4 эффективных способа торговли в канале

Ценовые каналы являются незаменимым инструментом для успешной торговли на финансовых рынках. Они позволяют трейдерам сосредоточиться на ключевых движениях цен и структурировать их анализ рынка. В отличие от множества других индикаторов, каналы основываются непосредственно на ценовых движениях. Это делает их более понятными и надежными для торговли.

Что такое ценовые каналы?

Ценовые каналы — это индикаторы, которые помогают трейдерам определять диапазоны, в которых происходят колебания цен. Основу любого ценового канала составляют два элемента:

• Линия, пересекающая ценовые движения: служит базисом канала, вокруг которого строится анализ.
• Индикатор волатильности: расширяет базовую линию, формируя границы канала.

Существуют различные виды ценовых каналов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

1. Канал линейной регрессии: этот канал применяется для анализа трендов.
2. Канал скользящей средней: полезен для сглаживания случайных ценовых движений.
3. Канал линий тренда: хорошо подходит для выявления устойчивых трендовых линий.

Подходы к торговле по каналам

Независимо от того, какой тип канала вы используете, существует четыре ключевых метода для их эффективного использования:

Торговля по трендам с использованием каналов

Каналы превосходно подходят для сделок по тренду. Ориентируйтесь на каналы с адекватным наклоном на трендовых рынках. Идеальный канал должен иметь умеренный наклон — не слишком крутой и не слишком пологий. Это свидетельствует о стабильном тренде.

Построив классический канал трендовой линии, вы сможете:

• Подтверждать рыночную тенденцию;
• Выявлять откаты и точки входа;
• Определять время выхода;

Пример торговли

Рассмотрим следующий пример.

Используйте два максимума для построения нисходящей линии тренда. Чтобы завершить канал, добавьте параллельную линию к минимуму колебания. Рынок протестировал линию тренда, которая стала сопротивлением и завершилась в зоне предыдущей консолидации — это хороший контекст для медвежьей торговли. Внутренний медвежий бар предложил удачную короткую установку. Линия канала стала идеальной целью для продолжения торговли. Линия тренда позволила бы определить эту установку, но канал дал четкую точку выхода для сделки.

Торговля разворотами с использованием каналов

Ширина канала задает ожидания волатильности. Если рынок ускоряется за пределы канала, это может свидетельствовать об истощении тренда. Когда цена превышает линию тренда канала, возможно кульминационное движение. Действует ли тренд?

Если “да”, ищите сделки разворота.

Пример торговли На графике ниже представлены дневные цены SPY ETF.

Ниже показан последний канал трендовой линии. В отличие от вычисляемых полос (как Боллинджера или Кельнера), каналы трендов нужно вручную корректировать. Под каналом сформировался медвежий бар. Как рынок отреагировал? Он отверг его, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью. Трудно теоретически определить сделки разворота. Станьте более избирательным и сосредоточьтесь только на лучших настроениях.

Рекомендации по поиску лучших разворотов: Убедитесь, что канал идет против тренда более высокого таймфрейма. В идеале ищите откат значимого тренда. Ищите развороты в крутых каналах — они неустойчивы. Сильное отклонение за пределы линии тренда канала (как в примере выше).

Диапазонная торговля с каналами

Каналы пригодны не только для трендовых рынков, но и для торговли в диапазоне. При горизонтальном канале стратегия гласит: продавайте у верхней границы, покупайте у нижней.

Пример торговли

На графике ниже видим, как рынок входит в фазу колебаний после значительного всплеска.



• Определение начала бокового рынка — ключевой момент. Один из способов — искать импульсы за пределами расширяющейся полосы Боллинджера, что указывает на вероятное разворотное движение или боковой тренд.
• Обратите внимание на короткие сигналы. Медвежий сигнал появляется, когда разворотный бар пересекает верхнюю полосу. Заметьте, как рынок отклоняет попытки выйти выше. Сравните с предыдущими всплесками — рынок изменил свое поведение.
• Длинные сигналы также пересекают нижнюю полосу и отскакивают от уровня поддержки, сформированного зоной консолидации.

Нет идеальной торговой стратегии. На графике видны как успешные, так и неудачные сигналы. При правильном управлении рисками, полосы Боллинджера могут приносить прибыльные возможности.

Помните, что это диапазонная стратегия, поэтому имейте реалистичные цели по прибыли, например, выход около противоположной полосы.

Торговля на прорывах с помощью каналов

Ранее рассмотренные стратегии исходят из предположения, что канал будет удерживать цену. Их цель состоит в покупке по низкой цене и продаже по высокой внутри канала. Но что делать, если это предположение не оправдывается?

В таком случае у нас есть вариант торговли на прорывах. Эта стратегия может быть весьма прибыльной, но умение выявлять подлинные прорывы требует тонкого мастерства. Вот несколько рекомендаций для поиска истинных прорывов:

• Ожидайте подтверждения.
• Обратите внимание на объем; если объем растет, то вероятность действительного прорыва увеличивается.
• Следите за прорывными барами, которые имеют диапазон выше среднего.

Правила торговли на прорывах

Используем полосы Боллинджера для простого подхода:

Бычий прорыв

• Дождитесь закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера (это сигнал прорыва).
• Разместите стоп-ордер на покупку чуть выше бара прорыва.
• Если следующий бар активирует ордер, исполните сделку.
• Если нет, отмените ордер.

Медвежий прорыв

• Дождитесь закрытия медвежьего бара ниже нижней полосы Боллинджера.
• Разместите стоп-ордер на продажу чуть ниже бара прорыва.
• Если следующий бар активирует ордер, исполните сделку.
• Если нет, отмените ордер.

Понимание правил

1. Первая стадия заключается в поиске технического сигнала прорыва.
2. Вторая – подтверждение импульса движения.
3. Третья – немедленное исполнение, обеспечивающее успех сделки.

Пример торговли

Рассмотрим примеры применения правил торговли:



• Этот бычий прорывной бар казался мощным, но рынок не подтвердил его. Это помогло избежать ложных сигналов.
• Следующий пример показывает два бара, закрывшихся ниже полосы Боллинджера. Сосредоточьтесь только на первом, если он не сработал — отмените ордер и ждите следующего сигнала.
• В еще одном случае сильный медвежий толчок оказался ложным прорывом, который вернул трейдеров внутри диапазона.
• В других примерах успешные медвежьи прорывы дали небольшую прибыль, подтверждая, что ни одна стратегия не гарантирует стопроцентного успеха.
• Наконец, бычий прорывной бар запустил новый тренд.

Подтверждение ценовых действий

Этот метод использует простое подтверждение ценового действия для выявления прорывов. Существуют и другие способы подтверждения, которые стоит изучить, такие как использование канала линейной регрессии или MACD для подтверждения пробоев полос Боллинджера.

Использование торговых каналов

Торговые каналы — мощный инструмент, но избыток вариантов может стать ловушкой. Трейдеры могут перейти к переторговле, совершая множество сделок за короткий промежуток времени. Решение — нарисовать более значимый канал для ориентира в общей картине и торговать в его направлении. Увеличение периода ретроспективного анализа и параметров волатильности помогает создать шире канал для долгосрочного ценового движения.

Теперь, когда вы ознакомились с различными видами ценовых каналов, приступайте к “серфингу” на волнах рынка.


admin
Трейдер
1 Комментарий Поделиться Нравиться