Как улучшить свою торговлю с помощью точек разворота (Pivot Point)

Точки разворота всегда были в трейдинге, но, как и в случае со многими торговыми инструментами, было распространено много дезинформации. В этой статье мы представим самые важные концепции, которые позволят вам более эффективно использовать точки разворота в вашей торговле.

Что такое точки разворота?

Pivot Points — это уровни цен, которые рассчитываются на основе предыдущего ценового действия. Расчет основной Pivot Point очень прост и прямолинеен:

(Максимум предыдущего дня/недели + Минимум предыдущего дня/недели + Закрытие предыдущего дня/недели) / 3 = Центральная точка разворота

Итак, вы можете видеть, что центральная точка разворота — это просто среднее значение ценового движения прошлой недели.

На скриншоте ниже я отметил максимум, минимум и закрытие ценового действия предыдущей недели. Результирующая точка разворота (красная линия) является средним значением этих трех ценовых уровней.

Выше и ниже центральной точки разворота можно найти дополнительные уровни разворота. Они называются R1 – R4 для уровней сопротивления разворота выше центральной точки разворота и S1 – S4 для уровней поддержки разворота ниже центральной точки разворота.

Уровни S и R Pivot рассчитываются на основе центральной точки Pivot и предыдущего максимума и минимума ценового действия. Таким образом, чем дальше от точки Pivot находятся максимум и минимум, тем дальше от нее уровни S и R.

Рекомендуем к прочтению:

• Волны Вульфа: как определить точки разворота тренда
• Калькулятор точки разворота
• Стратегия дневной торговли на основе свечей и точек разворота

Сценарии торговли Pivot Point

Отклонение точки разворота

Отклонения от центральной точки разворота и ложные прорывы являются одной из популярных торговых стратегий.

Для этого трейдеру нужно дождаться, пока цена достигнет центральной точки разворота, выйти за ее пределы и, когда цена откатится назад, инициировать тренд.

На скриншоте ниже вы видите два таких примера. Цена пыталась в течение двух последовательных дней пробить центральную точку разворота снизу, но каждый раз терпела неудачу. Цена не смогла удержаться выше центральной точки разворота. Особенно во время длительных фаз тренда, входы по тренду могли быть временами с использованием подхода неудачного прорыва.

Иногда ложный прорыв происходит с подтверждающим сигналом свечи. На скриншоте ниже цена пробила Pivot Point, а следующая свеча сформировала небольшой пин-бар. В идеале пин-бары должны быть больше по размеру, но идея та же. Пин-бар показывает отсутствие продолжения и указывает на отклонение.

На скриншоте ниже мы сначала видим отклонение Pivot Point в точке (1), где цена попыталась пробиться выше нее, а затем быстро упала ниже. Свеча, которая показывает отклонение, была огромной медвежьей свечой , которая закрылась ниже Pivot Point. Эта большая свеча ясно показывает отсутствие интереса покупателей.

Точка (2) предвещает нашу следующую стратегию Pivot Point. Часто вы увидите, что цена колеблется по одну сторону от центральной Pivot Point, не имея возможности ее пробить. Иногда мы сможем определить модель ценового действия вокруг этих уровней. В этом случае мы можем нарисовать линию тренда, отметив модель флага. Затем прорыв модели позволяет нам отсчитывать время для сделок от Pivot Point. Отсутствие импульса, которое не позволило цене пробить Pivot Point, было первой подсказкой здесь.

Прорывы паттерна Pivot Point

Когда цена колеблется ниже или выше центральной точки разворота в течение многочисленных свечей, не имея возможности ее пробить, это уже может указывать на отсутствие импульса.

На скриншоте ниже цена долгое время зависла ниже центральной точки Pivot Point в точках (1) и (2). Одновременно в это время была установлена линия тренда ниже центральной точки Pivot Point. Затем трейдеру нужно было только дождаться, когда цена пробьет линию тренда, чтобы начать искать торговые возможности.

В точке (3) цена уже находилась в затяжном нисходящем тренде и даже не приблизилась к центральной точке разворота, сформировав при этом паттерн «флаг-линия тренда».

Во время трендового рынка такой подход может использоваться для выбора времени совершения сделок в направлении тренда.

Сценарий в точке (1) на снимке экрана ниже демонстрирует еще один прорыв линии тренда сразу после того, как цена долгое время находилась ниже центральной точки разворота.

В точке (2) цена установила горизонтальный уровень поддержки как уровень прорыва. Цена также торговалась ниже центральной точки Pivot Point в этом примере в течение длительного времени, не имея возможности пробиться через нее. Всякий раз, когда вы можете определить паттерн с горизонтальной линией поддержки/сопротивления или линией тренда, вы можете искать торговые возможности, если контекст точки Pivot Point также указывает на потенциальную торговую идею.

Конечно, торговля точками Pivot Points сама по себе обычно недостаточно надежна, и всегда желательно накладывать дополнительные факторы слияния вокруг такого торгового подхода. Но это отличная отправная точка для любой торговой стратегии и как альтернативный подход к обычным инструментам поддержки/сопротивления.