Индикатор Волны Боллинджера

Определение

Индикатор волны Боллинджера – это инструмент технического анализа, который используется для оценки волатильности рынка и прогнозирования ценовых изменений.

История

Индикатор Боллинджера был разработан джоном Боллинджером (John Bollinger), финансовым аналитиком, автором и инвестором. Он представил этот индикатор в конце 1970-х годов, а его книга “Bollinger on Bollinger Bands”, впервые опубликованная в 2001 году, подробно описывает этот индикатор и его применение в техническом анализе. Индикатор Боллинджера стал популярным инструментом среди трейдеров и инвесторов благодаря своей способности предсказывать волатильность и точки перегиба на рынке.

Расчет

Индикатор волны Боллинджера основан на расчете трех линий: центральной линии (SMA – простое скользящее среднее), верхней полосы Боллинджера и нижней полосы Боллинджера. Верхняя и нижняя полосы представляют собой стандартное отклонение от центральной линии, которое обычно составляет 2 стандартных отклонения. Этот индикатор показывает диапазон, в котором цены должны колебаться большую часть времени. Если цены выходят за пределы этих полос, это может указывать на начало тренда.

  1. Средняя полоса – 20-дневная простая скользящая средняя.
  2. Верхняя полоса – 20-дневная простая скользящая средняя + (стандартное отклонение x 2).
  3. Нижняя полоса – 20-дневная простая скользящая средняя – (стандартное отклонение x 2).

Основы

Суть индикатора заключается в том, что он создает полосы вокруг скользящего среднего, которые расширяются и сужаются в зависимости от волатильности рынка. Чем выше волатильность, тем шире полосы, и наоборот. Это позволяет трейдерам визуально оценить уровни волатильности на рынке.

Эта информация может быть использована трейдерами для принятия решений о входе в рынок или закрытии позиций. Существует несколько моделей использования полос Боллинджера, включая стратегии на основе пересечения цен с полосами, а также оценку уровней перекупленности или перепроданности актива.

Что искать?

Полосы Боллинджера предоставляют трейдерам относительное представление о максимальных и минимальных уровнях цен. Обычно цены находятся внутри диапазона, установленного полосами. Когда цены приближаются к верхней полосе или пробивают ее, это может свидетельствовать о том, что актив перекуплен, что в свою очередь может создать возможность для продажи. В то же время, когда цены опускаются к нижней полосе или пробивают ее, актив может считаться перепроданным, открывая возможность для покупки.

Цикл сжатия и расширения

Цены на рынке обычно меняются в циклах. Сначала происходит период, когда цены почти не меняются (сжатие), а затем начинается период, когда цены активно колеблются (расширение). После расширения обычно наступает период спада. Это повторяющийся паттерн, который трейдеры могут отслеживать с помощью полос Боллинджера, так как они помогают прогнозировать изменения волатильности.

Подтверждение W образной фигуры

Один из хороших примеров – это использование полос Боллинджера для подтверждения некоторых типичных графических паттернов, таких как W-образное дно. Трейдеры часто применяют полосы Боллинджера, чтобы подтвердить наличие W-образных формаций, которые представляют собой типичный графический паттерн, описанный Артуром Мерриллом.

Чтобы использование полос Боллинджера подтвердило наличие W-образного дна, необходимо соблюдение следующих четырех условий.

  1. Происходит резкий спад цены к нижний границы боллинджера. Цена может пробить нижнюю границу цены, а может не дойти до нее
  2. После цена возвращаться обратно к SMA
  3. Второй спад цены создает обновленный ценовой минимум(не пробивая нижнюю полосу Боллинджера)
  4. Цена возвращается к линии SMA

Прогулка по тренду

Конечно, как и в случае с любым индикатором, бывают исключения из общих правил. Например, если цена пробивает верхнюю полосу или опускается ниже нижней полосы, это обычно считается сигналом для продажи или покупки. Но это не всегда работает. Иногда цена может касаться или даже пробивать верхнюю полосу в сильном восходящем тренде, и это будет скорее признаком силы движения, а не сигналом для продажи.

2 комментария

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме