уделяйте пристальное внимание критериям качества: размер, закрытие, местоположение и контекст!