Как отслеживать колебания цен и структуру рынка с помощью скользящих средних

Отслеживание колебаний цен для определения структуры рынка является первым и наиболее важным шагом для эффективного анализа ценового действия. Давайте узнаем, как это сделать.

Загрузив ценовой график с достаточным количеством свечей. Вы обнаружите, что рынок редко движется по прямой линии. Рынок движется волнами или колебаниями, которые составляют основу для построения структуры рынка.

Рекомендуем к прочтению:

• Скользящие средние + MACD + RSI
• Индикатор скользящие средние

Структура рынка является краеугольным камнем торговли по ценовому действию. Во-первых, вам необходимо проанализировать рынок и его поворотные моменты (т.е. колебания). Затем вы можете использовать его как основу для углубленного анализа цен.

Наблюдая за колебаниями цен, вы можете выявить закономерности, которые выявляют предвзятость рынка. Например, более высокие максимумы и минимумы колебаний являются признаками бычьего рынка. Кроме того, колебания цен также образуют строительные блоки для графических моделей. (Например, голова и плечи)

Анализ рынка субъективен. Каждый трейдер воспринимает колебания разной степени на одном и том же ценовом графике.

• Не проблема, если ваш анализ рынка отличается от анализа других трейдеров.
• Но у вас есть огромная проблема, если ваша аналитическая система противоречит сама себе.
• Следовательно, вам необходимо обратить внимание на последовательность ваших аналитических инструментов. Вам нужен четко определенный метод для определения поворотных моментов рынка. (Эти поворотные точки определяют, где начинается и заканчивается ценовое колебание.)

Если у вас нет систематического способа интерпретации структуры рынка, не волнуйтесь. В этой статье вы узнаете три простых метода определения ценовых колебаний.

Скользящие средние и колебания цен

Ценовое действие является основной основой для определения структуры рынка.

Однако полный отказ от индикаторов пугает новых трейдеров. Поэтому для каждой техники здесь вы будете использовать скользящую среднюю, чтобы помочь прояснить ценовые колебания.

Скользящее среднее — идеальный инструмент для освещения колебаний цен. Он интуитивно понятен и прост и напрямую зависит от цены.

Давайте научимся максимально эффективно использовать скользящие средние.

Метод № 1: Скользящее среднее корпуса

Алан Халл разработал скользящую среднюю Халла (HMA), чтобы минимизировать задержку и поддерживать сглаженную MA. Следовательно, HMA хорошо подходит для отслеживания колебаний цен.

Как определить колебания цен с помощью HMA

Примените 14-периодную HMA на свой график. (Если вы предпочитаете более плавный сюжет, увеличьте период просмотра до 21.)

Отслеживайте колебания, используя уклон HMA.

• Когда HMA движется вверх, рынок находится на подъеме.
• Когда HMA наклоняется вниз, рынок находится в состоянии спада.

Пример колебания цен на HMA

HMA на графике ниже меняет цвет в зависимости от наклона.

Он становится зеленым, когда его значения растут, и красным, когда его значения падают.

• По данным HMA, рынок совершил два колебания вниз, а затем еще два колебания поднялся. Ключевым моментом здесь было то, что эти два набора колебаний охватывали один и тот же ценовой диапазон. Следовательно, рынок может быть перегружен.
• Более низкий максимум колебания и более высокий минимум колебания указывают на сжимающийся рынок. Это ужесточение ценового движения подтвердило затор.
• Затем рынок вырвался из застоя и установил бычью структуру. На растущем рынке вы ожидаете увидеть серию более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Полезно иметь систематический способ определения ценовых колебаний. Он дает вам способ описывать и понимать рынок.

Приобретя опыт, вы также сможете полагаться на колебания рынка для определения торговых настроек. Например, подождите, пока рынок перейдет в бычий тренд. Затем рассмотрите вход, когда HMA поднимается, что указывает на начало подъема.

Метод №2: типичная скользящая средняя цена

Типичная цена представляет собой среднее значение максимума, минимума и цены закрытия свечи. Следовательно, вы можете рассматривать типичную цену как единое ценовое представление свечи.

Различные торговые инструменты и методы используют типичную цену. Известный пример — индикатор CCI.

Как определить колебания цен с помощью типичной ценовой MA

Наш подход здесь такой же, как и метод HMA. Единственная разница – это используемая нами скользящая средняя.

• Примените 3-периодную простую скользящую среднюю типичной цены.
• Входными данными по умолчанию для расчета скользящих средних является цена закрытия. Вам нужно будет изменить ее на обычную цену.
• Направление типичной ценовой MA определяет колебания цен.

Пример типичного ценового колебания MA

Графические модели основаны на вашем наблюдении за максимумами и минимумами колебаний. Чтобы последовательно торговать графическими моделями, вам нужна система определения колебаний цен.

