Мани-менеджмент: ключ к стабильной торговле

Методы мани менеджмента описывают, как трейдер определяет размер своих торговых позиций. Существует множество различных методов управления деньгами, из которых трейдер может выбирать.

Самым важным фактором здесь является то, что трейдер выбирает определенный подход и не прыгает слишком много. Последовательность в размере позиции приводит к гораздо более плавному развитию счета, и трейдер часто может избежать резких колебаний, которые возникают из-за неправильного управления размером позиции.

Рекомендуем к прочтению:

• Стратегия Оскара Грайнда в бинарных опционах
• Слил депозит? Эта статья для тебя
• 5 эффективных способов разгона депозита на бинарных опционах

Фиксированный процент

Стандартный подход к размеру позиции называется фиксированным процентом. Здесь трейдер определяет процентный уровень от общего баланса своего счета, которым он готов рискнуть в одной сделке.

Обычно процентные показатели колеблются от 1% до 3%. Чем больше счет, тем ниже процентный риск.

Если вы торгуете со счетом в 10 000 долларов, вы рискуете 100 долларами за сделку, если ваш уровень риска составляет 1%. Это означает, что при срабатывании вашего стопа вы теряете 100 долларов.

Плюсы подхода с фиксированным процентом в том, что вы даете одинаковый вес всем своим сделкам. Таким образом, график счета обычно выглядит намного более гладким и имеет меньшую волатильность.

Отказ от ответственности: Конечно, стопы не всегда срабатывают, и существует значительный дополнительный риск.

Усреднение

Усреднение также известно как «добавление к выигрышной позиции» или масштабирование сделки, что означает, что как только сделка становится прибыльной, трейдер добавляет больше контрактов к существующей позиции по мере роста цены.

Плюсы:

• Потенциальные убыточные сделки будут относительно меньше, поскольку при использовании подхода усреднения начальная позиция не такая большая.
• Особенно для методов следования за трендом подход усреднения может быть полезным, поскольку он позволяет трейдеру добавлять все больше и больше размера по мере усиления тренда.

Минусы:

Поиск разумного и оптимального уровня цены для добавления к позиции может представлять трудности. Более того, как только цена разворачивается, проигравшие могут довольно быстро компенсировать победителей. Чтобы противодействовать этому эффекту, трейдеры используют более крупные позиции в более ранних ордерах, а затем уменьшают их размер, когда они начинают усредняться, что частично нейтрализует аргумент «за».

Усреднение стоимости

Этот метод часто называют «добавлением к убыточным позициям », и он очень спорно обсуждается среди трейдеров. Это противоположность усреднению, потому что как только ваша торговля движется против вас, вы открываете новые ордера, чтобы увеличить размер своей позиции.

Плюсы:

Идея этого подхода заключается в том, что убытки могут быть потенциально сокращены, а точка безубыточности может быть достигнута быстрее, как только сделка, которая шла против вас, снова развернется.

Минусы:

Этим методом часто злоупотребляют, особенно трейдеры-любители, которые находятся в проигрышной позиции и эмоционально привязаны к нему. Такие трейдеры произвольно открывают новые ордера на пути вниз в надежде, и из-за отсутствия надежного торгового плана и принципов, что цена в конечном итоге должна развернуться. Неправильное использование усреднения затрат является распространенной причиной значительных потерь среди трейдеров-любителей.

Метод усреднения стоимости не рекомендуется трейдерам-любителям или трейдерам, которым не хватает дисциплины и которые относятся к торговле эмоционально.

Мартингейл

Подход к определению размера позиции по методу Мартингейла вызывает такие же жаркие обсуждения, как и ранее упомянутый метод усреднения стоимости.

По сути, после убыточной сделки трейдер удваивает размер своей позиции, надеясь немедленно возместить убытки с помощью первой прибыльной сделки, поскольку она компенсирует все предыдущие убытки.

Плюсы:

Все предыдущие убытки могут быть потенциально возмещены всего одной выигрышной сделкой.

Минусы:

• Момент, когда удвоение означает риск для всего счета, наступает неизбежно. В долгосрочной перспективе все трейдеры будут испытывать полосу неудач, и одного продолжительного периода неудач часто бывает достаточно, чтобы уничтожить торговый счет.
• Если трейдеры склонны к мстительной торговле и импульсивно открывают сделки после убытков, метод Мартингейла создает большие проблемы и в таких обстоятельствах может еще быстрее привести к полной потере счета.
• Начиная с риска всего в 1% на сделку, трейдер теряет весь свой торговый счет после 8-й убыточной сделки подряд.

