Анализ структуры рынка: 8 инструментов для оценки тренда

В торговле важно уметь считывать структуру рынка, настроения участников и баланс между быками и медведями. Осознание того, набирает ли тренд силы или же теряет их, критически важно для принятия решений о том, удержатся ли уровни поддержки и сопротивления, продолжится ли тренд или нас ждет разворот в ближайшее время.

В одной из наших предыдущих статей мы рассматривали, как определять направление тренда. В этой же статье будет объяснено, как оценивать его силу на ваших графиках. Следующие 8 концепций, инструментов и индикаторов помогут вам лучше понять ценовое движение и получить информацию о структуре рынка.

Анализ ценового движения

Трендовые волны — длина, крутизна и плавность

Первый пункт задает основу для последующего анализа и касается ключевых аспектов ценового движения. То, как цена ведет себя в трендовых волнах и откатах, дает нам массу информации. На графике ниже представлен нисходящий тренд с серией более низких минимумов. Вы можете заметить, что волны нисходящего тренда более гладкие, а откаты — менее плавные.

Кроме того, по мере продолжения тренда крутизна медвежьих ценовых волн уменьшается и они становятся мельче. Крутые волны указывают на силу тренда, тогда как меньшие волны — на её ослабление. Также важно учитывать размер трендовых волн. На графике ниже видно, что медвежьи трендовые волны становятся короче.

Синим кружком выделен первый период, когда медведи столкнулись с серьезным сопротивлением, и цена не смогла двигаться дальше вниз так же плавно. Это поведение цены заметно отличалось от предыдущих движений. В сильном нисходящем тренде медвежьи волны обычно следуют друг за другом непрерывно.

Откаты в тренде

Следующий график подчеркивает важность анализа откатов в контексте:

Первая зеленая закрашенная область показывает первый более крупный откат в рамках продолжающегося нисходящего тренда. До этого момента откаты были относительно малы, что указывало на сильный нисходящий импульс. В случае сильных трендов обычно наблюдаются лишь боковые диапазоны, а не реальные откаты. Значительный откат может быть первым сигналом изменения структуры рынка и потери силы тренда. В конечном итоге цена не смогла достигнуть новых минимумов, на что указывало увеличение размеров откатов против нисходящего тренда.

Рекомендуем к прочтению:

• 5 стратегий торговли на откатах и ​​как торговать на откатах
• Флаги трендов: раскрытие секретов бычьих и медвежьих паттернов
• Как найти зоны отката с помощью свечного графика Heiken-Ashi
• Как ограничить риск и получить прибыль для стратегий откатной торговли

Наклон линий тренда

Линии тренда являются превосходным торговым инструментом, предоставляющим информацию о степени силы тренда. Первоначально следует обратить внимание на угол наклона линии тренда, так как он отражает интенсивность тренда. В восходящем тренде небольшой угол указывает на медленный рост новых минимумов, тогда как чрезмерно большой угол часто сигнализирует о неустойчивом буме.

Увеличение угла наклона трендовых линий свидетельствует о нарастающем импульсе и быстром достижении новых максимумов. Наоборот, прорыв линии тренда указывает на возможный спад импульса или полный разворот тренда. Наклон линий тренда подчеркивает силу тренда: растущий наклон восходящего тренда показывает увеличение импульса, а уменьшение наклона — его затухание. Прорыв линии тренда является окончательным сигналом разворота.

Рекомендуем к прочтению:

• Теория линий тренда Джона Хилла — использование линий тренда для торговли на откатах
• 4 метода ценового действия для определения внутридневного тренда
• Волны Вульфа: как определить точки разворота тренда
• Коррекция цены и разворот тренда: как распознать их?

Быки против медведей и микроструктуры

Уже затронутая тема откатов имеет несколько дополнительных аспектов, полезных при анализе взаимоотношений между быками и медведями в фазах тренда. Важные моменты, которые стоит учитывать при анализе тренда и его силы:

• Отсутствие перекрытия тел свечей указывает на сильный тренд, поскольку цена движется в одном направлении без значительных откатов.
• Отсутствие фитилей или их малое количество также свидетельствует о здоровом тренде. Если свечи примерно одинакового размера и не слишком большие, это считается нормой.
• Внезапное увеличение размеров свечей указывает на повышенную волатильность, которая часто возникает у вершин или оснований.
• Разрывы на дневных графиках, не закрывающиеся и продолжающие движение в тренде, также свидетельствуют о силе тренда.

Неудавшиеся прорывы и отклоненные развороты

Анализ неудавшихся прорывов и отклоненных разворотов на графиках может дать ценные подсказки. Важные характеристики для этого анализа: цена не прорывает линии тренда, или если это происходит, то закрытие не происходит за линией. Пробой линии тренда сопровождается лишь боковым движением без немедленного разворота. Обратные шипы быстро покрываются, откаты к скользящим средним происходят быстро, а цена не задерживается надолго на уровне скользящей средней.

