Индикатор MACD

Что такое MACD

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) – это мощный инструмент технического анализа, который широко используется трейдерами и инвесторами для прогнозирования изменений цен на финансовых рынках. MACD представляет собой осциллятор, который основан на разнице между двумя скользящими средними цен на заданный временной период.

Автор индикатора

Индикатор MACD создан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов и зарекомендовал себя как универсальный инструмент для определения направления тренда, его силы и возможных точек разворота. MACD состоит из нескольких компонентов, включая линию сигнала, гистограмму и сам индикатор, что делает его одним из наиболее информативных инструментов для анализа ценовой динамики.

Основной принцип работы

Основным принципом работы MACD является сравнение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), одна из которых рассчитывается на основе более короткого временного периода, а другая – на основе более длинного. Разница между этими двумя EMA и является значением самого индикатора MACD. Кроме того, для улучшения сигналов торговли индикатором MACD применяется линия сигнала – это скользящее среднее по самому индикатору MACD. Главным свойством индикатора MACD является способность предоставлять информацию о рыночной динамике, включая смену тренда, перекупленность или перепроданность актива, а также возможные точки входа и выхода из рынка. Кроме того, использование гистограммы, основанной на разнице между самим индикатором MACD и его линией сигнала, позволяет трейдерам лучше понимать силу и направление тренда.

Гистограмма MACD (MACD Histogram) является удобным инструментом для визуализации разницы между линиями Signal и MACD, что упрощает восприятие этого технического индикатора. Каждый столбик гистограммы показывает разность между этими линиями, давая трейдеру ясное представление о динамике изменения тенденций.

Важно отметить, что в различных торговых терминалах может иметься некоторые особенности по построению гистограммы MACD. В некоторых случаях столбики гистограммы могут заменять линию MACD, в то время как сигнальная линия остается без изменений. Однако, в других торговых платформах, например, в терминале Quik, гистограмма используется для отображения схождения-расхождения линий, что позволяет трейдерам быстро выявлять потенциальные точки входа и выхода из рынка.

Таким образом, гистограмма MACD представляет собой дополнительный инструмент для анализа тенденций и принятия торговых решений, обогащая набор инструментов для технического анализа на рынке.

Формула и расчет

Для расчета MACD используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl), что дает значения для построения главной линии MACD по формуле:

MACD = ЕМАs(P) − EMAl(P)

Это обеспечивает визуальное отображение разницы между двумя скользящими средними. Периоды по умолчанию выбираются 12 и 26. Затем полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней (EМАa) с периодом 9, и формируется сигнальная линия MACD по формуле:

Signal = EМАa(ЕМАs(P) − EMAl(P))

Эти две получившиеся кривые представляют обычный линейный MACD. В окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые. Полученные значения помогают трейдерам анализировать тенденции и принимать решения на рынке.

Использование MACD

Используя формулу расчета, мы можем определить, что когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, указывая на бычий тренд, и когда эта линия опускается ниже нуля, это говорит о медвежьем тренде.

Этот индикатор наиболее эффективен на рынках с высокой волатильностью, и лучшие точки входа обычно обнаруживаются во время четких трендов. В узких диапазонах MACD даёт меньше ложных сигналов, чем другие трендовые индикаторы, такие как обычные скользящие средние. Рекомендованное время использования – часовые свечи и выше.

Настройка MACD рекомендуется индивидуально для каждого инструмента. Обычно чем ниже параметры, тем больше ложных сигналов выдаёт индикатор, а чем выше – тем больше сигналов он игнорирует. Рекомендуемые периоды скользящих средних для продаж: 12 (быстрая), 26 (медленная), 9 (сигнальная), и для покупок: 8 (быстрая), 17 (медленная), 9 (сигнальная).

MACD может использовать экспоненциальное скользящее среднее по умолчанию, и также доступны простое, сглаженное и скорректированное на объем скользящие средние. Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.

Сигналы для входа

Индикатор сигнализирует о пересечении линии MACD и сигнальной линии. Пересечение основной линии MACD со сигнальной линией снизу вверх сигнализирует о покупке, а пересечение сверху вниз указывает на сигнал для продажи. Гистограмма отображает подобные сигналы при переходе столбцов через ноль. Эффективное использование данного сигнала возможно при открытии сделок в соответствии с трендом на более крупных временных рамках. Закрытие сделки происходит при появлении противоположного сигнала или посредством анализа других инструментов технического анализа.

Дивергенция

Самым распространенным сигналом MACD, используемым сегодня, является дивергенция. Когда цена формирует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это указывает на ослабление текущего тренда и высокую вероятность его разворота. Важно отметить, что дивергенцию следует искать в конце тренда; на откатах или в боковых движениях этот сигнал обычно неэффективен. Обычно дивергенция используется на линейном MACD, но существуют также стратегии, предполагающие использование дивергенции на гистограмме MACD. Хотя это менее распространенный вариант, он может быть действенным для некоторых активов.