6 эффективных стратегий торговли с индикатором ADX

Средний направленный индекс (ADX) — это уникальный индикатор, который помогает определить трендовость рынка. Ознакомьтесь с шестью рабочими стратегиями торговли ADX.

Дж. Уэллс Уайлдер, создатель торговых индикаторов, оставил наследие инструментов, проверенных временем. Уайлдер знал, что для успешной торговли важно понимать рыночный контекст.

Как же определить контекст? Ответ Уайлдера — индикатор ADX.

Индекс среднего направления ADX разработан для интерпретации рыночного контекста, отражая наличие тренда на рынке.

Эти шесть стратегий помогут вам полностью понять, как функционирует ADX. Они также покажут, как этот индикатор работает вместе с другими торговыми инструментами.

Для использования данных стратегий вы уже должны знать основы ADX.

ADX в системе направленного движения (DM)

Хотя ADX является полезным инструментом самостоятельно, его стандартная часть — система DM Уайлдера.

Система DM включает три линии:

• ADX измеряет силу тренда.
• DI+ показывает бычьи движения.
• DI- указывает на медвежьи движения.

Интерпретация происходит при превышении ADX порогового значения (обычно 20 или 25):

• Бычий тренд: DI+ > DI-
• Медвежий тренд: DI- > DI+

ADX в системе DI — базовая настройка. Для её усовершенствования потребуется использование других инструментов, таких как анализ ценового действия и объема.

ADX с параболическим SAR

Вторая стратегия базируется на системе DM.

Когда ценовое действие не согласуется с ADX, использовать пересечения DI для входа бывает неразумно.

Уайлдер предложил использовать Parabolic SAR для получения лучших входов при совместной работе с системой DM.

Как это работает:

Используйте систему DM для определения рыночных предпочтений. Применяйте Parabolic SAR для определения торговых триггеров. ADX с параболическим SAR

Parabolic SAR может также помочь вам выйти из рынка, как показано в пункте 4 выше.

ADX и ADXR

ADXR — это сглаженный вариант ADX.

Это не торговая стратегия, а инструмент для поиска более консервативных сигналов. При любом подходе с ADX можно заменить его на ADXR, чтобы отфильтровать агрессивные сигналы.

Другой способ использования ADXR — совместное построение с ADX для оценки импульса тренда. Это дает более ранние сигналы по сравнению с ADX.

ADX против ADXR

Стратегия 2-периодного ADX

Исследование экстремальных параметров индикаторов привело к разработке стратегии 2-периодного ADX.

Эта стратегия ищет неизбежные прорывы вместо тенденций, как показано ниже.

Стратегия 2-периодного ADX

Полная статья о 2-периодном ADX доступна здесь.

«Святой Грааль»

Классическая стратегия Линды Брэдфорд Рашке. «Святой Грааль» объединяет ADX и скользящую среднюю для обнаружения откатов.

Стратегия «Святого Грааля» ADX

Дополнительные примеры графиков можно найти в обзоре стратегии «Святой Грааль».

Расхождение цен ADX

В основе данной стратегии лежит идея, что значение ADX должно расти по мере развития тренда.

Что значит, если ADX падает вместо этого? Это расхождение предупреждает о неблагоприятной тенденции.

Это похоже на расхождения в таких осцилляторах, как RSI и MACD. Однако уникальность ADX в том, что он сам по себе не направлен. Это влияет на поиск расхождений цен ADX.

Лучше всего расхождения ADX работают при первом гребне ADX более 40. На графике ниже установлена линия на уровне 40 для наглядности.