Дейтрейдинг: объяснение лучших торговых стратегий для внутридневной торговли

В современном мире дейтрейдинг – это один из самых популярных стилей торговли на финансовых рынках. Его динамичный подход и множество торговых возможностей привлекают как опытных, так и трейдеров новичков. Однако, в поисках правильной торговой стратегии, многие сталкиваются с непростыми вызовами. Бесчисленные стратегии, предлагаемые в Интернете или в книгах по трейдингу, могут запутать даже самых опытных трейдеров. Без надлежащего руководства, начинающий дневной трейдер может оказаться в ситуации, когда он прыгает по разным системам, нарушает важные торговые правила и теряет последовательность в своей торговле.

В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть шесть различных стратегий дневной торговли, разработанных профессионалами. Каждая методология подкреплена пошаговыми примерами графиков, подробными торговыми иллюстрациями и предлагает понятное описание стратегического применения.

Фейкаут или всплеск ликвидности

Давайте начнем с простой, но эффективной стратегии дневной торговли, которая также использует подход с различными временными интервалами. Мультивременной анализ позволяет трейдеру использовать более длительный временной интервал для определения общего направления тренда и поиска важных ценовых уровней, что способствует повышению надежности и результативности стратегии дневной торговли.

Для начала рассмотрим пример, сделанный на более длительном временном интервале, в данном случае это дневной график. Нисходящий тренд, начавшийся левее, представляется достигшим своего минимума, что означает, что цена пока не может продолжить движение вниз по нисходящему тренду. Черная горизонтальная линия отмечает самый низкий минимум нисходящего тренда. Мы будем использовать этот уровень для дальнейшего анализа и следить за реакцией цены, когда она в следующий раз достигнет этого уровня.

Цена сформировала пин-бар на последнем минимуме движения, что сигнализирует об отклонении. В терминах торговли это называется фейком, так как изначально это могло показаться как прорыв ниже последнего минимума, но цена не смогла закрыться ниже этого уровня и повернулась вверх. На рынке не было достаточного интереса к продаже, чтобы протолкнуть цену ниже последнего минимума.

Другие трейдеры иногда называют это явление ликвидностью или захватом ликвидности. Поясним, почему. Ожидается, что другие трейдеры разместят ордера на продажу со стоп-лоссом или лимитными ордерами на прорыв ниже уровня поддержки. Если на этом уровне или рядом с ним недостаточно ордеров на продажу, то цена не может опуститься ниже, поэтому снова растет вверх.

Такой фейкаут, или всплеск ликвидности, является бычьим сигналом. Это указывает на то, что вероятность роста цены может быть выше, чем вероятность неудачного прорыва.

Учитывая бычий сигнал, трейдеры могут переключиться на более короткий временной интервал. В рамках данной стратегии дневной торговли обычно выбирают 5-минутный или 15-минутный временной интервал. В данном примере мы рассмотрим 5-минутный график, чтобы найти возможности для бычьих сделок.

Как дневной трейдер, вы не просто слепо покупаете рынок после обнаружения ложного бычьего сигнала на более длительном временном интервале, но также ищете краткосрочные бычьи сигналы на более коротком временном интервале. Это позволяет вам адаптировать вашу торговую идею к более короткому временному интервалу, получить более точную точку входа и, соответственно, оптимизировать соотношение прибыли и риска в ваших сделках.

На этом графике показан более широкий технический паттерн “Голова и плечи”. Синий горизонтальный уровень сопротивления помогает дневным трейдерам строить свою торговую стратегию вокруг этой структуры.

Для получения бычьего сигнала трейдеры обычно ждут, пока цена полностью закроется выше синей зоны сопротивления. Так как синяя зона сопротивления неоднократно удерживала цену от движения вверх, показывая интерес к продаже на этом уровне, трейдеры будут ждать, пока цена преодолеет этот уровень, прежде чем входить в сделку на покупку.

Следующий график показывает завершенный бычий прорыв выше черной горизонтальной зоны сопротивления. Это последний бычий сигнал, которого ждали дневные трейдеры.

