10 технических торговых индикаторов, которые вы должны знать

Существует множество торговых индикаторов, и креативные трейдеры каждый день штампуют новые варианты. Нет никакой необходимости осваивать их все. Но вам следует знать 10 технических индикаторов, которые приведены ниже.

Для каждого торгового индикатора мы кратко объясним его логику расчета, а также опишем основные принципы использования каждого индикатора вместе с примером графика и дополнительными ресурсами.

Технические индикаторы

Скользящие средние

• Простая скользящая средняя (SMA)
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Торговые осцилляторы

• Стохастический осциллятор
• Индекс относительной силы (RSI)
• Индекс товарного канала (CCI)

Индикаторы тренда

• Средний направленный индекс (ADX)
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Ценовые каналы

• Волны Боллинджера
• Канал Дончиана
• Канал Кельтнера

Скользящие средние

Скользящая средняя — один из самых простых технических индикаторов, выведенных из цены. Хотя существует множество версий, есть только два распространенных варианта.

1. Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя была популярна в прошлом, поскольку ее было легко рассчитать вручную без необходимости использования компьютеров. Теперь, несмотря на мощные платформы для построения графиков, она продолжает привлекать трейдеров своей простотой.

Расчет SMA

SMA рассчитывается путем взятия средней цены закрытия последних N баров. Трейдер предоставляет входные данные N.

Все просто, правда?

Интерпретация SMA

Основной подход заключается в сравнении цены с SMA для оценки настроений рынка.

• Цена выше SMA –> Бычий тренд
• Цена ниже SMA –> Медвежий тренд

Вы также можете посмотреть на наклон простой скользящей средней.

• SMA имеет восходящий наклон –> Бычий тренд
• SMA наклонена вниз –> Медвежий тренд

Поскольку мы накладываем скользящие средние на ценовые графики, их также можно использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Раньше SMA была просто MA. Но трейдеры разочаровались в SMA, как они всегда делают с простыми методами. Поэтому они начали возиться с ней. Затем им пришлось назвать ее «простой», чтобы отличать ее от сложных аналогов, которые появились в результате возни.

Одним из наиболее сложных родственников SMA является EMA.

Расчет EMA

Как и SMA, EMA также является средней ценой закрытия последних N баров. Однако это не простое среднее. Это взвешенное среднее.

При получении значения EMA мы придаем больший вес более поздним значениям. Результатом является скользящая средняя, ​​которая более чувствительна к текущим ценам.

Интерпретация EMA в торговле такая же, как и интерпретация SMA, указанная выше.

Ключевым моментом здесь является осознание компромиссов между SMA и EMA. Поскольку EMA более чувствительна к недавним рыночным ценам, она подает больше сигналов от бычьих к медвежьим и наоборот. Однако чем больше сигналов подает скользящая средняя, ​​тем менее надежным становится каждый сигнал.

Такой компромисс неизбежен среди технических индикаторов.

Рекомендуем к прочтению:

• Стратегия торговли по каналу смещенной скользящей средней
• Торговая стратегия Camelback
• Как отслеживать колебания цен и структуру рынка с помощью скользящих средних
• Стратегия скользящей средней «Золотой крест» для трейдеров Price Action

Торговые осцилляторы

Торговые осцилляторы измеряют импульс/скорость движения цены. В основном они находят чрезмерно затянутые рыночные движения, которые могут быть разворотными.

Давайте рассмотрим три распространенных осциллятора в техническом анализе.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор Джорджа Лейна был классическим осциллятором с момента его изобретения десятилетия назад. Для увлекательной истории стохастика взгляните на эту статью в базе знаний MTA.

Расчет стохастика

• Общее значение по умолчанию: Stochastic (14,3)
• Стохастические графики с двумя значениями: %K и %D.

В качестве примера рассмотрим ценовой диапазон последних двух недель. Если цена находится вблизи верхней части этого диапазона, двухнедельный Stochastic дает высокое значение %K. Если цена колеблется вблизи нижней части диапазона, он дает низкое значение %K.

Линия %D, которая обычно представляет собой 3-периодную скользящую среднюю %K, действует как линия срабатывания.

Несколько изменений в формуле гарантируют, что значения стохастика всегда будут колебаться в диапазоне от 0 до 100.

Интерпретация стохастика

Если рынок находится на экстремуме (максимуме или минимуме) недавнего торгового ценового диапазона, то явно наблюдается сильный импульс в одном направлении. Но импульс может быть неустойчивым. Следовательно, существуют зоны перекупленности и перепроданности.

• Значения стохастика выше 80 –> Перекупленность (рассматриваем возможность продажи)
• Значения стохастика ниже 20 –> Перепроданность (рассматриваем возможность покупки)

Объединение линий %K и %D дает точные сигналы.

