Канал Кельтнера против полос Боллинджера — какой из них лучше?

Каналы являются популярными торговыми индикаторами, и на то есть причина. Трейдер, который знает, как правильно использовать каналы, может добавить отличный инструмент для поиска дополнительных факторов слияния для своего ценового анализа. В этой статье мы расскажем о канале Кельтнера и полосах Боллинджера — и о том, какой из них вам следует использовать.

Рекомендуем к прочтению:

• Как читать ценовое действие с помощью волн Боллинджера
• Как анализировать ценовое действие с помощью канала Кельтнера

Полосы Боллинджера

Мы уже много раз говорили о полосах Боллинджера. Поэтому мы хотим кратко повторить, что делают полосы Боллинджера.

• Внешние полосы основаны на стандартном отклонении колебаний цен. Это означает, что чем длиннее свечи, тем шире внешние полосы отдаляются друг от друга.
• Bollinger Bands чаще всего используется как индикатор, следующий за трендом. Когда цена остается близко к внешним полосам, это сигнализирует о сильном трендовом рынке.
• Bollinger Bands также можно использовать для поиска возможностей разворотной торговли, особенно когда цена не достигает внешних полос после периода тренда, а затем поворачивает на противоположную сторону полос.

Канал Кельтнера

Хотя многие трейдеры считают, что между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера нет никакой разницы, она есть! Хотя они выглядят похожими, очень важно знать об этих различиях. Вот что делает канал Кельтнера:

• Канал Кельтнера основан на индикаторе ATR (Average True Range). Таким образом, канал Кельтнера проецирует истинную ширину ценового диапазона.
• Подобно полосам Боллинджера, канал Кельтнера сигнализирует о сильном трендовом рынке, когда цена может достичь внешних полос. Такой сигнал подтверждает, что текущее движение цены превышает длину предыдущих движений цены
• Когда цена не достигает внешней полосы Кельтнера, это сигнализирует о том, что ценовые движения становятся короче.

Разница между ATR и Bollinger Bands

Как кратко упоминалось, Keltner Channel использует ATR в качестве своего ядра для определения ширины канала, тогда как Bollinger Bands использует стандартное отклонение. На скриншоте ниже я нанес оба индикатора — я использовал ширину Bollinger Band — под ценовым графиком.

ATR демонстрирует больше колебаний в краткосрочной перспективе, тогда как ширина полос Боллинджера на первый взгляд кажется более плавной.

При ближайшем рассмотрении кажется, что общий направленный выходной сигнал для ATR выглядит гораздо более плавным. Ширина Bollinger Band часто меняет направление и, таким образом, чаще указывает на изменение рыночных условий. Индикатор ATR редко меняет направление полностью.

Рекомендуем к прочтению:

• Индикатор ATR: волатильность, тренды и ваши торговые цели

Что это значит для трейдера?

Важно понимать, что нет лучшего или худшего, когда речь идет о более быстрых или медленных реагирующих индикаторах. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки.

Более быстрые полосы Боллинджера могут потенциально быстрее реагировать на изменение рынка и, таким образом, подавать сигналы раньше. С другой стороны, они также более склонны подавать ложные сигналы, основанные на краткосрочных колебаниях цен. Таким образом, выбор индикатора во многом зависит от трейдера и стиля торговли.

Пересечение Ла-Манша

Еще один интересный сигнал, заслуживающий дальнейшего изучения, — это пересечение Ла-Манша.

На снимке экрана ниже показано, что полосы Боллинджера превышают канал Кельтнера в периоды сильного тренда на рынке, тогда как канал Кельтнера пересекает полосы Боллинджера выше, когда тренд замедляется.

Это имеет смысл, поскольку полосы Боллинджера расширяются быстрее (на основании расчетов стандартного отклонения) в периоды с длинными свечами.

Наконец, мы можем подвести итог, что ни один из индикаторов не превосходит другой. Кто то может отдать предпочтение Bollinger Bands из-за статистической составляющей стандартного отклонения. Не вдаваясь в статистику на данном этапе, стандартное отклонение используется для расчета доверительных интервалов. Это означает, что когда Bollinger Bands установлены на 2 стандартных отклонения, только 5% всех ценовых действий должны быть за пределами полос. Таким образом, нарушение сигнализирует о статистически значимом событии. Однако ATR и канал Кельтнера ведут себя схожим образом и часто будут подавать схожие сигналы. Все сводится к предпочтениям трейдера. Последовательность является здесь наиболее важным аспектом.