Для получения бычьего сигнала трейдеры обычно ждут, пока цена полностью закроется выше синей зоны сопротивления. Так как синяя зона сопротивления неоднократно удерживала цену от движения вверх, показывая интерес к продаже на этом уровне, трейдеры будут ждать, пока цена преодолеет этот уровень, прежде чем входить в сделку на покупку.

На следующем графике мы видим завершенный прорыв выше черной горизонтальной зоны сопротивления. Это последний бычий сигнал, ожидаемый дневными трейдерами.

При создании торгового плана дневные трейдеры обычно уменьшают масштаб, чтобы найти значимые исторические уровни цены. В приведенном примере трейдер может разместить целевой ордер ниже последнего максимума, обозначенного черной горизонтальной стрелкой. Вероятность отклонения цены от предыдущего максимума может быть выше, и, соответственно, выход до достижения максимума может повысить шансы на прибыльную сделку.

На представленном изображении отражен окончательный итог. И, наконец, цена достигла желаемого уровня. Тем не менее, между точкой входа и моментом выхода цена двигалась очень нестабильно.

Если более детально рассмотреть ситуацию, трейдер мог бы применить более сохранительную стратегию, ориентируясь на первый пик сопротивления, обозначенный красной стрелкой. Тактически, более близкая цель будет достижима по более выгодной цене, что в свою очередь может привести к более высокому успеху сделки. Тем, кто испытывает трудности с удержанием позиций на длительный период, наиболее подходит стратегия с более приближенной целевой ценой.

Следование трендов максимумов и минимумов

Торговля по принципу дневных максимумов и минимумов — это одна из популярных стратегий дневной торговли, которая использует высокие и низкие отметки вчерашнего ценового действия. Эта методика позволяет трейдерам принимать обоснованные решения на основе предыдущих рыночных данных, создавая предпосылки для успешных сделок даже на волатильных рынках.

Перед тем, как углубиться в стратегию, важно понять, что именно подразумевается под дневным максимумом и минимумом. Дневной максимум — это самая высокая точка, достигнутая ценой в течение предыдущего торгового дня, тогда как дневной минимум — это самая низкая точка. Эти уровни часто служат ключевыми ориентирами для трейдеров при определении настроения рынка и поиска точек входа.

Например, на графике ниже зеленый канал отмечает максимум цены с предыдущего дня. Очевидно, что цена недавно только преодолела зеленый канал и не зашла в красный канал (минимум предыдущего дня). Это говорит о наличии общего бычьего тренда. Таким образом, поиск сигналов для сделок восходящего тренда может предложить лучшие возможности.

Идея вступления в сделку на дневной торговле в соответствии с трендом заключается в ожидании явного прорыва зеленого максимума прошлого дня. Это может указывать на продолжение бычьего тренда.

На предоставленном графике именно это произошло. Цена преодолела дневной максимум с сильным импульсом, предоставив возможность для вступления в сделку. Следует обратить особое внимание на необычно сильные продажи на уровне зеленой высоты предыдущего дня. Поскольку многие трейдеры используют дневной максимум для размещения своих ордеров, цена может сильно реагировать на этот уровень. В данном случае цена сначала слабо реагировала, а затем прорвала уровень с большими свечами.

Такое поведение цены может подтверждать отсутствие интереса к продаже (легкая фиксация прибыли со стороны бычьих трейдеров) и, следовательно, указывать на увеличение покупок в рамках долгосрочного восходящего тренда.Стоп-лосс в таких сценариях обычно размещается ниже дневного максимума.

Стоп-лосс обычно устанавливается ниже дневного максимума в таких ситуациях.

Торговля в районе дневного максимума является стратегией, следующей за трендом на дневной торговле. Таким образом, трейдеры могут решить увеличить свои сетовые цели, чтобы возможно получить более крупные прибыльные сделки, поскольку цена имеет тенденцию двигаться сильнее во время тренда.