И, как подтверждает статистика, полосы проигрышей будут случаться независимо от того, насколько вы хороши в торговле. Таким образом, это всего лишь вопрос времени, когда вы лопнете с подходом Мартингейла.

Анти-Мартингейл

Анти-Мартингейл пытается устранить риски чистого метода Мартингейла.

При таком подходе трейдер не удваивает ставку после проигрыша и использует свой обычный уровень риска. Поэтому полоса неудач не может так быстро разорить трейдера.

С другой стороны, когда у трейдера есть выигрышная полоса, он удваивает и рискует вдвое больше в следующей сделке. Идея этого подхода заключается в том, что после выигрышной сделки вы торгуете на «бесплатные» деньги.

Например, трейдер получает прибыль в размере $200 от своей сделки, где он рисковал 1% на счете в $10 000; теперь его новый размер счета составляет $10 200. В своей следующей сделке он может рискнуть $200, что составляет 1,96% от $10 200. Если его сделка снова окажется выигрышной с соотношением прибыль/риск 2, он заработает $400, а его новый размер счета теперь составит $10 600. В своей следующей сделке он может рискнуть $600, что теперь составляет 5,7% от $10 600.

Плюсы:

Трейдеры могут потенциально заработать больше денег во время выигрышных серий и не так легко опуститься ниже своего первоначального начального баланса счета.

Минусы:

• Всего один убыток может свести на нет все предыдущие прибыли. По этой причине трейдерам следует не просто удваивать размер позиции, а использовать меньший коэффициент, чем 2, для определения размера позиции после выигрышной сделки. Таким образом, они все равно останутся с прибылью после реализации убыточной сделки.
• Колебания счета при использовании техники анти-мартингейла могут быть значительными, поскольку потери после череды выигрышей могут быть очень большими. Если трейдер не может справиться с такими потерями, метод анти-мартингейла может привести к дальнейшим проблемам. Желательно, чтобы трейдер определил определенный уровень, когда он больше не удваивает размер своей позиции, а возвращается к своему первоначальному подходу, закрепляя свою прибыль.

Рекомендуем к прочтению:

• Мартингейл и догон
• Стратегия “Добрый Мартин” для бинарных опционов: высокорисковый подход с простыми правилами
• Эффективная стратегия для снижения потерь в бинарных опционов

Фиксированное соотношение

Подход с фиксированным соотношением основан на факторе прибыли трейдера. Поэтому трейдер должен определить размер прибыли, который позволяет ему увеличить свою позицию (также известную как «Дельта»).

Например, трейдер может начать с торговли только одним контрактом и выбрать свою дельту в размере $2000. Каждый раз, когда трейдер реализует свою прибыльную дельту в размере $2000, он может увеличивать размер своей позиции на 1 контракт.

Плюсы:

• Только когда трейдер действительно получает прибыль, он может увеличить размер своей позиции.
• Выбрав Delta, трейдер может контролировать рост своего капитала. Более высокая Delta означает, что трейдер увеличивает свои позиции медленнее, тогда как более низкая Delta означает, что трейдер увеличивает размер позиции быстрее после получения прибыли.

Минусы:

• Значение Дельта очень субъективно, и его настройка — это скорее личный выбор, а не точная наука.
• В то время как высокая Дельта уменьшает размер позиции с ростом счета, низкая Дельта увеличивает счет позиции при переходе от одной границы прибыли к другой. Различия могут быть значительными.

Критерий Келли

Целью критерия Келли является максимизация совокупной прибыли, которая может быть достигнута путем реинвестирования прибыли, а критерий Келли использует процент выигрышей и процент проигрышей для определения оптимального размера позиции. Формула выглядит следующим образом:

Размер позиции = Winrat – (1- Winrate / RRR)

Однако предлагаемый размер позиции для критерия Келли часто недооценивает влияние потерь и проигрышных полос. Вот два примера, иллюстрирующие этот момент:

Пример 1:

Размер позиции = 55% – (1 – 55% / 1,5)= 25%

Пример 2:

Размер позиции = 60% – (1- 60% / 1) = 20%

Как вы можете видеть, предлагаемые размеры позиций критерия Келли очень высоки и намного выше, чем следует учитывать для разумного управления рисками. Чтобы противодействовать этому эффекту, общепринятым подходом является использование дробной части критерия Келли. Например, 1/10 критерия Келли приведет к размерам позиций 2,5% и 2% в приведенном выше примере.

Плюсы:

• Увеличивает темпы роста
• Предоставляет математическую основу для структурированного подхода.

Минусы:

Полный критерий Келли может очень быстро привести к значительным просадкам. Следует рассмотреть возможность использования части полного критерия Келли.