Как читать ценовое действие с помощью волн Боллинджера

Не упускайте из виду силу волатильности цен в своем анализе ценового действия. Взаимодействие между ценой и волнами Боллинджера раскрывает полезные торговые подсказки.

Торговля по ценовому действию – это больше, чем просто изучение ценовых моделей, таких как свеча поглощения и голова и плечи. Мы часто упускаем из виду важнейший аспект ценового действия: его волатильность. Насколько движется рынок, так же важно, как и в каком направлении он движется. Чтобы интегрировать волатильность в наш анализ, волны Боллинджера предлагают надежный инструмент.

В этом кратком руководстве с подробными примерами вы узнаете, как использовать волны Боллинджера для улучшения анализа ценового действия.

Рекомендуем к прочтению:

• RSI + волны Боллинджера. Cтратегия для бинарных опционов
• Торговая стратегия «Пробой Боллинджера»
• Как найти точку входа с низким риском: полное руководство для трейдеров
• Распознавание и использование 7 ценовых моделей для успешного трейдинга

Что такое волны Боллинджера?

Взгляните на график ниже, показывающий волны Боллинджера.

Как вы можете видеть выше, волны Боллинджера состоят из трех линий, определяемых колебаниями цен.

• Линия средней полосы = простая скользящая средняя с периодом N (SMA)
• Верхняя линия полосы = SMA N-периода + ( стандартное отклонение N-периода x кратное)
• Линия нижней полосы = SMA N-периода – (стандартное отклонение N-периода x кратное)

Стандартное значение N — 20. Обычно применяется кратное — 2.

Короче говоря, волны Боллинджера создают конверт вокруг скользящей средней цены. И ширина этого конверта зависит от волатильности цены (или стандартного отклонения).

Следовательно, волны Боллинджера расширяются и сужаются в соответствии со стандартным отклонением прошлого ценового движения.

Эта характеристика полос Боллинджера является ключом к использованию ее для чтения ценового действия в контексте его недавней волатильности. Поэтому наше внимание как трейдеров ценового действия направлено на наблюдение за тем, как полосы взаимодействуют с ценовым действием. Оттуда вы сможете обнаружить ценную торговую информацию.

Сценарии ценового действия с волн Боллинджера

Вы наблюдали за танцем между рынком и полосами Боллинджера?

Если да, то вы наверняка заметили следующие сценарии:

• Ценовые бары, отмечающие волны Боллинджера и разворачивающиеся
• Последовательные ценовые бары движутся против волн Боллинджера
• Ценовой бар, формирующийся полностью за пределами волн Боллинджера (выброс бара)

В этом разделе давайте более подробно рассмотрим каждый сценарий. В то же время вы также узнаете, как каждая ситуация служит предпосылкой для различных торговых стратегий.

Сценарий №1: Ценовые бары отмечают волны Боллинджера и разворачиваются

На графике ниже мы наблюдаем следующее:

• Рынок движется вбок.
• Это подтверждает отсутствие волатильности.
• Рынок заперт в торговом диапазоне.

Этот боковой рынок идеально подходит для скальперов, стремящихся к небольшой прибыли.

Вы можете улучшить его эффективность, найдя причины, которые поддерживают боковой тренд на рынке.

Например, рынок форекс имеет тенденцию двигаться вбок непосредственно перед выпуском важных экономических данных. В этот предновостной период вы можете рассмотреть возможность совершения быстрых сделок, затухая движения в пределах волн Боллинджера. Однако, следуя этой торговой предпосылке, вы должны выровнять свои позиции перед фактическим выпуском.

Базовая стратегия

Конечно, рынок не всегда может идеально отскакивать между двумя линиями. Поэтому вам нужно быть гибким при входе и выходе из рынка в качестве скальпера.

Но когда это происходит, хорошо работают следующие простые правила.

• Для бычьих сделок: Когда рынок достигнет нижней линии волны, покупайте с помощью лимитного ордера.Целью является выход на верхней линии полосы.
• Для медвежьих сделок: Когда рынок достигнет верхней волны, продавайте с лимитным ордером.