ADX

Индикатор ADX измеряет силу тренда и не показывает направление цены, а лишь то, набирает ли тренд импульс или теряет его. На графике ниже показан пример нисходящего тренда: первое движение вниз было сильным, что отразилось на новом максимуме ADX . Последующие два нисходящих движения были слабее, что было подтверждено более низкими максимумами ADX. Последнее правое движение оказалось прерывистым и узким, на что ADX отреагировал снижением, показывая переход цены в диапазон.

Растущий ADX указывает на усиление тренда, новые максимумы ADX — на здоровую тенденцию, более низкие максимумы ADX — на потерю силы. Появление “крючка” на ADX свидетельствует о внезапном изменении силы тренда, а его флет или снижение указывают на установление диапазона.

Рекомендуем к прочтению:

• 6 эффективных стратегий торговли с индикатором ADX
• Стратегия на 60 сек – ADX EMA: эффективная торговля на бинарных опционах
• Бинарные опционы: лучшие настройки для торговых индикаторов

Скользящие средние (MA)

Соотношение цены и MA, а также угла наклона

Скользящие средние (MA) — мощный торговый инструмент, так как они предоставляют разнообразную информацию. В первую очередь, имеет значение наклон MA. Когда цена находится выше скользящей средней, движущейся вверх, это указывает на сильный восходящий тренд. Чем дальше цена уходит от MA, тем сильнее текущий тренд. Чем дольше цена держится на одной стороне от скользящей средней, не пересекаясь с ней, тем тренд устойчивее.

Пересечения MA — индикатор настроений

Сочетание короткой и длинной скользящих средних выявляет изменения в настроениях рынка. Пример ниже показывает график с MA 50 и 100. Когда более короткая MA (50) пересекает более длинную MA (100) вверх, это указывает на изменение настроений в сторону роста, так как недавние цены выше долгосрочных средних значений. Когда же короткая MA пересекает длинную вниз, это сигнализирует о падении настроений, так как недавние цены ниже долгосрочных.

Расстояние между MA — индикатор импульса

Чем больше расстояние между двумя MA, тем сильнее тренд, потому что недавние цены удаляются от долгосрочных средних значений быстрее. Размер этого расстояния информирует об импульсе. Индикаторы, такие как MACD и Ichimoku, основываются на различиях между короткой и длинной средними.

Обычно, когда цена выше MA, это указывает на восходящий тренд. Пересечение короткой MA с длинной свидетельствует о смене тренда на бычий. Увеличение расстояния между двумя MA говорит об усилении импульса, так как короткие цены удаляются от долгосрочных.

RSI

RSI — также индикатор силы, работающий аналогично ADX, но направленный. При восходящем тренде RSIRSI формирует новые максимумы и минимумы. При нисходящем — новые минимумы и понижающиеся максимумы. В диапазоне RSI движется горизонтально между уровнями 30 и 70.

Пример показывает, что первый восходящий тренд начался с дивергенции RSI (высокие минимумы в RSI и низкие в цене). В последующий восходящий тренд RSI показал более высокие максимумы и минимумы. После этого цена падала, но RSI оставался в диапазоне 30-70. Далее новый восходящий тренд также начался с дивергенции в RSI, который начал снова формировать более высокие минимумы.

Во время тренда RSI показывает растущие максимумы и минимумы. Горизонтальный RSI от 30 до 70 указывает на отсутствие импульса. Дивергенция в RSI часто предвосхищает разворот тренда, указывая на различие импульсов.

Рекомендуем к прочтению:

• Торговая стратегия для бинарных опционов BB + RSI 60 секунд
• Стратегия 2-периодного RSI
• Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI
• Простая стратегия бинарных опционов с использованием трех RSI индикаторов
• RSI + волны Боллинджера. Cтратегия для бинарных опционов

Полосы Боллинджера

Bollinger Bands применяют в сочетании с другими индикаторами импульса, но они также весьма эффективны сами по себе. Пример ниже показывает восходящий тренд: цена удерживается выше средней полосы, находясь между средней и внешней полосой, что является типичным сигналом тренда. Когда цена пересекает среднюю полосу, тренд может измениться. Если цена выходит за внешнюю полосу и тут же возвращается, это может указывать на смену тенденции.

При восходящем тренде цена располагается между средней и внешней полосами. Прорыв средней полосы часто сигнализирует о смене тренда или утрате импульса. Выход цены за пределы внешней полосы и немедленный возврат указывают на смену настроений.

Знание силы тренда — основа успешной торговли

Каждый трейдер должен уметь оценивать силу тренда и баланс между быками и медведями. Выберите 1-2 инструмента из описанных, чтобы не перегружать анализ. Эти элементы не являются самостоятельной системой, но должны составлять основу любой торговой методологии.