Этот пример показывает, как типичные колебания ценовой скользящей средней могут помочь определить модель «голова и плечи».

(Опять же, скользящая средняя ниже меняет цвет в зависимости от наклона.)

• Здесь обведены голова и два плеча модели «Голова и плечи». Поскольку MA четко отмечает рыночные колебания, легко обнаружить подобную фигуру «Голова и плечи».
• Этот прорыв линии шеи модели был потенциальной установкой на продажу.
• Продолжайте отслеживать колебания цен после прорыва линии шеи. Конец каждого медвежьего колебания был потенциальной точкой фиксации прибыли.
• Типичная ценовая MA в этой точке наклонилась вверх для одного бара. Поскольку это изменение было кратковременным, изменение цвета было замаскировано. Тем не менее, MA действительно наклонилась вверх на мгновение здесь.

В таких случаях вам нужно решить, хотите ли вы распознать здесь подъем. Хотя нет правильного или неправильного ответа, вам нужно остановиться на последовательной структуре, чтобы избежать путаницы.

Метод №3: Простая скользящая средняя

— стандартный инструмент, не нуждающийся в представлении.

В следующих примерах вы познакомитесь с простым методом SMA для определения колебаний цен.

Как определить колебания цен с помощью SMA

Первые два метода, описанные выше, зависят от наклона скользящих средних.

Но здесь мы отойдем от этого подхода. Наше внимание здесь сосредоточено на наблюдении за тем, как ценовое действие взаимодействует с SMA.

• Применяем 20-периодную простую скользящую среднюю.
• Когда свеча формируется полностью выше SMA, это подтверждает подъем.
• Когда свеча формируется полностью ниже SMA, это подтверждает нисходящее движение.

Поскольку этот метод предполагает движение, а не просто опору на наклон скользящей средней, давайте пробежимся по графику. Пример ниже указывает на ключевые бары, подтвердившие смену направления колебания.

Как видите, этот метод отстает больше всего. Он регистрирует изменение направления колебания рынка только тогда, когда по другую сторону от SMA формируется целый бар.

В частности, обратите внимание на точку № 4 на графике выше. Мы лишь подтвердили начало подъема (конец спада) как раз в тот момент, когда подъем подошел к концу.

Хотя этот метод менее чувствителен, он выделяет основные движения на рынке и полезен для анализа макроэкономических отклонений.

Пример колебания цены SMA

Для большей наглядности я выделил ценовые колебания (синим цветом), определенные SMA.

• В левой части графика более низкие минимумы и более низкие максимумы создали медвежью структуру рынка.
• Но в этот момент эта структура сломалась, поскольку рынок поднялся выше последнего максимума колебания. Посмотрите на бычий пин-бар , который положил начало этому подъему. Это отразило мощное давление покупателей , которое не позволило рынку двигаться вниз.
• Рынок продолжил три подъема, что обозначило бычий уклон.
• В этот момент рынок прорвался ниже последнего минимума колебания, сигнализируя об ослаблении бычьего тренда.
• По мере развития медвежьей структуры колебания помогли выявить классическую бычью ловушку. Рынок ненадолго поднялся выше последнего максимума колебания, а затем резко упал. Он представлял собой короткую торговую установку.

Как видите, этот метод менее подходит для поиска точных точек входа. Но он эффективен при:

• Отслеживание предвзятости рынка
• Указание жизненно важных уровней поддержки и сопротивления

И когда он действительно создает сетапы (например, бычья ловушка выше), это более важно, чем сетапы, состоящие из меньших, беспорядочных колебаний.

Какой метод отслеживания колебаний цен лучше всего?

Неправильный вопрос.

Вместо того, чтобы искать лучший метод, мы должны сосредоточиться на понимании плюсов и минусов каждого из них. Только так мы сможем разработать торговые планы, которые будут хорошо с ними сочетаться.

• HMA работает хорошо, когда рынок движется плавными волнами.
• Типичное скользящее среднее цены лучше подходит для отслеживания изменчивого ценового движения.
• Подход SMA наиболее полезен для анализа общей картины . Из-за задержки он не так полезен для точного определения записей. Конечно, этот отстающий атрибут является результатом нашего периода ретроспективного анализа. Так что не стесняйтесь экспериментировать и применять ту же технику с более быстрыми SMA.

Если у вас есть один вывод из этой статьи, пусть это не будет какой-то конкретный метод.

Пусть это будет важность наличия последовательной основы для определения колебаний цен.

Это очень важно. Чтобы развить свои навыки дискреционной торговли, вы должны практиковаться, используя последовательную систему. Без объективного понимания структуры рынка оттачивание своих навыков невозможно.