• %K пересекает линию ниже %D –> Сигнал на продажу
• %K пересекает линию выше %D –> Сигнал на покупку

Рекомендуем к прочтению:

• Свинг-трейдинг с использованием стохастического осциллятора и свечных моделей

Индекс относительной силы (RSI)

Есть один человек, которого мы никогда не можем обойти стороной, когда говорим о технических индикаторах. Это Дж. Уэллс Уайлдер . RSI — один из инструментов в его разнообразном и ценном наборе инструментов.

Расчет RSI

Общее значение по умолчанию: RSI (14)

RSI измеряет скорость движения цены, используя концепции среднего прироста и среднего убытка.

RSI объединяет средний прирост и средний убыток в единое отношение (RS), которое представляет собой импульс цены. Затем мы применяем процесс сглаживания, аналогичный процессу EMA.

Как и у стохастика, значения RSI всегда находятся в диапазоне от 0 до 100.

Интерпретация RSI

Если средний прирост постоянно опережает средний убыток, рынок может быть готов к падению. Обратное верно, когда лидирует средний убыток.

• Значения RSI выше 70 –> Перекупленность (рассматриваем возможность продажи)
• Значения RSI ниже 30 –> Перепроданность (рассматриваем возможность покупки)

Рекомендуем к прочтению:

• Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI
• Простая стратегия бинарных опционов с использованием трех RSI индикаторов
• RSI + волны Боллинджера. Cтратегия для бинарных опционов
• Скользящие средние + MACD + RSI

Индекс товарного канала (CCI)

CCI Дональда Ламберта — еще один фаворит трейдеров. Хотя изначально он предназначался для торговли товарами, его также используют для других финансовых инструментов.

Расчет CCI

• Общее значение по умолчанию: CCI (14)

CCI использует отклонение между ценой и ее скользящей средней для измерения импульса цены. Он делает это, сравнивая отклонение текущего периода со средним отклонением за прошлые N периодов.

В отличие от Stochastic и RSI, значения CCI не ограничены. Но, на практике, из-за фактора, выбранного Дональдом Ламбертом, его значение обычно находится в диапазоне от -100 до +100.

Примечательно, что CCI использует типичную цену (H+L+C/3) вместо цены закрытия.

Интерпретация CCI

Его название говорит само за себя. CCI работает на основе предположения, что цена обычно удерживается невидимым каналом вокруг скользящей средней.

Если вы считаете, что скрытый канал удержится, вам следует следовать этим правилам торговли.

• Значения CCI выше +100 –> Перекупленность (рассматриваем возможность продажи)
• Значения CCI ниже -100 –> Перепроданность (рассматриваем возможность покупки)

Если вы считаете, что рынок вырвется из невидимого канала, то взгляните на оригинальные правила Дональда Ламберта.

Индикаторы тренда

Осцилляторы выше усердно работают над поиском разворотов. С другой стороны, технические индикаторы в этом разделе пытаются определить тренды.

Средний направленный индекс (ADX)

Расчет ADX

Общее значение по умолчанию: ADX (14)

ADX построен на уникальной концепции направленного движения. Положительное направленное движение (+DM) относится к разнице между максимумом ценового бара и его предыдущим баром. Отрицательное направленное движение (-DM) — это разница между минимумом ценового бара и минимумом бара перед ним.

Очевидно, что когда рынок бычий, +DM высок. Когда рынок медвежий, -DM высок.

Объединив +DM и -DM в формулу Уайлдера, мы получаем ADX, который является мерой силы тренда.

Интерпретация ADX

ADX — это индикатор силы тренда. Высокие значения представляют трендовый рынок, а низкие значения — вялый.

• Значения ADX выше 25 –> Рынок в тренде
• Значения ADX ниже 25 –> Рынок колеблется

Чего-то не хватает. Разве ADX не показывает нам направление рыночного тренда?

Сам по себе он этого не делает. Но ADX часто используется с графиками +DM и -DM. Например, когда +DM выше -DM, а ADX выше 25, как на графике выше, рынок находится в бычьем тренде.

Рекомендуем к прочтению:

• Бинарные опционы: лучшие настройки для торговых индикаторов
• Шаблон для простой стратегии дневной торговли
• Торговая стратегия Святого Грааля в трейдинге

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD Джеральда Аппеля — один из самых интуитивных технических индикаторов. Он усиливает значение скользящих средних элегантным способом, чтобы отслеживать как тренд, так и импульс.

Расчет MACD

Общее значение по умолчанию: MACD (12,26,9)

MACD отображает разницу между двумя скользящими средними, обычно 26-периодной и 12-периодной.

Затем в качестве сигнальной линии строится 9-периодная скользящая средняя MACD.

Если вы видите гистограмму на графике MACD, это разница между линией MACD и ее сигнальной линией.

