Как торговать индексом денежного потока (MFI) как профессионал

Индекс денежного потока (MFI) представляет собой индикатор импульса, который меняется в диапазоне от нуля до ста. В отличие от таких популярных осцилляторов, как ADX или индекс относительной силы (RSI), MFI принимает во внимание объем торгов, что делает его аналогом RSI, но скорректированным по объему.

Чтобы использовать MFI в торговле, важно понимать, как он рассчитывается. Индекс был разработан Джином Куонгом и Аврумом Судаком, которые нашли способ включить объем данных. Сначала определяется типичная цена, рассчитываемая как среднее значение максимума, минимума и цены закрытия за заданный период. Затем этот показатель умножается на объем для вычисления денежного потока. Сравнивая денежные потоки текущего и предыдущего дня, мы определяем положительные и отрицательные потоки, что помогает в последующем вычислении индекса по формуле:

MFI = 100 – (100 / (1 + Денежное отношение)).

MFI эффективно выявляет перекупленность и перепроданность, и когда его значения пересекают уровни 20 и 80, это сигнализирует о соответствующих рыночных состояниях. Однако важно дожидаться подтверждения трендовых изменений через модели ценового действия.

Применение индикатора денежного потока на практике

Примеры использования Индекса Денежного Потока можно найти на различных финансовых рынках. Рассмотрим пример на дневном таймфрейме валютной пары GBPUSD, чтобы лучше понять, как работает этот индикатор.

• 13 августа 2018 года. Значение MFI опустилось ниже уровня 20, сигнализируя о перепроданности рынка. Этот сигнал указывал трейдерам на возможный разворот тренда вверх.
• 16 августа 2018 года. MFI снова пересекает уровень 20, подтверждая появление бычьего тренда.
• Аналогично, 13 сентября 2018 года. Значение MFI поднялось выше отметки 80, указывая на состояние перекупленности. Снижение ниже 80, зафиксированное 27 сентября 2018 года, сигнализировало о начале нового медвежьего тренда.

Почему индекс денежного потока надежен?

Одной из ключевых особенностей MFI является его высокая точность в сочетании с объемными данными. Это помогает избежать множества ложных сигналов, которые могут привести к неправильным торговым стратегиям. Кроме того, наличие данных об объемах делает этот индикатор особенно полезным для торговли против преобладающего тренда, что является важным аспектом для многих трейдеров.

Выявление расхождений с помощью индекса денежных потоков

Индикатор Money Flow Index не только точно указывает на уровни перекупленности и перепроданности на рынке, но и служит полезным инструментом для выявления дивергенций. Под дивергенцией понимается ситуация, когда ценовой тренд актива движется в одном направлении, в то время как индикатор отображает противоположную тенденцию. Это состояние может сигнализировать трейдерам о вероятном изменении нынешнего ценового тренда, который может вскоре развернуться в соответствии с показателями индекса.

Используя индекс денежного потока, трейдеры могут легко находить такие сигналы дивергенции, как бычья или медвежья. Это дает возможность заранее реагировать на потенциальные изменения на рынке и корректировать свои стратегии, основываясь на информации, предоставляемой индикатором. Таким образом, Money Flow Index становится важным инструментом для принятия более обоснованных торговых решений.

На рисунке, начиная с 17 марта 2015 года, показатель Money Flow Index начал расти и к концу 13 апреля 2015 года сформировал линию восходящего тренда в 27 градусов на дневном таймфрейме. Однако в тот же период времени ценовое действие GBPUSD продолжало снижаться с отрицательным углом в 8 градусов. Таким образом, это составило бычью дивергенцию.

Как мы видим, начиная с 14 апреля 2015 года ценовое движение GBPUSD повторяло направление показаний индекса денежного потока, и пара резко развернулась от медвежьего тренда, в результате чего сформировался новый бычий тренд на дневном таймфрейме.

На рисунке мы видим, что цена GBPUSD продолжала расти с углом в 10 градусов, начиная с 28 апреля по 18 мая 2017 года на дневном таймфрейме. Однако в тот же период времени показания индикатора Money Flow Index начали падать с отрицательным углом в 36 градусов, формируя медвежью дивергенцию в этом процессе.

Как мы видим, начиная с 19 мая 2017 года ценовое движение GBPUSD начало повторять направление индекса денежного потока, а цена пары Forex также начала падать.

Заключение

Включая объем в свою математическую модель, индекс денежного потока (Money Flow Index) способен предоставлять весьма точные торговые сигналы, касающиеся состояний перекупленности и перепроданности. Кроме того, он способен эффективно визуализировать дивергенцию, возникающую на рынке. Тем не менее, как и любой другой технический индикатор, он имеет свои недостатки.

Одним из ключевых недостатков Money Flow Index является возможность длительного нахождения в зоне перепроданности или перекупленности, что может приводить к выдаче ложных сигналов. Однако, если вы разработаете торговую стратегию, учитывающую сигналы ценового действия, этот индекс сможет помочь вам определить области, где возможно изменение тренда. Оснащенный этой информацией, вы сможете предугадать, когда цена изменит свое направление, и, основываясь на этом, более эффективно планировать свои торговые операции.