Индикатор ATR: волатильность, тренды и ваши торговые цели

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — очень популярный торговый индикатор, который можно использовать во многих различных торговых ситуациях. ATR может быть полезен для торговли по тренду, улучшить понимание поведения рынка и даже может помочь оптимизировать размещение целей для улучшения коэффициента выигрыша трейдера.

В этой статье сначала объясняется идея индикатора ATR, а затем рассматриваются различные варианты его использования.

Технический индикатор ATR

ATR — это индикатор волатильности, то есть он измеряет колебания цен. Это резко контрастирует с другими индикаторами тренда и импульса, такими как RSI или Stochastic. Вот почему ATR может быть отличным дополнительным инструментом слияния, чтобы предоставить другой способ рассмотрения движения цен и дополнить ваш анализ цен.

Мы не будем утруждать вас математическими формулами, но мы твердо верим, что трейдер должен понимать, как создаются его индикаторы и что заставляет их расти или падать, чтобы принимать правильные торговые решения. Но это довольно просто, как мы увидим.

ATR означает Average True Range, что означает, что ATR измеряет, насколько цена движется в среднем. По сути, ATR измеряет размер свечи и диапазон движения цены.

Ниже мы установили ATR на 1 период, что означает, что ATR просто измеряет диапазон/размер одной свечи.

Связь между размером свечи и ATR становится очень ясной таким образом. Чем больше свеча, тем выше ATR. Чем меньше свеча, тем ниже ATR.

ATR учитывает весь диапазон свечи, включая фитиль.

ATR обычно устанавливается на 14 периодов, что означает, что ATR смотрит на диапазон размера свечей за последние 14 свечей. На снимке экрана ниже показан стандартный 14-периодный ATR. Выделенные периоды показывают относительно небольшие свечи, которые приводят к низкому и/или снижающемуся ATR. Когда свечи увеличиваются в размере, ATR также увеличивается.

Конечно, это очень упрощенный способ взглянуть на ATR, и с точки зрения математики, в расчет ATR входит немного больше. Но для среднего трейдера достаточно знать взаимосвязь между размером свечи (диапазоном) и значением ATR.

Импульс против Волатильности

Трейдеры часто ошибочно полагают, что волатильность равна импульсу тренда. Однако волатильность ничего не говорит о силе тренда или направлении тренда. Волатильность показывает, насколько сильно цена колеблется вперед и назад.

Волатильность = Насколько сильно цена колеблется вокруг средней цены В среде с высокой волатильностью ценовые свечи обычно больше и имеют более длинные фитили.

Momentum = Momentum описывает силу тренда в одном направлении. В среде с высоким импульсом вы обычно видите только один цвет свечей (очень мало свечей, движущихся против тренда), и меньшие фитили свечей против направления тренда.

На скриншоте ниже индикаторы ATR и Stochastic используются для демонстрации разницы между импульсом и волатильностью. В то время как ATR используется для измерения волатильности, Stochastic является чистым индикатором силы тренда.

Цена находилась в бычьем тренде в течение первой выделенной фазы. Stochastic (нижнее окно индикатора) был выше уровня 80, подтверждая сильный бычий тренд. Из-за отсутствия больших фитилей и упорядоченного поведения тренда ATR имел низкое значение. Это показывает низкую волатильность и высокий импульс трендового рынка.

Во время второй выделенной фазы цена находилась в нисходящем тренде. Stochastic подтвердил сильную силу медвежьего тренда и опустился ниже линии 20. Однако на этот раз фитили свечей были намного больше во время медвежьего тренда, и тренд не был таким упорядоченным, как в предыдущем бычьем тренде. Это привело к гораздо более высокому ATR.

Интересно, что разные рынки могут предоставлять разные характеристики, когда дело доходит до проявления волатильности во время трендовых рынков. На скриншоте ниже показан S&P500, и в то время как восходящие тренды часто происходят с более низким (более) ATR, нисходящие тренды часто — не всегда — происходят более экстремальным образом и, следовательно, показывают гораздо более высокий уровень волатильности.

Отсюда и пошла старая поговорка: «Акции поднимаются по лестнице, а спускаются на лифте».

Такие идеи могут быть очень ценными для трейдеров, когда речь идет об оптимизации принятия решений. Торговля по тренду во время высоковолатильных трендов может потребовать иного подхода, например, когда речь идет об остановке трейлинга и управлении торговлей. Кроме того, изменения в уровнях волатильности могут предвещать изменение структуры рынка и тренда.

Индикатор ATR и тенденции

Изменения волатильности также могут предвещать изменения в настроениях рынка.