Интерпретация MACD

MACD работает, потому что на трендовом рынке пространство между двумя различными скользящими средними расширяется. Поскольку MACD всегда вычитает более короткую скользящую среднюю из более длинной, ее значение растет в бычьем тренде и падает в медвежьем тренде.

• MACD выше сигнальной линии –> Бычий
• MACD ниже сигнальной линии –> Медвежий тренд

Кроме того, гистограмма подчеркивает динамику рынка.

• Высокие положительные значения гистограммы –> Сильный бычий импульс
• Высокие отрицательные значения гистограммы –> Сильный медвежий импульс

Однако, поскольку MACD не имеет ограничений и нормальных пределов, непрактично определять области перепроданности и перекупленности. Поэтому предпочтительным методом является поиск расхождения MACD.

Рекомендуем к прочтению:

• Базовая торговая настройка MACD (с 6 подробными примерами)
• Bollinger Bands + MACD
• MACD

Ценовые каналы

Цена не движется по прямой линии. Она колеблется вверх и вниз. И рынок часто выглядит так, будто движется в пределах ценового диапазона.

Вот почему многие трейдеры отдают предпочтение техническим индикаторам, которые подчеркивают канальное движение рынка.

Волны Боллинджера

Джон Боллинджер дал свое имя одному из самых популярных технических индикаторов. Волны Боллинджера теперь являются стандартным наложением для многих технических трейдеров.

Расчет волн Боллинджера

Общее значение по умолчанию: Bollinger(20,2)

Волны Боллинджера могут выглядеть непредсказуемыми из-за своих внезапных расширений и сужений. Но на самом деле это простой и логичный технический индикатор.

Сначала постройте скользящее среднее последних N периодов. Затем рассчитайте стандартное отклонение последних N периодов.

Чтобы получить верхнюю полосу, сместите скользящую среднюю вверх на величину, кратную стандартному отклонению. Для нижней полосы сместите скользящую среднюю вниз на то же расстояние.

Интерпретация волн Боллинджера

Для торговли в диапазоне,

• Верхняя полоса ценников –> Ищите, что продать
• Ценники нижней полосы –> Посмотрите, чтобы купить

Для торговли на прорыве,

• Цена закрывается выше верхней полосы –> Рассматриваем возможность покупки
• Цена закрывается ниже нижней полосы –> Рассматриваем возможность продажи

Рекомендуем к прочтению:

• Как читать ценовое действие с помощью волн Боллинджера
• Трендовый торговый подход с помощью полос Боллинджера
• RSI + волны Боллинджера. Cтратегия для бинарных опционов
• Торговая стратегия «Пробой Боллинджера»

Канал Дончиана

Этот индикатор получил свое название от Ричарда Дончиана, пионера управляемых фьючерсов и известного метода Turtle trend-following. Мы ни в коем случае не должны упускать этот индикатор из виду.

Расчет канала Дончиана

Общее значение по умолчанию: DonchianChannel(20)

Обычный период по умолчанию, равный 20, призван охватить четыре недели торговой активности на дневном графике.

Канал Дончиана отображает самый высокий максимум за последние N периодов как верхнюю линию канала. Самый низкий минимум за последние N периодов отображается как нижняя линия канала.

Интерпретация канала Дончиана

Канал Дончиана предназначен для следования за трендом. Каждый прорыв канала является возможным началом нового тренда.

• Цена прорывается выше канала –> Потенциальный бычий тренд
• Цена прорывается ниже канала –> Потенциальный медвежий тренд

Рекомендуем к прочтению:

• Канал Дончиана: применение в техническом анализе для успешной торговли

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера, как его сейчас знают большинство трейдеров, объединяет идеи Честера Кельтнера и Линды Брэдфорд Рашке.

Расчет канала Кельтнера

Конструкция канала Кельтнера похожа на конструкцию полос Боллинджера.

Однако вместо использования стандартного отклонения для рисования полос он использует средний истинный диапазон Уайлдера . Это различие приводит к тому, что канал Кельтнера выглядит более гладким, чем полосы Боллинджера.

Интерпретация канала Кельтнера

Для торговли в диапазоне,

• Цена указывает на верхнюю линию канала –> Рассматриваем возможность продажи
• Цена указывает на нижнюю линию канала –> Рассматриваем покупку

Для торговли на прорыве,

• Цена закрывается выше верхней линии канала –> Рассматриваем возможность покупки
• Цена закрывается ниже нижней линии канала –> Рассматриваем возможность продажи

Рекомендуем к прочтению:

• Как анализировать ценовое действие с помощью канала Кельтнера
• Внутридневная трендовая торговля с Price Action (торговая цена)
• 4 метода ценового действия для определения внутридневного тренда