Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии для торговли опционами
Изучите две мощные торговые стратегии, которые используют канал линейной регрессии в качестве торгового инструмента. Торговля опционами — отличный способ извлечь выгоду из этой настройки.
Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии — метод торговли из книги Берни Шеффера «Опционный советник: методы создания богатства с использованием опционов на акции и индексы». Поскольку эта торговая стратегия предназначена для торговли опционами, она направлена на поиск быстрой сделки, которая не затянется дольше недели. Этот стиль торговли подходит для любого трейдера, который хочет ограничить свое время пребывания на рынке.
Эта торговая стратегия использует каналы линейной регрессии (или каналы стандартного отклонения) для выявления тенденций, которые готовы ускориться.
Следовательно, вам необходимо иметь базовые знания о каналах линейной регрессии. Если вы не знакомы с линейной регрессией, не волнуйтесь. Следующий раздел содержит краткий учебник по каналам линейной регрессии.
Помимо подхода быстрой торговли, мы также рассмотрим более консервативную настройку , которая использует каналы регрессии для торговли на откате. Сравнение похожих торговых стратегий — отличный способ получить больше информации о торговых инструментах, которые мы используем.
Что такое канал линейной регрессии?
Линия линейной регрессии
Основой канала линейной регрессии является линия линейной регрессии.
Линия линейной регрессии — это линия, нарисованная по методу наименьших квадратов. Этот статистический метод создает наиболее подходящую линию, которая проходит через середину ценового действия.
Это достигается путем минимизации вертикального расстояния между ценами и линией наилучшего соответствия. На графике ниже показана линия линейной регрессии.
Как видно из графика выше, линия линейной регрессии предлагает элегантный метод отслеживания ценовых тенденций с использованием ценового действия.
Для достижения наилучших результатов начинайте и заканчивайте линию линейной регрессии в ключевых точках разворота.
Канал линейной регрессии
Как только вы узнаете, что такое линия линейной регрессии, вы окажетесь всего в одном шаге от получения канала линейной регрессии на своем графике.
Чтобы получить канал линейной регрессии:
- Нарисуйте линию линейной регрессии, соединяющую две точки колебания.
- Расширьте линии канала на два стандартных отклонения от каждой стороны линии.
Поскольку канал регрессии формируется с использованием стандартного отклонения в качестве меры волатильности, некоторые трейдеры называют его каналом стандартного отклонения.
В большинстве программ для построения графиков технического анализа вы найдете инструмент для рисования канала линейной регрессии.
Эти инструменты автоматически спроецируют линии канала.
Вам просто нужно выбрать две опорные точки в качестве якорей для канала. Расчет линейной регрессии будет учитывать все данные ценового действия между двумя опорными точками.
Правила торговли – Канал линейной регрессии
В своей книге Берни Шеффер рекомендовал правило выхода по времени в 7 дней. Это правило имеет решающее значение для того, чтобы эта установка была быстрой сделкой.
Основная идея в том, что тренд должен быстро ускоряться. А если этого не происходит, нужно действовать решительно и выравнивать позицию.
Хотя эта торговая стратегия предназначена для торговли опционами, как и большинство концепций технического анализа , вы можете использовать ее и для других инструментов.
Правила длинной торговли
- Нарисуйте канал линейной регрессии, соединяющий два значительных минимума колебания.
- Цены закрываются выше канала в течение двух последовательных дней.
- Купить с лимитным ордером при повторном тестировании верхней линии канала.
- Выход через 7 дней.
Правила для короткой торговли
- Нарисуйте канал линейной регрессии, соединяющий два значительных максимума колебаний.
- Цены закрываются ниже канала в течение двух последовательных дней.
- Продать с лимитным ордером при повторном тестировании нижней линии канала.
- Выход через 7 дней
Из правила No3 вы можете сказать, что эта установка основана на концепции переворота . Она требует, чтобы пробитая линия канала (верхняя или нижняя) перевернулась с сопротивления на поддержку или наоборот.
Примеры торговли – Канал линейной регрессии
Пример выигрышной сделки
Этот пример взят из дневного графика. Это опционная акция, поэтому вы можете использовать колл-опционы для быстрой торговли.
Согласно правилам быстрой торговли, мы бы вошли в рынок, когда цены упали бы до верхней линии канала, как показано зеленой стрелкой.
Выход из позиции через 7 дней (красная стрелка) обеспечил бы хорошую окупаемость инвестиций в правильно выбранную позицию колл-опциона.
Давайте подробнее рассмотрим этот пример торговли.
- Для канала линейной регрессии мы выбрали существенный минимум колебания в качестве отправной точки. Затем мы скорректировали конечную точку канала по мере формирования новых минимумов колебания. Таким образом, канал линейной регрессии изменился по мере развития ценового действия , что сделало эту стратегию динамической.