Открытие и динамика торговой сессии

Многие дневные торговые стратегии, включают открытие сессии в свои правила. Суть в том, что в момент открытия торговой сессии или около нее может быть более сильное движение цены или изменчивость, чем обычно.

Мы рассматриваем график валютной пары EUR/USD, которая наиболее активна во время британской сессии. Таким образом, анализ возможностей во время этой сессии может дать наилучшие результаты.

Мы видим, что цена общим трендом идет вверх, и сейчас она переместилась из нижнего левого угла графика в правый верхний. Бычий тренд начался во время желтой азиатской сессии. Поэтому поиск торговых сигналов во время британской сессии может предоставить возможность продолжать следовать тренду.

Для продолжения бычьего движения трейдеры обычно ждут, чтобы цена пробила новый более высокий максимум, отмеченный черной горизонтальной линией ниже. Торговля ниже этого максимума может не быть столь выгодной.

Сигнал следования за бычьим трендом возникает, когда цена достигает нового более высокого максимума. Прорыв произошел в течение первого часа американской сессии, с использованием теории открытого периода.

Агрессивные дневные трейдеры могут установить стоп-лосс ниже уровня прорыва. Если вы хотите больше безопасности, можно также установить стоп-лосс ниже последнего минимума.

В этом примере бычий тренд развился в начале британской сессии. Многие трейдеры предпочитают закрыть свои активные сделки до 12 часов дня в Великобритании, так как считают, что в это время торговая активность значительно снижается. Это может быть хорошей отправной точкой для исследования поведения цены на выбранных рынках в разные часы ежедневных сессий.

Торговля в рамках спроса и предложения

Концепция торговли на основе спроса и предложения находит применение во множестве торговых стратегий. Она является важным элементом при анализе поддержки и сопротивления на рынке.

Зоны предложения часто приводят к последующему снижению цен в будущем, хотя это не является всегда правилом. Однако, когда эти зоны сопровождаются другими факторами, такими как слияния, они предоставляют надежные возможности для успешной торговли.

Важно дождаться фактического достижения ценой зоны спроса или предложения перед переходом к меньшему временному интервалу. Многие трейдеры, особенно новички, часто проявляют нетерпение и страдают от страха упустить выгоду (FOMO), что заставляет их вступать в сделки слишком рано и игнорировать правильные торговые сигналы.

Только после того, как цена достигла зоны предложения, можно переходить на меньший временной интервал и искать потенциальные торговые возможности в течение одного дня.

На графике с 15-минутным временным интервалом можно увидеть высокую волатильность, которая начала формироваться прямо под зоной предложения. Это указывает на наличие значимых зон предложения, так как указывает на наличие значимого торгового интереса в этой области. Как было видно на предыдущем графике, цена на более длительном временном интервале находилась в восходящем тренде. Высокий уровень волатильности может указывать на фиксирование прибыли и, следовательно, может привести к изменению тренда, когда достигается достаточный объем продаж со стороны длинных трейдеров.

В ожидании прорыва нового более низкого минимума является обычным планом для таких ситуаций. Важно дождаться решающего прорыва, пока цена все еще находится в периоде высокой волатильности ниже зоны предложения.

Вскоре после этого произошел медвежий прорыв, цена преодолела и повторно протестировала минимум диапазона. Подобный паттерн прорыва и повторного тестирования находит применение во многих стратегиях дневной торговли. В таких случаях стоп-лосс обычно размещается внутри диапазона.

После прорыва и повторного тестирования цена начала снижаться. Одновременно с этим уровень волатильности снизился после выхода из периода высокой волатильности. В периоды здорового тренда обычно характеризуется более низкой волатильностью. Повышение волатильности может быть ранним признаком того, что структура тренда начинает меняться.

Откат свечи поглощения

В этом примере используются графики свечей более высокого временного интервала в сочетании с анализом скользящей средней, следующей за трендом.

На приведенном ниже снимке экрана цена продолжает двигаться вниз, что свидетельствует о нисходящем тренде, так как цена движется ниже EMA — в данном примере используется EMA с 13 периодами.

