Индикатор скользящие средние

Что такое скользящее среднее?

Скользящее среднее (англ. Moving Average, сокращенно МА) — среднее значение цены, рассчитанное за определенный (заданный) период. Это значение динамически изменяется с изменением цены, т.е. содержит сведения о тенденциях ее изменения. Этот индикатор можно использовать для прогноза дальнейшего движения цены, так как он отлично работает при наличии тренда.

Основные настройки

Основные настройки индикатора скользящее среднее включают в себя период усреднения и тип скользящего среднего.

1. Период усреднения: Это параметр определяет, за какой период времени будет проводиться усреднение цен. Например, для краткосрочного анализа часто используются периоды в 10-50 минут, в то время как для долгосрочного – 100-200 минут.

2. Тип скользящего среднего: Существует три основных типа скользящих средних – простое скользящее среднее (англ. simple moving average, SMA) экспоненциальное скользящее среднее (англ. exponential moving average, EMA) и взвешеннее скользящее среднее (англ. weighted moving average, WMA). SMA вычисляется как среднее арифметическое цен за определенный период времени, EMA уделяет больший вес последним наблюдениям, что делает его более чувствительным к недавним изменениям цены, а WMA как и EMA, тоже придает более поздним данным больше «веса», но оно делает это более выражено и проще.

Формулы

Простое среднее скользящее (SMA) – ак уже упоминалось в оригинальной статье о скользящих средних, простое скользящее среднее с периодом n в момент времени k является средним арифметическим для n значений от k-n+1 до k. Другими словами, 5-дневное скользящее среднее на сегодня рассчитывается путем суммирования пяти предыдущих цен (т.е. текущей цены плюс четырех предыдущих) и делением на 5. Например, если цены были следующими: 9, 8, 8, 9, 10, то простое скользящее среднее будет равно (9+8+8+9+10)/5=8.8. Следовательно, при текущей цене в 10, скользящее среднее будет равно 8.8. Для следующего дня нужно будет пересчитать новое значение скользящего среднего и использовать свежие данные для его вычисления: 8, 8, 9, 10, 11 (где 11 – это цена на следующий день; обратите внимание, что мы исключили первую девятку и добавили последнюю цену в конец). Таким образом, скользящее среднее на следующий день будет равно (8+8+9+10+11)/5=9.2.

Экспоненциальное среднее скользящее – (EMA) уделяет большее внимание последним данным, поэтому оно быстрее реагирует на изменения цен. Для вычисления значения 5-дневного экспоненциального скользящего среднего на текущий день используется следующая формула: EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]), где EMA[k, n] – это экспоненциальное скользящее среднее за период n в момент времени k, а P – текущая цена. Экспоненциальное скользящее среднее обладает более сложным методом расчета, чем простое скользящее среднее, но его способность быстрее реагировать на изменения делает его полезным инструментом для анализа ценовых динамик на фондовых рынках, таких как индекс ПФТС.

Важно осознавать, что при использовании экспоненциального скользящего среднего более поздние цены имеют больший вес, в то время как более ранние цены учитываются менее значительно. Не обязательно запоминать формулу для вычисления, главное – понимать суть принципа, который лежит в основе этого метода анализа данных.

Взвешенное скользящее среднее (WMA) аналогично экспоненциальному, также уделяет больший вес более поздним данным, но делает это более явно и с простыми правилами. Для расчета 5-дневного взвешенного скользящего среднего мы присваиваем текущей цене вес в 5 раз, вчерашней – в 4 раза, позавчерашней – в 3 раза и т.д. Затем мы складываем произведения и делим их на сумму весов. Итак, (18+28+39+410+5*11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73. Формула расчета проста: каждую цену, используемую для расчета взвешенного скользящего среднего, необходимо умножить на ее порядковый номер, затем сложить все произведения и разделить их на сумму порядковых номеров.

Основные методы

Существует 7 основных методов использования скользящего среднего:

1. Определение направления рынка: если скользящая средняя направлена вверх, то предпочтительны сделки на покупку, а если вниз, то на продажу. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов скользящих средних, включая более быстрые.
2. Сигналы разворота: разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне ценового графика считается сигналом на покупку, а разворот сверху вниз при отрицательном наклоне – сигналом на продажу.
3. Пересечение цены и скользящей средней: пересечение цены и ее скользящей средней снизу вверх (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, а снизу вверх (при положительном наклоне обоих) – как сигнал на покупку.
4. Пересечение скользящих средних разной длины: пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке, и наоборот.
5. Круглые периоды скользящих средних (например, 50, 100, 200) иногда рассматриваются как уровни поддержки и сопротивления.
6. Определение тренда: направление скользящих средних помогает определить восходящий или нисходящий тренд (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
7. Расхождения средних: моменты наибольшего расхождения между двумя средними с разными параметрами рассматриваются как сигнал возможного изменения тренда.

Недостатки

При использовании скользящего среднего для торговли по тренду, возникает значительное запаздывание как при входе, так и при выходе из тренда. Однако в большинстве случаев большая часть трендового движения теряется из-за этого. В боковом тренде и особенно в боковой фазе сигналы скользящего среднего часто приводят к ложным сигналам, что в итоге приводит к убыткам. Трейдер, использующий простое скользящее, не может игнорировать эти сигналы, поскольку каждый из них может быть потенциальным сигналом входа в тренд.

Когда в расчете цены происходит изменение, отличное от текущего уровня цен на рынке, скользящее среднее также сильно изменяется. При выходе цены из расчета этот эффект происходит снова, что А. Элдер называл “плохая собака лает дважды”.

Один из основных недостатков метода скользящего среднего заключается в том, что он присваивается одинаковый вес как более новым, так и более старым ценам, хотя логичнее предположить, что новые цены важнее, поскольку отражают более актуальную рыночную ситуацию.

Трейдеру, при использовании данного технического индикатора следует помнить, что:

• чем больше период скользящей средней, тем она будет менее чувствительна к изменению цены;
• скользящее среднее с очень малым периодом будет генерировать большое количество ложных сигналов;
• скользящее среднее с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
• когда боковой тренд, необходимо применять скользящие средние с большим периодом.