Стремитесь зафиксировать прибыль на нижней линии волны.

Отличный пример использования волн Боллинджера на боковом рынке можно найти в настройке Gimmee Bar.

Сценарий №2: Последовательные ценовые бары, упирающиеся в волны Боллинджера

Непрерывные ценовые бары, наталкивающиеся на волны Боллинджера, показывают решающий прорыв.

Это подтверждает силу рынка. С помощью этой формации рынок говорит вам не бороться с трендом, если вы не хотите торговать вопреки.

Это явление происходит с расширением Банд.

Нормально столкнуться с этим сценарием после успешного ценового прорыва . Если вы едете на растущих ценовых колебаниях, вас ждет вознаграждающая поездка.

Когда вы замечаете, что рынок давит на полосы Боллинджера, обратите внимание, удалось ли свечам закрыться за пределами полосы . Это наблюдение может дать важные подсказки для оценки текущего тренда. Вы увидите примеры этого в подробных примерах ниже.

Базовая стратегия

Самый простой метод — присоединиться к прорыву, когда рынок выходит за пределы полос Боллинджера.

• Для бычьих сделок: Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает верхнюю линию полосы. (Это может иметь форму стоп-ордера на вход, размещенного на линии.)Для более консервативного входа подождите, пока ценовой бар закроется выше линии, прежде чем входить в рынок.
• Для медвежьих сделок: Открывайте короткую позицию, когда цена пробивает нижнюю линию полосы.Для более консервативного входа дождитесь закрытия ценового бара ниже Линии, прежде чем входить в рынок.

На боковом рынке этот метод торговли может привести ко многим резким разворотам. Вот почему вам следует рассмотреть консервативный вход, когда вам нужно больше подтверждений.

Сценарий №3: Ценовой бар формируется полностью за пределами полос (Outlier Bar)

Джон Боллинджер разработал полосы, чтобы сдерживать большую часть ценовых движений в нормальных рыночных условиях.

Таким образом, столбик-выброс, полностью выходящий за пределы Полос, встречается редко.

Крайне важно, что это формирование также является неустойчивым.

Цены не могут долго оставаться за пределами полос Боллинджера. Рынок вскоре резко вернется в пределы полос Боллинджера, и эта реакция резкого возврата примет форму разворота или коррекции.

Базовая стратегия

Если вы разворотный трейдер, вам следует обратить внимание на бары-выбросы.

Пока ценовой бар формируется полностью за пределами полос Боллинджера, это выбросный бар. Не имеет значения, является ли бар выброса бычьим или медвежьим.

• Для бычьих сделок: Если вы обнаружили выпадающий столбик ниже полос Боллинджера, рассмотрите возможность бычьего разворота.
• Для медвежьих сделок: Если вы видите выпадающий столбик выше полос Боллинджера, рассмотрите возможность медвежьего разворота.

Но как и с любым другим сигналом разворота тренда, вы не должны придавать ему слишком большого веса в изоляции. Используйте установку разворота только если вы найдете поддерживающие сигналы.

Например, ищите всплеск объема , который подразумевает слабый рынок, готовый к развороту. Многие случаи скачка цены за пределы полос Боллинджера также являются разрывами истощения. Следовательно, вы можете применять те же правила анализа, которые вы используете для торговли разрывами истощения.

Примечание: Если рынок не сопротивляется аномальному бару, это может быть признаком сильного импульса в направлении толчка аномального бара.

Для получения прибыли

Бар выброса полезен не только для торговых разворотов. Это также отличный инструмент для получения прибыли.

Допустим, вам удалось поймать бычий прорыв и вы находитесь в длинной позиции. Выходящий бар над полосами Боллинджера дает вам вескую причину зафиксировать прибыль.

Даже если рынок не развернется, он, скорее всего, будет двигаться вбок. Поэтому, даже если вы думаете, что рынок не развернется, разумно выйти из рынка с аномальным баром. После этого вы, скорее всего, сможете снова войти по лучшей цене.