Для поиска сигналов, следующих за трендом, трейдеры часто ожидают возможности отката. Откат означает краткосрочное движение цены в противоположном направлении от текущего тренда. Идеальный откат не должен превышать скользящую среднюю и должен быть краткосрочным.

В данном примере цена отклонилась от EMA, и последняя свеча сформировала фигуру поглощения. В правильном контексте свеча поглощения может быть сильным сигналом продажи. Мы можем использовать откат в качестве сигнала для продажи и затем перейти на меньший временной интервал, чтобы найти возможности для дневной торговли в направлении тренда на более высоком временном интервале.

На пятиминутном графике на приведенном ниже снимке экрана мы можем определить боковое движение рынка — это соответствует откату, наблюдаемому на более высоком временном интервале.

Поскольку более высокий временной интервал указывает на общий медвежий тренд, рекомендуется подождать, пока рынок выйдет из боковой фазы и продолжит формировать более низкие минимумы. Торговля внутри краткосрочного диапазона на меньших временных интервалах следует избегать, так как цена в таких диапазонах непредсказуема.

Вскоре после этого происходит прорыв. Многие трейдеры предпочитают размещать свои целевые ордера на предыдущих максимумах или минимумах. Например, трейдер может установить цель своего короткого ордера на последнем минимуме колебаний. Торговля на прорыве значительного минимума колебаний может увеличить вероятность прибыльной сделки.

Также стоит обратить внимание на последовательность действий перед прорывом. В районе прорыва цена начинает формировать более длинные и сильные медвежьи свечи, а значительно меньше бычьих свечей. Это может свидетельствовать о предстоящем прорыве и использоваться в качестве дополнительного фактора при разработке стратегии дневной торговли с использованием концепции прорыва.

Полосы Боллинджера и разворот пика

Взглянем на новую торговую стратегию для дневной торговли, которая основана на анализе разных таймфреймов.

На рисунке ниже показан график 4-часового таймфрейма с использованием полос Боллинджера. Нашей целью является обнаружение двойной вершины и выход цены за пределы внешних полос Боллинджера. Когда тренд не может продолжать расти и формирует пик за пределами полосы, многие трейдеры рассматривают это как сигнал слабости бычьего движения.

Мы используем эту информацию о медвежьем движении на более высоком таймфрейме и затем анализируем ценовую ситуацию на 5-минутном таймфрейме. На 5-минутном графике мы видим верхнюю структуру с ниже расположенными максимумами. Пока цена не достигла нового минимума. Важно дождаться прорыва нового минимума, как уже упоминалось в предыдущих объяснениях.

Когда цена пробивает последний минимум и образует более низкие минимумы, многие трейдеры считают это сигналом для входа в сделку. В такой торговой ситуации стоп-лосс обычно размещается выше последних максимумов, а цель устанавливается немного выше последнего колебания минимума.

Результатом торговой стратегии, представленной на рисунке, является быстрое движение цены к цели, достигая наш потенциальный уровень прибыли. Тренды часто разворачиваются с сильным импульсом после прорыва последнего уровня. Поэтому важно подождать прорыва и избегать торговли внутри вершинной структуры.

Заключение

На рынке дневной торговли существует множество различных стратегий, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Умение адаптироваться и применять разные подходы к торговле в зависимости от ситуации на рынке является ключевым навыком для дневных трейдеров.

В этой статье представлены шесть уникальных торговых стратегий, каждая из которых отличается своим подходом, и ни одна из них не является лучше других. Выбор стратегии во многом зависит от личных предпочтений и потребностей трейдера.
Мы рекомендуем вам сперва протестировать выбранную вами стратегию дневной торговли, чтобы оценить ее эффективность, прежде чем начинать торговать на реальные деньги.

Важно помнить, что успешная дневная торговля не заключается только в механическом использовании этих стратегий, но и в понимании основных принципов рынка, управлении рисками, а также развитии дисциплины и терпения при торговле.