Почему трейдеры теряют деньги: ловушки технического анализа

Технический анализ существует уже много десятилетий и продолжает использоваться трейдерами … Возможно, вы не раз слышали подобные утверждения, но насколько они верны? Почему же тогда так много трейдеров сталкиваются с неудачами, применяя его на практике? Технический анализ действительно может служить эффективным инструментом для анализа графиков и выбора времени для сделок. Но важно не попадаться в те же самые ловушки, что и другие трейдеры.

Многие из них читают одинаковые книги, посещают одни и те же веб-ресурсы и используют общие торговые модели, что в итоге приводит к схожим результатам. Становится легко предсказать действия “среднестатистического” убыточного трейдера: когда он войдет в сделку, где поставит стоп-лосс и когда передвинет его для защиты позиции. Все это потому, что они следуют одним и тем же рекомендациям.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные торговые модели и объясним, почему обычные трейдеры сталкиваются с проблемами. Также мы расскажем, как использовать эти знания, чтобы находить более выгодные сделки и чаще оказываться в плюсе.

Боковой диапазон – преодоление и повторная оценка

Начнем с известного бокового диапазона, который представляет собой один из наиболее распространенных торговых паттернов. Основные трудности, с которыми сталкиваются трейдеры, заключаются в следующем:

1. Осуществление сделок на ранних прорывах, которые нередко оказываются ложными.
2. Реакция на отскоки с уровней диапазона, что может привести к попаданию в настоящие прорывы.

Наиболее надежный подход в торговле боковым диапазоном заключается в том, чтобы дождаться подтвержденного прорыва, а затем войти на повторном тесте. Этот тест зачастую преследует цель выбить трейдеров, которые выставили свои стопы слишком рано, торопясь выйти на безубыток.

В течение всей статьи имейте в виду, что многие трейдеры заходят на рынок, основываясь на тех знаниях, которые получили из учебников, и именно от этого зависит, как и когда они устанавливают свои стоп-ордеры и переводят их в безубыток.

Если вы предпочитаете более смелый стиль торговли, возможна сделка на начальном повторном тесте – однако это чревато большими рисками в случае, если тест окажется неудачным. Альтернативный вариант – дождаться подтверждения повторного теста, а затем совершить сделку, когда цена отклонится от уровня. Это может означать немного запоздалый вход, но он будет подкреплен дополнительным уровнем уверенности.

Голова и плечи

Одной из моих самых предпочитаемых моделей является «Голова и плечи», которая на первый взгляд кажется понятной, но на практике оказывается сложной для торговли. Это связано с тем, что многие трейдеры принимают решение о входе в позицию после формирования головы, и затем их выбрасывает из сделки на этапе правого плеча. Либо они действуют после появления правого плеча, а затем сталкиваются с проблемами при переносе стопа на уровень безубытка во время повторного тестирования линии шеи.

В любом случае, данная модель оказывается более запутанной, чем предполагается изначально. Такие ситуации схожи с торговлей в боковом диапазоне, где ожидается успешное повторное тестирование линии шеи, или, если вы предпочитаете более активные действия, вы входите в сделку после пробоя линии шеи и не перемещаете стоп-лосс в безубыток, пока не произойдет повторное тестирование. Перевод стопа на уровень безубыточности не всегда является неуместным, но если это происходит в неподходящий момент и с неверными намерениями, это может привести к преждевременному выходу из потенциально прибыльных сделок.

Сдвиг трендовой линии

Другим традиционным паттерном прорыва и повторного тестирования является сдвиг трендовой линии. По сути, этот паттерн аналогичен боковому пробою и повторному тесту, но он происходит вокруг трендовой линии.

На нижеприведённом скриншоте представлен типичный пример, где цена полностью вернулась к точке первоначального прорыва, оставшись там на продолжительное время и создавая давление, сжимая и сбивая с толку трейдеров с неустойчивыми позициями или стопами на уровне безубыточности.

Трендовые линии являются прекрасным инструментом в торговле, и множество трейдеров следуют установленной практике торговли на начальных прорывах. Однако большинство из них позже жалуются на преждевременные стопы во время повторного тестирования. Поэтому настоятельно рекомендую взглянуть на графики с иной перспективы и попытаться понять, где мог открываться «обычный» трейдер и где могли находиться его стопы, а затем использовать эти знания для правильной стратегии входа.

Диапазон ловушки

Модель диапазонной ловушки зачастую приводит к стремительным движениям цены, при которых повторное тестирование отсутствует, и цена просто стремительно возрастает. Ловушка представляет собой небольшой зеленый участок, отмеченный перед прорывом, и как только она формируется, может показаться (если не изучать ситуацию в ретроспективе), что цена движется вверх, оставаясь в диапазоне и удерживая уровень поддержки. Такие ловушки часто возникают в ясных диапазонах, где границы очевидны, и множество трейдеров фиксируют эти уровни на своих графиках. Традиционные подходы в торговле рекомендуют ждать минимум 2/3 касаний, чтобы подтвердить уровень. Обычно ловушки возникают на третьем или четвертом касании, когда уровень становится наиболее заметным и трейдеры верят, что нашли хороший диапазон. Задумывались ли вы, почему учебные модели редко работают? Это именно та причина.

Формы и виды ловушек

Подобные ловушки часто образуются в ключевых областях поддержки и сопротивления, и они могут возникнуть не только в горизонтальных диапазонах, но и на трендовых линиях. Важно понимать, что вы не должны автоматически выходить при каждом третьем или четвертом касании уровня поддержки, а нужно подождать, пока не сформируется модель, и затем дождаться реального прорыва. Когда большинство трейдеров уверенно утверждают, что «очевидный уровень поддержки или линия тренда снова устоит», это время, когда стоит обратить внимание и дождаться сжатия.

Знание о том, как 99% трейдеров принимают решения возле этих уровней, может быть полезно: используйте это в своих интересах. Эти торговые модели требуют значительного терпения, и вам следует избегать сделок, когда настройка лишь «почти готова».

20 SMA: прорыв и повторное тестирование

В нашей стратегии торговли на развороте мы применяем 20-периодную скользящую среднюю. Этот инструмент давно зарекомендовал себя среди трейдеров, и именно поэтому мы часто наблюдаем стилизацию цен вокруг скользящих средних. Модель прорыва и повторного тестирования, основанная на скользящих средних, также является хорошо известной.

Цены на рынке следуют определённым паттернам: после достижения локального максимума или минимума, множество трейдеров стремится открыть позиции при пробое скользящей средней. Как только цена немного откатывается, они сдвигают свои стоп-лоссы в зону безубытка и, в итоге, могут быть выбиты из позиции на повторном тестировании.

Кроме того, многие трейдеры ориентируются на скользящие средние, чтобы корректировать свои стопы во время торговли. Поэтому часто можно наблюдать повторные тесты, которые могут касаться скользящих средних в рамках существующего тренда. В связи с этим, мы рекомендуем устанавливать «отступ» и не ставить стопы прямо на уровне скользящей средней.

Надеемся, что с помощью данной статьи вы сможете переосмыслить распространённые закономерности и глубже понять действия других участников рынка, что поможет вам распознать, с кем вы имеете дело и как слабые трейдеры влияют на рынок, а также использовать эту информацию в своих интересах.