Как анализировать ценовое действие с помощью канала Кельтнера

Узнайте, как расширить возможности анализа ценового действия с помощью канала Кельтнера — простого инструмента, который использует волатильность цен для анализа рынка.

Большинство трейдеров начинают анализировать ценовые графики с торговых индикаторов. Отказ от индикаторов, чтобы сосредоточиться на чистом ценовом действии, звучит пугающе.

Вам не нужно удалять все ваши торговые индикаторы, чтобы анализировать ценовое действие. Некоторые индикаторы, такие как канал Кельтнера, являются ценными инструментами торговли ценовым действием.

Рекомендуем к прочтению:

• Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI
• Трехшаговый метод торговли на откате
• Торговля по тренду – 5 эффективных стратегий
• 3 торговые стратегии разворота для всех таймфреймов
• Дейтрейдинг: объяснение лучших торговых стратегий для внутридневной торговли

Что такое канал Кельтнера?

Каналы Кельтнера похожи на волны Боллинджера. Они состоят из огибающих волатильности вокруг скользящей средней.

Но они используют разные меры волатильности. Волны Боллинджера используют стандартное отклонение. Каналы Кельтнера используют средний истинный диапазон (ATR).

По сути, каналы Кельтнера обеспечивают контекст волатильности для нашего ценового анализа.

Руководство по анализу канала Кельтнера

Для этого используем канал Кельтнера со следующими настройками:

• Период обзора: 20
• Множитель смещения ATR: 1

Чтобы определить тенденции, сосредоточьтесь на барах, которые полностью выходят за пределы канала Кельтнера.

• Имеются ли ценовые бары полностью выше или ниже канала ? (т.е. без перекрытия)
• Сколько последовательных ценовых баров образуется за пределами канала?
• На каком расстоянии от канала находятся эти бары?

Чтобы классифицировать откаты, обратите внимание на то, где откат заканчивается.

• Где заканчивается откат?
• Останавливается ли откат до достижения канала Кельтнера?
• Достигнет ли откат другой стороны канала?

Чтобы найти торговые диапазоны , ищите неудачные попытки прорваться через плоские каналы Кельтнера.

• Является ли русло относительно ровным?
• Быстро ли отвергаются попытки выйти за рамки?
• Имеют ли место повторяющиеся неудачи при попытках выйти за рамки канала?

Примеры – Анализ ценового действия с помощью каналов Кельтнера

Как и в случае со всеми торговыми подходами, лучший способ научиться — увидеть их в действии.

Рассматриваем 4-часовые графики валютной пары EURUSD.

Пример №1 — Тенденции и откаты

• Посмотрите на белое пространство между ценовыми барами и каналом Кельтнера. Эта серия баров сформировалась полностью над каналом, сигнализируя о сильном бычьем тренде.
• Когда откат заканчивается на верхней линии канала при бычьем тренде, это неглубокий откат.
• Глубокий откат, подобный этому, заканчивается на нижней линии канала.
• Обратите внимание на разрыв между ценовым действием и каналом. Бычий тренд возобновился.
• Глубокий откат и бычье двойное дно.
• Ценовые бары снова поднялись выше и за пределы канала. Трейдер с жестким индикатором подумал бы, что бычий тренд возобновился. Но проницательный трейдер ценового действия так не подумал бы, потому что рынок не превысил недавний экстремум тренда (пунктирная линия).

Пример №2 — Мелкие и глубокие откаты

• Падение цен ниже канала сигнализировало о медвежьем тренде.
• Неглубокий откат, завершившийся на нижней линии канала.
• Более глубокий откат, который достиг верхней линии канала. Вы могли войти либо с неглубоким откатом, либо с глубоким откатом. Все сводится к вашей уверенности в медвежьем тренде . (Например, более консервативные трейдеры подождали бы этого глубокого отката.)
• Не все тренды показывают длинные серии последовательных баров за пределами канала. Некоторые тренды показывают короткие, но регулярные всплески за пределами канала.
• Эти откаты к скользящей средней были потенциальными короткими позициями. (Некоторые трейдеры хотели увидеть, как глубокий откат не сработает, прежде чем они станут медвежьими.)

Пример №3 — Диапазон против разворота

• Слабая попытка прорваться выше канала.
• Вторая попытка прорваться выше канала не удалась. В этот момент медвежий тренд, скорее всего, возобновится.
• Следите за ценовыми барами, которые охватывают весь канал . Очень часто это изнурительное движение, которое вам следует скорее сгладить, чем следовать ему. (См. пункт 3 Примера № 1 для другого примера такой формации.)
• Рынок действительно толкнул к нижнему экстремуму тренда, но был быстро отвергнут. В этот момент шансы на флэт-рынок или бычий разворот увеличились.
• Относительно плоский канал Кельтнера подразумевал торговый диапазон. Канал был эффективен в сдерживании ценового действия на боковом рынке. Это были потенциальные сделки скальпинга.
• Этот ценовой бар подтвердил, что торговый диапазон был пробит. Он пробил вверх за пределы восходящего наклонного канала Кельтнера. Большинство трейдеров подтвердили бы бычий разворот здесь.

Заключение

Приведенные выше примеры не показывают идеальные входы и выходы. Они направлены на то, чтобы показать, как дополнить ценовой анализ простым индикатором.

С помощью простого канала вы можете определять тренды, оценивать откаты и находить торговые диапазоны. Это гораздо лучше, чем описывать ценовое действие бессмысленными субъективными ярлыками.