Узкий диапазон — это фаза рынка с низкой волатильностью. Две горизонтальные линии на снимке экрана ниже определяют боковой диапазон в сценарии ниже. Маленькие свечи и отсутствие больших фитилей приводят к низкому ATR.

Прорыв ниже поддержки нижнего диапазона происходит, когда ATR начинает расти, поскольку свечи стали больше. В течение следующей медвежьей фазы рынка ATR продолжает расти на протяжении всего тренда.

Когда медвежий тренд подходит к концу, ATR также достигает своего пика. Когда ATR снижается, тренд также прекращает движение вниз.

В таком случае ATR может быть отличным слиянием для трейдеров, следующих за трендом. Хотя ATR не является инструментом следования за трендом, изменения волатильности могут указывать на изменения в поведении рынка.

Добавление экспоненциальной скользящей средней (EMA) к ATR может дать интересные идеи и предложить объективный вариант использования. EMA — это синяя линия в окне ATR ниже.

Выделенные области на ценовом графике ниже показывают периоды, в течение которых ATR находится выше EMA. Обе фазы показали сильные трендовые рынки.

Когда ATR находится ниже EMA, тренд разворачивается. А когда ATR и EMA находятся друг над другом, сгруппировавшись вместе, цена находится в узком боковом периоде.

Таким образом, понимание изменений в структуре ATR может быть полезным для трейдеров для правильного определения изменений в структуре цены и тренда.

Исчерпанный ATR

Другим популярным вариантом использования ATR является поиск исчерпанных ценовых движений. Поскольку ATR сообщает нам средний диапазон, в котором цена двигалась в течение определенного периода, мы можем использовать эту информацию для оценки вероятности продолжения или остановки трендов.

Вы могли заметить, что рынки движутся по-разному, и некоторые рынки имеют тенденцию к тренду значительно больше и дольше, чем другие.

Трейдеры могут использовать информацию о ежедневных колебаниях цен по-разному:

1. 1. Выбор рынка

Инструменты с более высоким средним диапазоном могут предоставить торговые возможности, которые могут привести к получению более крупных выигрышных сделок. Таким образом, воздержание от инструментов с чрезвычайно низким средним диапазоном пипсов может быть критерием фильтра при выборе рынка.

1. 1. Размещение цели

Зная, что пара AUD/JPY движется в среднем на 110 пунктов в день, трейдеры могут использовать эту информацию для размещения своей цели . Использование цели, которая находится на расстоянии 150 или даже 200 пунктов от дневного открытия, может обеспечить меньшие шансы на успешное закрытие выигрышной сделки, поскольку рынок обычно не движется так сильно. Цель, которая находится всего в 80 пунктах, может привести к более высоким шансам на реализацию выигрышной сделки в таком случае.
Канал Кельтнера — популярный торговый индикатор, который можно эффективно использовать в этом контексте. Канал Кельтнера строит полосы ATR вокруг ценового действия.

На скриншоте ниже канал Кельтнера показывает средний диапазон пунктов за последние 7 дней.

Во время нисходящего тренда импульсивные медвежьи трендовые волны часто заканчиваются прямо на нижней полосе ATR, где цена исчерпывает свой средний ценовой диапазон.

Нацеливание на уровни цен, соответствующие полосам ATR или близкие к ним, может улучшить размещение целей для трейдеров, следующих за трендом.

1. 1. Торговля на продолжение тренда

Другим вариантом использования канала Кельтнера на основе ATR является оценка вероятности продолжения тренда. Например, прорыв , который происходит близко к каналу Кельтнера, может иметь гораздо меньшие шансы привести к долгосрочному продолжению тренда.

На скриншоте ниже цена сначала пробила зону сопротивления. Однако на момент прорыва цена уже была близка к верхнему каналу Кельтнера, поскольку бычий тренд уже продолжался некоторое время. Ожидание дальнейших движений продолжения бычьего тренда может быть не высоковероятной игрой в такой ситуации.

Рекомендуем к прочтению:

1. 1. • Как анализировать ценовое действие с помощью канала Кельтнера
      • Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии для торговли опционами
      • 10 технических торговых индикаторов, которые вы должны знать

Заключение

ATR — универсальный торговый индикатор, который можно использовать во многих различных ситуациях и вариантах использования.

Для трейдеров, следующих за трендом, ATR может предоставить полезную информацию о структуре рынка. Изменения волатильности часто также могут предвещать изменения в поведении тренда. Кроме того, трейдеры, следующие за трендом, также могут оптимизировать размещение своей цели, используя канал Кельтнера на основе ATR.

Однако ATR также может предоставить общую информацию о базовом уровне волатильности рынка или среднем диапазоне цен за определенный период.

В целом ATR может стать отличным дополнением к широкому спектру торговых стратегий и оказаться эффективным средством улучшения ценового анализа.