Подробные примеры

Подробно рассмотрим примеры, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных сценариев.

Пример №1: Прорыв, за которым следует нестабильный тренд

В этом примере показан 4-часовой график валютного рынка спот USDJPY.

Это пример того, как можно обнаружить слабеющий тренд с помощью полос Боллинджера. (Сосредоточьтесь на пунктах No 4–6 ниже.)

• С помощью этих двух опорных точек мы спроецировали неглубокую линию тренда в качестве линии поддержки. Почти горизонтальная полоса содержала большую часть ценового действия в этот период. Таким образом, боковой рынок был очевиден.
• Эта свеча закрылась ниже как линии тренда, так и нижней линии полосы. Она предложила прочную торговлю на медвежий прорыв.
• Рынок последовал за импульсом прорыва. Обратите внимание, как свечи закрылись ниже полосы, когда она пошла вниз.
• Однако следующий толчок к новому экстремуму тренда оказался более слабым. Несмотря на перекрытие с линией нижней полосы, свечи не смогли закрыться ниже нее.
• Следующий толчок был еще слабее. Несмотря на достижение нового минимума, свечи полностью остались внутри полосы, образуя зону скопления. В этот момент консервативный трейдер в медвежьей позиции зафиксировал бы прибыль.
• Этот последний удар представлял собой последнюю попытку медведей.

Этот пример иллюстрирует эффективность использования полос Боллинджера для интерпретации трендовых рынков.

Наблюдая за тем, как свечи взаимодействуют с полосой по мере развития тренда, мы можем получить полезную информацию о состоянии тренда.

Рекомендуем к прочтению:

• Ценовые модели в трейдинге, которые работают
• Сочетание моделей разворота с техническими индикаторами
• Дейтрейдинг: объяснение лучших торговых стратегий для внутридневной торговли
• Канал Дончиана: применение в техническом анализе для успешной торговли
• Максимизация прибыли с индикатором Демарка в бинарных опционах

Пример №2: Столбец выбросов и контрольные признаки

Подобно примеру №1, он показывает, как полосы Боллинджера определили возможный ослабевающий тренд. Более того, он предлагает захватывающий пример бара-выброса, который побфсудил к другой интерпретации.

• Эта свеча находилась полностью под полосой и была тем, что мы бы обозначили как аномальный бар. Обычно аномальный бар представляет собой неустойчивый толчок. Однако здесь рынок быстро возобновил движение за пределы аномального бара, что указывает на мощные медвежьи силы.
• Эти свечи были примерами того, как рынок двигался вниз. Более того, им удавалось закрыться ниже полосы Боллинджера каждый раз. Они подтвердили сильные медвежьи силы, которые мы подозревали ранее.
• Это была первая свеча , которая достигла нового минимума, но не закрылась ниже Полосы.
• Эта свеча была значимой, поскольку она полностью осталась в пределах полосы, подтверждая слабеющий тренд, несмотря на толчок к новому минимуму.
• Вышеупомянутые явные признаки ослабления медвежьего тренда ускорили разворот, который привел к устойчивому бычьему тренду.

Анализ ценового действия включает формирование ожиданий и их обновление на основе того, как реагирует рынок. Эта линия мысли выражена в пункте No 1 относительно бара-выброса:

• Когда мы заметили медвежий выброс, мы ожидаем, что рынок снова начнет бычье движение или, по крайней мере, будет блуждать, прежде чем возобновить падение.
• Однако после короткого отката рынок быстро достиг нового минимума.
• Мы обновили наш прогноз по рынку, ожидая сильного медвежьего настроя.

Заключение: чтение ценового движения с помощью волн Боллинджера

Традиционная модель ценового действия использует поддержку и сопротивление, а также колебания цен в качестве контекста. В результате волатильность цен часто игнорируется.

Но с волнами Боллинджера вы можете восстановить этот упущенный аспект в вашем анализе цен. Вы можете читать ценовое действие в контексте его прошлой волатильности.

В руках опытного трейдера этот простой конверт добавляет глубины анализу ценового действия.