Базовая торговая настройка MACD (с 6 подробными примерами)

Индикатор MACD полезен для определения как тренда, так и импульса. Узнайте, как использовать MACD, используя базовый подход от его изобретателя Джеральда Аппеля.

Схождение-дивергенция скользящего среднего Джеральда Аппеля (MACD) — это стандартный индикатор, который вы найдете в каждом пакете технического анализа. Несмотря на то, что существует множество сложных торговых стратегий MACD, лучше всего начать с базового подхода.

В этой статье вы научитесь понимать, как работает MACD, изучив базовую торговую стратегию MACD, которую Джеральд Аппель объяснил в своей книге « Технический анализ: мощные инструменты для сильных инвесторов».

Но перед этим давайте кратко рассмотрим индикатор MACD.

Что такое индикатор MACD? Подробный разбор мы делали в этой статье.

Примеры базовой торговой настройки MACD

Лучший способ научиться применять торговый инструмент — анализировать примеры.

Следовательно, примеры в этом разделе не просто покажут вам точки входа с использованием MACD. Они также извлекут более общие уроки, которые помогут вам применить индикатор MACD с более существенной информацией.

Пример No1: Глубокий откат

Это пример базовой настройки MACD. Он демонстрирует свою силу на трендовом рынке.

  • Обратите внимание, что линия MACD оставалась выше нуля в течение длительного периода. Рынок находился в состоянии уверенного бычьего движения.
  • MACD сначала пересек свою сигнальную линию, а затем упал ниже нуля. Эти две точки соответствовали дополнительным правилам базовой торговой установки MACD и намекали на развитие глубокого отката или потенциального разворота.
  • Линия MACD поднялась выше своей сигнальной линии и подала сигнал на покупку.

Распространенной проблемой торговых сигналов MACD является их задержка, особенно во время скачков цен.

Однако в данном случае рынок двигался в боковом направлении около недели, прежде чем возобновил тренд. Когда рынок ведет себя таким образом, это позволяет индикатору MACD догнать его. Следовательно, время задержки сигнала MACD здесь было минимальным.

Как и в случае с любой торговой стратегией, вы можете выбрать идеальные примеры из исторических графиков.

Примеры, подобные тому, который мы только что видели, отлично подходят для образовательных целей. Однако не ждите, что все реальные настройки будут выглядеть именно так.

Пример No2: Клиновая торговля

  • Мы наблюдали сигнал продажи, который заключался в пересечении MACD ниже своей сигнальной линии.
  • MACD продолжал двигаться ниже нулевой линии, указывая на то, что акции перепроданы. Следовательно, мы покупали, как только MACD пересекает свою сигнальную линию. В течение следующего месяца цены продолжили расти почти на 12%. (MACD и здесь подает желательный сигнал выхода. Один из вариантов — разместить скользящий стоп ниже минимума каждого дня после сигнала MACD на продажу.)

Эта торговая установка выглядела хорошо по двум причинам:

  • Бычий внешний разворотный бар прямо перед нашим входным баром.
  • Модель клина совершила прорыв вверх. Что еще более важно, за ним последовал откат, который завершился бычьим внешним баром.

В этом примере прорыв фигуры клина дал более ранний сигнал, чем MACD.

Пример No3: MACD с поддержкой гэпа

Как и в случае с большинством торговых индикаторов, вам не следует использовать только MACD. Разумный подход – объединить сигналы MACD с тактикой ценового действия.

В этом примере вы увидите, как этот торговый сигнал MACD получил поддержку со стороны предыдущего ценового разрыва.

  • Дополнительные критерии здесь соблюдены. Падение ниже нулевой линии подтвердило, что рынок находится в технически перепроданном положении.
  • Рынок имеет тенденцию заполнять пробелы, прежде чем возобновить тренд. Следовательно, гэпы являются потенциальными зонами поддержки. Здесь, незадолго до того, как MACD подал сигнал на покупку, мы увидели явную поддержку со стороны заполненного гэпа. Бычье пересечение линии MACD дало длинный сигнал. Это послужило бычьим подтверждением предыдущего отскока от зоны поддержки гэпа.

Из этого примера можно извлечь два ключевых урока.

  1. Во-первых, вы можете использовать торговый сигнал MACD для подтверждения формирования ценового действия (в данном случае отскока поддержки гэпа) и наоборот.
  2. Во-вторых, вы можете попытаться найти более ранние входы с помощью анализа ценового действия , как только MACD пересечет нулевую линию. В первую очередь вы полагаетесь на MACD для поиска перепроданных рынков, но не для определения конкретного триггера сделки. Для трейдера, занимающегося ценовым действием, этот более гибкий подход может привести к лучшей точке входа.