- В ходе подъема к вершине канала образовался убегающий гэп . Это дало нам еще один повод занять длинную позицию.
- Эти два последовательных закрытия выше канала являются важным фильтром для избежания ложных пробоев.
Пример проигрышной сделки
На этом дневном графике (ALTR) развернулась в восходящем тренде.
Используя точку поворота для закрепления нашего канала линейной регрессии, мы получили сигнал Quick Trade, как показано зеленой стрелкой. Однако через семь дней сделка была закрыта с убытком.
Предыдущее ценовое движение дало предостерегающие сигналы против совершения быстрой сделки.
- Каждый раз цены делали скачок вверх, но затем останавливались, показывая, что быки не горят желанием выходить на рынок.
- Рынок вырвался из канала линейной регрессии в зону сопротивления, спроецированную из разрыва прорыва. Это был фактор против длинного сигнала.
- Несмотря на неудачу в торговле, наш канал был хорошо прорисован, поскольку он содержал большую часть ценового действия.
Мы могли бы положиться на отскок вверх от нижней линии канала, чтобы выйти по лучшей цене. Но мы должны соблюдать наше правило остановки по времени в 7 дней при торговле опционами. Никогда не забывайте, что стоимость опционов со временем падает.
Откат канала линейной регрессии — более простая и безопасная торговая стратегия
Настройка имеет ясную цель. Она использует ускорение трендов, которые быстро меняются в течение короткого периода.
Однако этот подход требует от вас выхода на рынок, когда он подталкивает к новому экстремуму тренда. Следовательно, это агрессивная торговая стратегия. Она требует от вас покупать перекупленный рынок или продавать перепроданный.
Если вы похожи на меня, вам может быть некомфортно от такого смелого подхода.
Но не стоит из-за этого списывать со счетов канал линейной регрессии. Канал регрессии — это универсальный инструмент, который хорошо подходит для различных торговых подходов.
Альтернативная торговая стратегия с каналами регрессии: сделки на откат
Давайте посмотрим, как это работает в простой сделке на откат тренда.
- Это якоря для канала линейной регрессии. Затем мы проецируем канал вправо для нашего анализа.
- Эти два отката к верхней линии канала были потенциальными короткими позициями.
- Нижняя линия канала служила точками фиксации прибыли.
Сделки с откатами здесь быстро пошли нам на пользу. Этот пример показывает, что подход с откатами также может предложить быстрые сделки.
Обзор – Торговля с использованием канала линейной регрессии
Торговые стратегии с каналом линейной регрессии сочетают в себе следующее:
- Механическая реализация линий наилучшего соответствия
- Свобода выбора трейдером точек колебания
То, как вы рисуете каналы линейной регрессии, влияет на вероятность успеха. Выберите основной минимум/максимум колебания, чтобы начать канал, чтобы он содержал преобладающий тренд.
Поскольку канал регрессии является статистическим инструментом, трейдеры склонны недооценивать свободу действий, необходимую при его использовании.
Канал регрессии выдает очень разные сигналы в зависимости от выбранных вами опорных точек. Кроме того, у вас есть возможность настроить вторую точку опоры, чтобы обновить канал по мере развития ценового действия.
Хотя корректировка канала — отличный способ идти в ногу с последними ценовыми действиями , вам нужно решить, как часто следует проводить эти корректировки. Это соображение добавляет еще один уровень сложности к использованию канала регрессии.
Будьте терпеливы и ждите лучшей сделки. Учитывая кредитное плечо в торговле опционами, ожидание того стоит.
Идея иметь временную остановку для стратегии торговли опционами превосходна. Хотя покупка опционов ограничивает ваши первоначальные вложения, вам не следует удерживать позицию, если ее преимущество уже подорвано.
Быстрая торговля — один из многих способов торговли с каналом линейной регрессии. Как мы обсуждали во второй части статьи, более консервативный подход заключается в использовании его в качестве способа отслеживания ценовых трендов и торговли откатами.
Если вас интересуют методы регрессии, вам будет интересно узнать, что они широко используются в торговых и инвестиционных стратегиях.
Стратегия торговли на основе канала полиномиальной регрессии. В отличие от линии регрессии, представленной выше, этим линиям полиномиальной регрессии разрешено изгибаться.
Кривая линейной регрессии для торговли — использует концепции регрессии для создания графиков, которые работают как скользящие средние.
Каналы, такие как канал линейной регрессии, отлично подходят для понимания ценового действия, поскольку они не создают отдельный график. Вместо этого они накладываются на сам ценовой график.
Если вам нравится торговать с помощью каналов, ознакомьтесь с этими обучающими материалами:
- Стратегия дневной торговли на основе канала скользящей средней
- Чтение ценового действия с помощью каналов Кельтнера
- Чтение ценового действия с помощью полос Боллинджера
Комментариев нет