Пример No 4: Консервативные и агрессивные сделки

Какое значение имеют дополнительные правила?

Этот пример отвечает на этот вопрос. Короче говоря, если вы исключите дополнительные правила, вы примете более агрессивные торговые установки.

  • Первые четыре сигнала действительны, если игнорировать дополнительные правила торговли. Это сигналы входа, которые следуют за неглубокими откатами в условиях сильного тренда.
  • Однако, если вы придерживаетесь дополнительных правил, действительны только эти два сигнала покупки MACD. Это длинные сигналы, которые следуют за более глубокими многоступенчатыми откатами.
  • Дополнительные правила помогут вам определить более консервативные точки входа, которые встречаются с низкой частотой.

Когда вы ищете агрессивные входы?

Когда вы ищете консервативные установки? Всегда ли лучше оставаться консервативным?

Примените это практическое правило.

  • Высокая уверенность в предвзятости рынка – ищите агрессивные входы.
  • Неуверенность в рыночном уклоне – ищите консервативные входы.

Пример No5: позиционная торговля (недельные бары)

Индикатор MACD — полезный инструмент для позиционной торговли.

Переключившись на недельный график, вы сможете быстро адаптировать его для долгосрочной торговли и выбора времени для инвестиций.

На графике выше показаны два сигнала покупки MACD.

Первый сигнал позволил трейдеру занять позицию, которая выиграла от восстановления после краха 2008 года. Сигнал не пришел в нижней части крушения, и это нормально. Ожидать достижения абсолютного дна аварии нереально.
Однако для любого трейдера, который думал, что худшее уже позади, MACD давал объективный сигнал начать накапливать длинную позицию.

Хотя рынок откатился вниз после первого сигнала, это не беспокоило позиционных трейдеров. Эти долгосрочные трейдеры стремятся к бычьему росту в долгосрочной перспективе. Следовательно, они могут позволить себе больше колебаний в цене входа и при этом наслаждаться здоровым соотношением прибыли к риску.

Пример No6: Убыточная сделка

В реальной торговле вы столкнетесь с убыточными сделками. Поэтому нам не следует избегать их в процессе обучения.

На этом графике показана убыточная сделка по валютной паре EUR/USD.

  • MACD пересекает свою сигнальную линию, а затем опускается ниже нулевой линии. Дополнительные правила соблюдены.
  • Следовательно, как только мы получили положительное пересечение MACD, это послужило техническим сигналом для открытия длинной позиции. Однако сделка почти сразу пошла против нас.

Что было плохого в этой торговле?

Здесь рынок прорвался выше линии медвежьего тренда (оранжевого цвета). Такое развитие событий создало контекст для разворота бычьего тренда.

Однако выделенная модель клина откатила почти 80% бычьего движения вверх от коричневой линии тренда. Этот расширенный откат был признаком того, что разворота тренда не произойдет. Хотя на тот момент это не стало решающим фактором, было бы неплохо потребовать дальнейшего подтверждения, прежде чем занять бычью позицию.

Обзор — базовая торговая настройка MACD

Джеральд Аппель разработал базовую настройку MACD как улучшение по сравнению с обычными пересечениями скользящих средних.

Дополнительные правила играют роль осциллятора. По сути, он гарантирует, что рынок достаточно перепродан перед покупкой или перекуплен перед продажей.

Рекомендуем к прочтению:

С их помощью вы можете идентифицировать сложные откаты, подобные клину, который вы видели ранее. Тем не менее, вы часто можете найти лучшие сигналы для входа, основываясь на движении цены, а не дожидаясь сигнала покупки MACD.

Короче говоря, MACD объединяет индикатор тренда и осциллятор в один аккуратный пакет. При этом он предлагает более целостное представление о рынке.

Однако, хотя MACD предлагает ценность с точки зрения ясности ценового движения, его запаздывающие сигналы представляют собой недостаток. Рассмотрите возможность обратить внимание на модели ценовых баров для сигналов входа после использования MACD, чтобы понять контекст.

Если нет, рассмотрите возможность использования MACD для позиционной торговли. В этой области MACD имеет наилучшие шансы проявить себя, несмотря на его запаздывающие сигналы. Позиционные трейдеры стремятся получить прибыль от основной части тренда. Поскольку позиционная торговля предлагает существенный потенциал прибыли в течение более длительного периода времени, запаздывающие сигналы становятся второстепенной проблемой.

Благодаря этим подробным и разнообразным примерам торговли вы сможете разобраться в плюсах и минусах индикатора MACD. Вы также видели, как этот общий индикатор ведет себя на рынках с разным ценовым действием.

Комментариев нет

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме